| 法定名称 |
国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金 |
基金简称 |
国泰君安中证A500指数增强A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-12-17 |
| 募集起始日 |
2024-11-18 |
总募集规模(万份) |
202,502.18 |
| 募集截止日 |
2024-12-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
202,421.83 |
| 日常申购起始日 |
2025-01-13 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2025-01-13 |
参与资金利息(万份) |
803,499.25 |
| 基金经理 |
胡崇海 |
最近总份额(万份) |
92,156.47 |
| 基金管理人 |
上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
国泰君安中证A500指数增强A |
| 业绩比较基准 |
中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股（包括存托凭证、下同）、备选成份股（包括存托凭证、下同）、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
1、股票投资策略
本基金为增强型股票指数基金，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险。本基金在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选相应的存托凭证投资标的。
2、债券投资策略
在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的权重。
在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水平的投资回报。
3、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略
可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。本基金持有的该类债券可以转换为股票。
4、资产支持证券投资策略
本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
5、参与股指期货交易策略40
本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
6、参与国债期货交易策略
本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
7、股票期权投资策略
本基金投资股票期权将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
8、融资及转融通证券出借业务投资策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中证A500指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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