| 法定名称 |
天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2025-01-21 |
| 募集起始日 |
2025-01-07 |
总募集规模(万份) |
300,022.13 |
| 募集截止日 |
2025-01-16 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
300,000.00 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
221,534.91 |
| 基金经理 |
彭玮 |
最近总份额(万份) |
300,022.13 |
| 基金管理人 |
天弘基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
天弘深证基准做市信用债ETF |
| 业绩比较基准 |
深证基准做市信用债指数收益率 |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
此外本基金投资策略还包括债券投资策略、资产支持证券的投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。
1、债券投资策略
本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，在严格控制风险的前提下，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
当由于市场流动性不足或因法律法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券或资产支持证券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
2、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
3、衍生产品投资策略
（1）国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断，通过对债券市场进行定性和定量的分析，根据风险管理原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。
（2）信用衍生品投资策略
本基金在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理原则，以风险对冲为目的，通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究，运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征，运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券，以期达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。
（3）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具，本基金将在履行适当程序后，按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值方法，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
4、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书（更新）中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪深证基准做市信用债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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