| 法定名称 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
基金简称 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
| 投资类型 |
QDII |
成立日期 |
2024-07-05 |
| 募集起始日 |
2024-06-24 |
总募集规模(万份) |
63,368.92 |
| 募集截止日 |
2024-07-02 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
63,366.70 |
| 日常申购起始日 |
2024-07-16 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-07-16 |
参与资金利息(万份) |
22,188.00 |
| 基金经理 |
罗文杰、潘水洋 |
最近总份额(万份) |
50,468.92 |
| 基金管理人 |
南方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) |
| 业绩比较基准 |
经汇率调整后的富时沙特阿拉伯指数收益率 |
| 投资目标 |
本基金主要通过投资于标的ETF，力求紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的ETF，为更好地实现投资目标，本基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股(包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证、境内存托凭证等(下同))、与标的指数相关的公募基金(含ETF)、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境外市场投资工具和境内市场投资工具。
境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证(下同))、金融衍生品(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金根据相关规定可参与境内融资、转融通证券出借业务。
境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF)；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金在投资香港市场时，可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金以标的ETF作为其主要投资标的，方便投资人通过本基金投资标的ETF。本基金并不参与标的ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于标的ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、债券、货币市场工具、金融衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他境内和境外金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
2、标的ETF投资策略
本基金投资标的ETF的方式如下：
1)申购和赎回：以股票组合进行申购赎回或者按照标的ETF法律文件的约定以其他方式申赎标的ETF。
2)二级市场方式：在二级市场进行标的ETF基金份额的交易。
本基金将优先通过二级市场交易投资标的ETF，在二级市场流动性不足时也可通过申购赎回投资标的ETF。当标的ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金经履行适当程序后也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。
3、标的指数成份股、备选成份股投资策略
本基金对标的指数成份股、备选成份股的投资目的是构建股票组合以申购标的ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、金融衍生品投资策略
(1)境外金融衍生品投资策略
为更好地实现本基金的投资目标，本基金将在条件允许的情况下投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，以期降低跟踪误差水平。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交
易活跃的金融衍生品进行交易。
为了更好地跟踪标的指数，本基金还可通过投资外汇期货、外汇远期、外汇互换等来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。
(2)境内金融衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的境内金融衍生品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的金融衍生品。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
1)股指期货投资策略
本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
2)股票期权投资策略
本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征。
5、债券投资策略
本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
本基金在可转换债券和可交换债券投资中预期运用仓位策略、类属策略、个券挖掘策略、条款价值策略、行权套利策略等多种策略，构建风险收益比佳、基本面稳健的组合。其中仓位策略和类属策略，将根据基本面环境、股债性价比，确定整体仓位水平、偏股型和偏债型可转债占比。个券挖掘策略，从基本面视角来挖掘可转债的机会，选择基本面景气向上、估值不高的偏股型转债作为获取超额收益的品种。条款价值策略，即深入分析修正转股价条款、回售条款和赎回条款等对转债价值的影响，挖掘各条款对应的投资机会。行权套利策略，可转债具备按照约定的价格转换为标的股票的权利，本基金将综合分析正股的基本面和估值水平、可转债的转股溢价率水平、可转债和标的股票的流动性、可转债转股对标的股票稀释和抛售压力等因素，确定是否行使将可转债转换为标的股票的权利，以及转股的时机和转股后标的股票的持有时间。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
7、境内融资及转融通证券出借业务投资策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资
管理的需要参与境内融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
8、境内存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
9、境外市场基金投资策略
为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标，本基金可参与投资与本基金具有相似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同指数的公募基金(含ETF)，本基金还可参与其他境外市场基金投资。
10、境外回购交易及证券借贷交易策略
为更好地实现投资目标，增加基金收益，弥补基金运作成本，本基金在控制风险的前提下可以进行境外回购交易、境外证券借贷交易。
今后，随着全球证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
本基金投资于标的ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于标的ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的境外证券市场相似的风险收益特征。
本基金主要通过投资香港证券市场上市的ETF投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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