| 法定名称 |
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实量化阿尔法混合 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2009-03-20 |
| 募集起始日 |
2009-02-16 |
总募集规模(万份) |
296,122.28 |
| 募集截止日 |
2009-03-17 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
296,080.79 |
| 日常申购起始日 |
2009-05-04 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2009-05-04 |
参与资金利息(万份) |
414,895.53 |
| 基金经理 |
金猛 |
最近总份额(万份) |
9,540.44 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
成长型 |
费率结构表 |
嘉实量化阿尔法混合 |
| 业绩比较基准 |
中证800指数×95%+上证国债指数×5% |
| 投资目标 |
追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
本基金在借鉴国际前沿定量组合管理技术的基础上，通过大量实证，构建A股投资模型；在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，辅以定性分析，构建超越市场平均水平的投资组合；力争获得长期、持续、稳定的超额收益。 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产（A股、存托凭证以及监管机构允许投资的其他市场的股票资产等）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种，可以根据有关规定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围，并报证监会备案。 |
| 投资策略 |
（一）资产配置
本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，将优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。
（二）股票投资策略
本基金以“定量投资”为主（QuantitativeInvestmentApproach），辅以“定性投资”（TraditionalInvestmentApproach），力争实现稳定超额回报。
定量投资方面，本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。其中，核心模型包括嘉实行业选择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器。数量小组将根据市场变化趋势，定期或不定期地对模型进行复核，并做相应调整，以不断改善模型的适用性。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
（三）债券投资策略
本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。
债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。
（四）权证投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 |
| 投资标准 |
本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60～95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 |
| 风险收益特征 |
较高风险，较高收益。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.6914%