| 法定名称 |
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
嘉实深证基本面120ETF联接A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2011-08-01 |
| 募集起始日 |
2011-07-01 |
总募集规模(万份) |
82,727.76 |
| 募集截止日 |
2011-07-26 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
82,719.49 |
| 日常申购起始日 |
2011-09-13 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2011-09-13 |
参与资金利息(万份) |
82,638.39 |
| 基金经理 |
李直 |
最近总份额(万份) |
13,250.43 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
嘉实深证基本面120ETF联接A |
| 业绩比较基准 |
深证基本面120指数×95%+银行同业存款利率×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
本基金遵循指数化投资理念，通过投资于目标ＥＴＦ、标的指数成份股和备选成份股等，力求获得与目标ＥＴＦ所跟踪的标的指数相近的平均收益率，满足基金投资者的投资需求。 |
| 投资范围 |
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。正常情况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35％，年化跟踪误差不超过4％。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 |
| 投资标准 |
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为深证基本面120ETF的联接基金，主要通过投资于深证基本面120ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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