| 法定名称 |
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-11-08 |
| 募集起始日 |
2024-10-25 |
总募集规模(万份) |
199,850.31 |
| 募集截止日 |
2024-11-06 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
199,797.80 |
| 日常申购起始日 |
2024-11-14 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-11-14 |
参与资金利息(万份) |
525,098.24 |
| 基金经理 |
吴可凡 |
最近总份额(万份) |
106,682.82 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
华泰证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
国泰中证A500ETF发起联接C |
| 业绩比较基准 |
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股
（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份
股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债
券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方
政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、金融衍生品（包括股
指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 |
本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便投
资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
1、资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股
（含存托凭证），其中，投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业
板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券、债券回购、金融
衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、同业存单、
银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF的两种方式如下：
（1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标
ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。
（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的
基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标
ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应
的变更或调整。
3、股票投资策略
（1）股票组合构建方法
本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股，该部分股票资
产投资原则上主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在
特殊情况下，本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，
这些情况包括但不限于以下情形：
1）标的指数成份股流动性严重不足；2）标的
指数的成份股长期停牌；3）其他对本基金管理人跟踪标的指数构成严重制约的
情形等。
（2）股票组合的调整
1）定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进
行相应的定期跟踪调整。
2）不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本
面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的
结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
（3）本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风
险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益
优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
4、存托凭证投资策略
本基金可根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存
托凭证的投资。
5、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于债券，投资的目的是
保证基金资产流动性，有效利用基金资产。本基金将密切关注国内外宏观经济走
势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组
合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
6、可转换债券和可交换债券投资策略
本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析
研究的基础上，利用定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动
性的可转换债券和可交换债券。
7、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采
用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相
应的投资决策。
8、金融衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理
特殊情况下的流动性风险。
（2）国债期货投资策略
基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值
为目的，综合考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保
值的有效性等指标，参与国债期货的投资。
（3）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好的期
权合约进行投资。
此外，本基金将关注其他金融衍生品的推出情况，如法律法规或监管机构允
许基金投资前述以外的其他金融衍生品，本基金将按届时有效的法律法规和监管
机构的规定，在充分评估金融衍生品风险的基础上，在履行适当程序后，谨慎地
进行投资。
9、融资与转融通证券出借投资策略
本基金在参与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基
金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑
融资业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资。
为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可
根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资
者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定
出借证券的范围、期限和比例。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，
相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净
值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他金融衍生品或者
其他投资品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调
整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期
风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过
投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证
券市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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