| 法定名称 |
兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金 |
基金简称 |
兴证全球中证A500指数增强C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-12-24 |
| 募集起始日 |
2024-11-28 |
总募集规模(万份) |
218,794.20 |
| 募集截止日 |
2024-12-20 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
218,696.96 |
| 日常申购起始日 |
2025-01-22 |
管理人参与规模(万份) |
3,000.00 |
| 日常赎回起始日 |
2025-01-22 |
参与资金利息(万份) |
972,397.88 |
| 基金经理 |
田大伟 |
最近总份额(万份) |
143,919.73 |
| 基金管理人 |
兴证全球基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
兴证全球中证A500指数增强C |
| 业绩比较基准 |
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上，对基
金投资组合进行相对增强，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增
值。 |
| 投资理念 |
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| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪中证A500指数，并在严格控制与业绩比较基准偏离风险的前提下进行相对增强的组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
1、股票投资策略
(1)指数复制策略
本基金通过指数复制策略进行指数化投资。通常情况下，指数复制策略是指根据标的指数成份股在指数中的权重来确定成份股的买卖数量，并按照标的指数的调整规则作出相应调整，力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。
(2)指数增强策略
本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合的同时，结合多因子量化选股和投资组合优化等方法对投资组合进行优化，力求实现超越业绩比较基准的投资收益。
具体而言，在数据实证分析的基础上，本基金综合评价股票估值、成长、盈利、营运质量、事件特征、价量特征、以及分析师预期等方面，挑选出符合一定标准的股票并使用组合优化方法，综合考虑预期回报、预期风险、交易成本、以及持股集中度等因素，并辅以基本面分析等方法来替换部分标的指数的成份股和更新个股的投资权重。增强性投资会加大投资组合相对标的指数的偏离度，因此本基金将对投资组合“跟踪误差”指标进行监控与评估，进而对增强性投资加以约束。
本基金将对组合运作绩效持续跟踪，根据市场变化及时调整投资组合，力求实现超越业绩比较基准的投资收益。
2、债券投资策略
本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。以上投资策略将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上实施。
3、可转换债券及可交换债券投资策略
由于可转换债券和可交换债券兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转换债券和可交换债券相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转换债券和可交换债券的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。
本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券和可交换债券可以转换为股票。
4、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
5、参与国债期货交易策略
本基金参与国债期货交易以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
6、参与股票期权交易策略
本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的，并将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与股票期权交易。
本基金还将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估相关衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎进行投资。
7、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。
8、融资、转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因份额申购或赎回导致基金仓位波动而带来的跟踪误差，从而达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，综合考虑相关风险，合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%，投资
于中证A500指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净
值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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