| 法定名称 |
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 |
基金简称 |
长城久泰 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2004-05-21 |
| 募集起始日 |
2004-04-12 |
总募集规模(万份) |
151,202.09 |
| 募集截止日 |
2004-05-19 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
151,156.88 |
| 日常申购起始日 |
2004-07-07 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2004-07-26 |
参与资金利息(万份) |
452,051.40 |
| 基金经理 |
杨建华 |
最近总份额(万份) |
50,905.35 |
| 基金管理人 |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
长城久泰 |
| 业绩比较基准 |
95%×中信标普300指数收益率 + 5%×银行同业存款利率 |
| 投资目标 |
以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产长期增值。 |
| 投资理念 |
以指数化投资为主，辅以适度的积极管理，分享中国经济增长的长期收益。本基金认为中国宏观经济将保持持续稳定增长的态势，为指数化投资获得长期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金通过跟踪同步于中国资本市场长期增长的有代表性的指数，使投资者充分分享中国经济增长的长期收益。 |
| 投资范围 |
本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括中信标普300指数的成份股（投资组合中持有的中信标普300指数成份股的数量不低于240只）；因增强性投资而选择的其他投资品种；在不增加额外风险的前提下，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以提高收益水平。
本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
本基金为增强型指数基金，股票投资以中信标普300 指数作为目标指数，债券投资以中信国债指数为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因本基金将保持相对固定的股票投资比例，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。
本基金投资于股票的比例为基金净资产的70～79%，正常情况下将保持在75％左右，国债、政策性金融债不低于基金净资产的20%，现金不低于1％。在法律法规允许的条件下，本基金的资产配置比例为：股票投资90～99％；现金不低于1％。
2、股票投资策略
本基金的指数化投资采用分层抽样法，实现对中信标普300 指数的跟踪，即按照中信标普300 指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300 指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行有限度的优化调整。
3、债券投资策略
本基金国债、政策性金融债投资采取优化选样法跟踪中信国债指数，主要依据利率预期及收益率曲线变动趋势等因素选取国债、政策性金融债投资品种。 |
| 投资标准 |
在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产的90～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。 |
| 风险收益特征 |
承担市场平均风险，获取市场平均收益。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
本基金的风险管理工具主要包括总体累积偏差、行业偏差、证券选择偏差等。 |
0.3893%