| 法定名称 |
易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-12-11 |
| 募集起始日 |
2024-12-10 |
总募集规模(万份) |
1,410.57 |
| 募集截止日 |
2024-12-10 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,410.57 |
| 日常申购起始日 |
2024-12-27 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-12-27 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
包正钰 |
最近总份额(万份) |
1,408.86 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
| 业绩比较基准 |
中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×15% |
| 投资目标 |
本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
2、股票投资策略
本基金以基本面研究为驱动，采用量化选股模型精选优质股票，并结合组合优化方法，力争实现基金资产的长期增值。
（1）基本面研究
本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方法，对公司基本面进行持续跟踪分析，挖掘优质企业。本基金考虑的定性指标主要有经营情况、管理团队情况等；定量指标主要有盈利能力指标、运营效率指标等。
（2）量化选股模型
本基金在基本面研究的基础上，基于市场关注度、波动率、历史收益率等指标并结合市场情绪等因素构建量化选股模型，并运用该模型对股票投资价值进行综合评价，从而精选优质股票。
（3）组合优化
本基金运用风险估测模型对投资组合风险进行监控与评估，力争控制投资组合风险。本基金采用交易成本模型，既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。
本基金将综合考虑股票预期超额收益、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
3、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。
4、债券投资策略
在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的权重。
在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施投资管理。
5、资产支持证券投资策略
本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
6、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。
若本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素。
若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素。
若本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、价格等因素。
此外，本基金将关注其他金融衍生品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
7、融资策略
为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。
8、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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