| 法定名称 |
金鹰成份股优选证券投资基金 |
基金简称 |
金鹰成份优选混合 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2003-06-16 |
| 募集起始日 |
2003-04-21 |
总募集规模(万份) |
151,718.20 |
| 募集截止日 |
2003-06-11 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
151,652.67 |
| 日常申购起始日 |
2003-06-23 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2003-07-21 |
参与资金利息(万份) |
655,235.84 |
| 基金经理 |
梁梓颖(休产假)、倪超(代理) |
最近总份额(万份) |
22,114.59 |
| 基金管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
金鹰成份优选混合 |
| 业绩比较基准 |
(上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%)×75%+中证全债指数收益率×25% |
| 投资目标 |
通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 |
| 投资理念 |
本基金遵循“成份股备选、价值导向”的投资理念。通过对具有良好市场代表性和行业代表性的成份股的重点投资，以获取稳定的投资收益并实现基金资产的中长期增值。 |
| 投资范围 |
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的股票投资主要投资于上证 180 指数成份股和深证 100 指数成份股，本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购和有可能入选成份股的股票等。
本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券，本基金的债券投资以国债投资为主。 |
| 投资策略 |
1、本基金股票投资策略
本基金的股票投资主要从上证180指数成份股和深证100指数成份股中选择两大类股票，一类是公司价值被市场低估的股票，另一类是收益稳定、分红派息率高的股票。两大类股票在股票投资的分配比例范围为50%±20%，根据两大类股票前期、当期和预计的风险调整后的收益率水平（夏普比率）确定其在股票投资中的具体比例。成份股以外的股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购和有可能入选成份股的股票及根据市场情况的短期股票投资。
2、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
3、本基金债券投资策略
本基金债券投资以国债为主，采取稳健的混合管理的投资策略，大部份（80%以上）的债券投资采取稳健投资策略，以确保投资收益的稳定性，小部分的债券投资采取积极的投资策略，即根据对到期收益率、市场利率等因素的预期，选择具有升值潜力的债券品种进行投资。此外，本基金还可进行国债回购和逆回购，以提高基金资产的利用效率。 |
| 投资标准 |
本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%，其中投资于上证180指数和深证100指数的成份股的比例不低于本基金股票投资的70%；本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。 |
| 风险收益特征 |
本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
本基金对中长期风险和短期风险采取不同的管理工具和策略，中长期风险测量的工具采用 （lower partial moments）指标；短期风险管理工具主要采用VaR、极值理论、波动性测量、流动性测量、灵敏度测量等工具。 |
0.3597%