| 法定名称 |
国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
国泰中证1000增强策略ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2023-02-09 |
| 募集起始日 |
2023-02-06 |
总募集规模(万份) |
145,808.92 |
| 募集截止日 |
2023-02-06 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
145,806.60 |
| 日常申购起始日 |
2023-02-22 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-02-22 |
参与资金利息(万份) |
23,156.00 |
| 基金经理 |
吴中昊 |
最近总份额(万份) |
32,128.92 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
海通证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
国泰中证1000增强策略ETF |
| 业绩比较基准 |
中证1000指数收益率 |
| 投资目标 |
本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股及优化组合管理，在注重风险控制的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期增值。 |
| 投资理念 |
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| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 |
1、股票投资策略
本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，控制跟踪误差，达到对标的指数的跟踪目标。在复制标的指数的基础上，综合运用超额收益模型、风险模型、成本模型选择具有较高投资价值的股票构建投资组合。本基金个股选择范围包括标的指数成份股及备选成份股、预计指数定
期调整中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好、基本面优质或者与标的指数成份股相关度高的股票等。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投资流程，严格控制组合在多维度上的风险暴露，并不断精进模型的修正和组合的优化，系统性地挖掘股票市场的投资机会，力求在有效跟踪标的指数的基础上获取超越标的指数的投资回报。
（1）超额收益模型：该模型通过构建多因子量化系统，综合评估各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避。
其中，多因子量化系统基于对证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验，选取价值因子、盈利质量因子、成长性因子、技术因子、流动性因子、分析师因子等多类对股票超额收益具有较强解释能力的因子进行构建。
（2）风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括行业偏离度、风格偏离度、波动率等，力求将主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。
在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过6.50%。
（3）成本模型：该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等预测本基金的交易成本，以减少交易对业绩造成的负影响。
本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
3、债券投资策略
本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，基于本基金流动性管理的需要投资于债券资产，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。
4、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债
券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。
5、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
6、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。
7、融资与转融通证券出借投资策略
本基金在参与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。
为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
8、随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围及投资比例规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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