| 法定名称 |
摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
大摩稳丰利率债C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-12-25 |
| 募集起始日 |
2024-12-16 |
总募集规模(万份) |
180,011.07 |
| 募集截止日 |
2024-12-23 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
180,011.07 |
| 日常申购起始日 |
2025-01-02 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2025-01-02 |
参与资金利息(万份) |
22.64 |
| 基金经理 |
吴慧文 |
最近总份额(万份) |
4,507.29 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
基金托管人 |
江苏银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
大摩稳丰利率债C |
| 业绩比较基准 |
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% |
| 投资目标 |
本基金在控制风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、
央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、活
期存款及其他存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于信用债券、次
级债、地方政府债、资产支持证券、同业存单、国债期货。
如法律法规或中国证监会允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势等的综合判断，并结合各
大类资产的估值水平和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资产的
配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。
2、利率债券投资策略
本基金将通过全面研究GDP、物价、国际收支等主要经济变量，分析宏观经
济运行的可能情景及财政政策、货币政策的取向，并分析金融市场资金供求状况
变化趋势及结构等。
在此基础上，对金融市场利率水平变动趋势等形成预期，结合利率债收益率
曲线形态、期限利差及组合目标久期等动态调整所投标的。
3、久期管理策略
本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较
多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避
债券价格下降的风险。
4、收益率曲线策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行
合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲
线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的
子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
5、回购杠杆放大策略
本基金将综合考虑市场情况，比较回购利率和债券收益率等因素，通过债券
回购融入和滚动短期资金作为杠杆，投资于收益率高于融资成本的其它获利机会，
以获取额外收益。 |
| 投资标准 |
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指利率债是指国债、央行票据和政策性金融债券。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管
理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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