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基金概况 |
法定名称 | 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 博时上证自然资源ETF联接A | |
投资类型 | 偏股型基金 | 成立日期 | 2012-04-10 | |
募集起始日 | 2012-03-05 | 总募集规模(万份) | 30,953.38 | |
募集截止日 | 2012-03-30 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 30,948.83 |
日常申购起始日 | 2012-05-11 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
日常赎回起始日 | 2012-05-11 | 参与资金利息(万份) | 45,518.55 | |
基金经理 | 王祥 | 最近总份额(万份) | 23,021.35 | |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
投资风格 | 指数型 | 费率结构表 | 博时上证自然资源ETF联接A | |
业绩比较基准 | 上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% | |||
投资目标 | 通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即上证自然资源指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |||
投资理念 | 该项目暂无资料 | |||
投资范围 | 本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即上证自然资源指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | |||
投资策略 | 本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,方便特定的客户群通过本基金投资上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金。本基金不参与上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的投资管理。 1、资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金。其余资产可投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、目标ETF投资策略 本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF,目前目标ETF仅指上证自然资源ETF。 (1)投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 (2)目标ETF的投资方式 本基金投资目标ETF的两种方式如下: 1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回; 2)二级市场方式:上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金上市交易后,在二级市场进行上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 当上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 3、股票投资策略 本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主,采用被动式指数化投资方法进行日常管理,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、债券投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 6、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 | |||
投资标准 | 本基金投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |||
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | |||
风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 |