| 法定名称 |
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
方正富邦深证100ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2018-11-02 |
| 募集起始日 |
2018-10-15 |
总募集规模(万份) |
22,124.52 |
| 募集截止日 |
2018-10-26 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
22,122.07 |
| 日常申购起始日 |
2018-12-19 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2018-12-19 |
参与资金利息(万份) |
24,536.55 |
| 基金经理 |
吴昊、于润泽 |
最近总份额(万份) |
32,124.52 |
| 基金管理人 |
方正富邦基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
方正富邦深证100ETF |
| 业绩比较基准 |
深证100价格指数收益率 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于深证100价格指数的成份股及其备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 |
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
（一）金融工具投资策略
为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。本基金将通过对权证标的证券的基本面研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，依据谨慎的原则参与融资与转融通证券出借业务，力争取得稳定的增强收益。基金管理人将逐日监控出借证券对基金资产流动性和指数跟踪偏离的影响，合理控制出借证券在基金资产中的占比、证券出借平均剩余期限，并及时优化证券出借方案。
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（二）投资组合管理
1、投资组合的构建
本基金投资组合的构建主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。
（1）确定目标组合：基金管理人主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建投资组合；
（2）制定建仓策略：基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析，制定合理的建仓策略；
（3）组合调整：基金经理在规定的时间内，采用适当的方法和措施对组合进行调整，直至达到紧密跟踪标的指数的要求。
2、投资组合的日常管理
（1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为信息以及成份股公司其他重大信息，包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等，分析这些信息对指数的影响，进而进行相应的组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数的调整等变化，确定标的指数变化是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪基金申购和赎回情况，分析其对投资组合的影响。
（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的差异及其产生的原因，并对拟调整的成份股进行流动性分析。
（5）组合调整：根据数量化投资分析模型，找出将实际组合调整为目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如发生标的指数成份股调整、成份股公司发生并购重组等重大事项，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；调整组合，达到目标组合的持仓结构。
（6）每日申购赎回清单的制作：基金经理以T-1日标的指数成份股的构成及其权重为基础，考虑T日将会发生的上市公司变动等情况，制作T日的申购赎回清单并公告。
3、投资组合的定期管理
（1）每月
每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中的现金比例，进行支付现金的准备。
每月末，基金经理对投资操作、投资组合表现、跟踪误差等进行分析，分析最近投资组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，找出未能有效控制较大偏离的原因。
（2）每半年
根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在标的指数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
4、投资绩效评估
（1）每日对基金的跟踪偏离度进行分析；
（2）每月末对本基金的运行情况进行量化评估；
（3）每月末根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况，重点分析基金的跟踪误差和跟踪偏离度的产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时，基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于深证100价格指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 |
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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