| 法定名称 |
博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
博时中债0-3年国开行ETF |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2022-08-26 |
| 募集起始日 |
2022-08-01 |
总募集规模(万份) |
736,985.86 |
| 募集截止日 |
2022-08-19 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
736,931.37 |
| 日常申购起始日 |
2022-10-28 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-10-28 |
参与资金利息(万份) |
548,368.43 |
| 基金经理 |
吕瑞君 |
最近总份额(万份) |
5,518.02 |
| 基金管理人 |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人 |
杭州银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
博时中债0-3年国开行ETF |
| 业绩比较基准 |
中债-0-3年国开行债券指数收益率 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国债、其他政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产，也不投资于股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成分债券和备选成分债券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
（一）资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于待偿期为0-3年（含3年）的标的指数成份券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值90%， 且不低于非现金基金资产的80%。
（二）债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的指数成分债券等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。
1、抽样复制策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
2、替代性策略
当成分债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成分债券为主，并辅以非成分债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。
3、非成分债券的债券投资策略
对于非成分债券的债券，本基金综合运用收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
1）收益率曲线策略是在确定组合久期之后，根据收益率曲线的形态特征，进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的比例。
2）类属配置包括现金、债券回购及其他不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期以及期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差控制在 3%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于待偿期为0-3年（含3年）的标的指数成份券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金为指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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