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广发深证100ETF联接A(162714)

2025-03-31     1.2142-0.7763%
基金概况
法定名称 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 广发深证100ETF联接A
投资类型 偏股型基金 成立日期 2024-07-04
募集起始日 2024-07-04 总募集规模(万份) 0.00
募集截止日 2024-07-04 其
中		 实际募集规模(万份) 0.00
日常申购起始日 2024-07-04 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2024-07-04 参与资金利息(万份) 0.00
基金经理 刘杰 最近总份额(万份) 3,191.32
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资风格 指数型 费率结构表 广发深证100ETF联接A
业绩比较基准 深证100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）为主要投资 对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板、科创板 及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、资产支持证券、 货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许本基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的目标ETF为广发深证100交易 型开放式指数证券投资基金。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
投资策略 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内， 年化跟踪误差控制在4%以内。 1.资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证），其中投资于 目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期 货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日 在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业 板、科创板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、资产 支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许 本基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪 标的指数。 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对 标的指数的有效跟踪。 2.目标ETF投资策略 （1）投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证 券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交 易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变 更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。 （2）投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。 1）当净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ETF 的申购或买入等； 2）当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等。 3.股票投资策略 1）股票组合构建原则 根据标的指数，结合研究判断和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构 建股票组合。 2）股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采 用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因 受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人 可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪 标的指数。 3）股票组合的调整 ①定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期 跟踪调整。 ②不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流 动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行 监控和调整，密切跟踪标的指数。 本基金参与非标的指数成份股投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、投资策略、 跟踪误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序。 4.存托凭证投资策略 为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、 风险、流动性等因素的基础上，审慎参与存托凭证的投资。 5.债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投 资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的 主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。 6.金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证 监会允许的衍生金融产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 本基金投资国债期货将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管理人将按 照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定 量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期 保值的有效性等指标进行跟踪监控。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投资效率、 降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑股票期权 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与股票期权投资。 7.资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿 收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型， 评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 8.参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下，本基金可根据投 资管理的需要参与转融通证券出借业务。
投资标准 基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易 日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金及 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比 例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本 基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料