| 法定名称 |
大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
大成中证A500ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-11-22 |
| 募集起始日 |
2024-11-05 |
总募集规模(万份) |
200,010.64 |
| 募集截止日 |
2024-11-19 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
199,999.97 |
| 日常申购起始日 |
2024-11-29 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-11-29 |
参与资金利息(万份) |
106,690.00 |
| 基金经理 |
刘淼 |
最近总份额(万份) |
200,010.64 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
大成中证A500ETF |
| 业绩比较基准 |
中证A500指数收益率 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况
下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超
过2%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市
的非标的指数成份股（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核
准上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、
债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支
持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他
经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银
行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。未来在
法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
（一）股票投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数
中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合
紧密地跟踪标的指数。
如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未
作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策
程序后及时对相关成份股进行调整。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值
争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其
他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合
理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
（二）衍生金融产品投资策略
本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍
生金融产品。
本基金参与股指期货交易将力争利用股指期货的杠杆作用，以套期保值为目
的，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目
的。本基金将根据风险管理的原则，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货
合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效
率。
本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，充
分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与股票
期权投资。
本基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为主要目
的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前
提下，适度参与国债期货交易。
（三）债券投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动
性和收益性，构建本基金债券投资组合。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利
用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产
支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，严格控制资产支持证
券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（五）融资及转融通证券出借策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金
可根据投资管理的需要参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基
金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，
达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市
场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的
基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来在法律法规允许的前提下，
本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
（六）存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存
托凭证的投资。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资
策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日
日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证
A500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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