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富国创业板ETF(159971)

2025-01-27     1.4216-2.7301%
基金概况
法定名称 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 富国创业板ETF
投资类型 偏股型基金 成立日期 2019-06-11
募集起始日 2019-05-09 总募集规模(万份) 53,801.01
募集截止日 2019-06-04
实际募集规模(万份) 53,800.99
日常申购起始日 2019-07-02 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2019-07-02 参与资金利息(万份) 304.69
基金经理 曹璐迪 最近总份额(万份) 175,001.01
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资风格 指数型 费率结构表 富国创业板ETF
业绩比较基准 创业板指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)和替代性股票。为了更好地实现投资目标,本基金还可投资于其他股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在创业板指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪创业板指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪创业板指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (1)资产配置策略 本基金管理人主要按照创业板指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于创业板指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 (2)股票投资组合构建 1)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪创业板指数的收益表现。 2)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据创业板指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以力争基金净值增长率与创业板指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金转型之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据创业板指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪创业板指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在创业板指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3)替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 (3)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (4)债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 (5)金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于创业板指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料