| 法定名称 |
泓德中证A500指数增强型证券投资基金 |
基金简称 |
泓德中证A500指数增强C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2025-03-11 |
| 募集起始日 |
2025-02-17 |
总募集规模(万份) |
47,691.05 |
| 募集截止日 |
2025-03-07 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
47,679.25 |
| 日常申购起始日 |
2025-04-09 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2025-04-09 |
参与资金利息(万份) |
118,016.44 |
| 基金经理 |
李子昂 |
最近总份额(万份) |
25,341.60 |
| 基金管理人 |
泓德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
广发证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
泓德中证A500指数增强C |
| 业绩比较基准 |
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金为股票指数增强型基金，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力
争实现长期超越标的指数的业绩表现。 |
| 投资理念 |
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| 投资范围 |
本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证
监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机
构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存
单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 |
（一）股票投资策略
1、本基金为指数增强型基金，以中证A500指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8.0%，并力争在控制跟踪误差的基础上获得超越标的指数的超额收益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险。
本基金在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合。当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
2、本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
（二）债券投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，运用久期配置策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、可交换债券配置策略、资产支持证券投资策略构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。
（三）金融衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。
2、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。
（四）融资、转融通证券出借业务投资策略
本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出借业务。
利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。
为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例 |
| 投资标准 |
本基金投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于基金资产的80%，投资
于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在
扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的
指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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