| 法定名称 |
华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
华夏饲料豆粕期货ETF |
| 投资类型 |
商品型基金 |
成立日期 |
2019-09-24 |
| 募集起始日 |
2019-09-06 |
总募集规模(万份) |
26,592.41 |
| 募集截止日 |
2019-09-17 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
26,589.10 |
| 日常申购起始日 |
2019-12-05 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2019-12-05 |
参与资金利息(万份) |
33,066.43 |
| 基金经理 |
荣膺 |
最近总份额(万份) |
95,592.41 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
商品型 |
费率结构表 |
华夏饲料豆粕期货ETF |
| 业绩比较基准 |
大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括交易所挂牌交易的豆粕期货合约、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 |
| 投资策略 |
1、组合复制策略
本基金主要采取被动式管理策略，根据标的指数编制方法，通过买入持有标的指数成份期货合约即豆粕期货主力合约以达到投资目标，其余资产将主要投资于高流动性的固定收益类资产以获取收益增强。 正常情况下，本基金可以根据豆粕期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素，合理的选择标的合约与换约时机，把握豆粕期货主力合约的切换节奏进行展期操作。在极端市场情况下，如本基金的标的指数成份期货合约被市场操纵等情形，本基金可以根据实际情况采用技术性移仓，如换约至非主力合约。本基金基于风险管理或提高资产配置效率的目的可以持有卖出豆粕期货合约。
2、货币市场工具投资策略
本基金根据对宏观经济运行状况、市场环境、市场波动、申购赎回情况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等因素的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定基金在豆粕期货合约保证金（含未被占用保证金）以外的资产在货币市场工具中的各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 华夏饲料豆
（1）个券选择策略
在个券选择上，基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。
（2）银行存款投资策略
基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
（3）资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。本基金不得办理实物商品的出入库业务。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金持有豆粕期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金（含未被占用保证金）以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于 80%。 |
| 风险收益特征 |
本基金为商品基金，以交易所挂牌交易的商品期货合约为主要投资标的，跟踪商品期货价格指数，其预期风险和预期收益高于债券基金和货币基金，属于较高风险品种。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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