| 法定名称 |
信诚沪深300指数分级证券投资基金 |
基金简称 |
信诚沪深300指数分级A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2012-02-01 |
| 募集起始日 |
2011-12-21 |
总募集规模(万份) |
39,030.87 |
| 募集截止日 |
2012-01-18 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
39,014.52 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
163,442.84 |
| 基金经理 |
HAN YILING |
最近总份额(万份) |
0.00 |
| 基金管理人 |
中信保诚基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
信诚沪深300指数分级A |
| 业绩比较基准 |
95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率 |
| 投资目标 |
本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制，为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金采用完全复制法跟踪指数，即按照沪深３００指数中成份股组成及在权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。
当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
（１）基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库；
（２）相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。 |
| 投资标准 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，信诚沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；信诚沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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