| 法定名称 |
诺安中证A100指数证券投资基金 |
基金简称 |
诺安中证A100指数A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2009-10-27 |
| 募集起始日 |
2009-09-15 |
总募集规模(万份) |
210,973.56 |
| 募集截止日 |
2009-10-23 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
210,958.22 |
| 日常申购起始日 |
2010-01-12 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2010-01-12 |
参与资金利息(万份) |
153,387.68 |
| 基金经理 |
梅律吾 |
最近总份额(万份) |
13,589.36 |
| 基金管理人 |
诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
诺安中证A100指数A |
| 业绩比较基准 |
中证A100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资理念 |
与主动式投资相比较，被动式投资有着运营成本较低、投资透明化等优点，
本基金秉承被动式投资理念，以跟踪中证A100指数为投资原则，通过投资于同
时具备较强市值代表性、较高流动性以及大盘蓝筹等特征的中证A100指数成份
股，力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益，使投资者可以分享中国
经济的长期增长。 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证A100指数成份股、备
选成份股、新股（如首次公开发行或增发）、存托凭证、债券，以及经中国证监
会批准的允许本基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金采用完全复制策略，按照成份股在中证A100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、股票投资组合构建
本基金采用完全复制标的指数的方法，按照成份股在基准指数中证A100指数中的基准权重构建股票投资组合。
当发生下列特殊情况时：
（1）因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；
（2）预期标的指数的成份股即将调整；
（3）存在其他影响指数复制的因素。
基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金投资组合进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。
2、股票投资组合调整
（1）因基准指数成份股变动进行的调整
①定期调整
本基金股票指数化投资组合将根据基准指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。本基金将合理把握组合调整的节奏和方法，以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。
②不定期调整
当上市公司发生增发、配股、公司合并等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。
当指数成份股权重发生变动时，对因股票停牌而无法交易的股票，本基金将用现金进行正向或逆向替代，待股票复牌后进行相应调整。
成份股在基准指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
（2）其他因素引起的调整
①新股因素
本基金将根据市场情况，决定是否参加首次公开发行（或增发）的新股市值配售与认购，由此得到的非基准指数成份股将在其规定持有期之后的30个交易日以内卖出；
②投资比例限制因素
根据法律法规中针对基金投资比例的限制规定，当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过法律法规的规定限制时，本基金将对投资组合进行相应调整，以保证基金投资行为的合法合规性；
③申购、赎回因素
本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，以保证基金正常运行从而有效跟踪标的指数；
④法律法规因素
对于基金管理人、托管人和与其有控股关系的股东发行或者承销的基准指数成份股，法律法规禁止投资而本基金无法获得豁免的，将用技术方法对其进行替换。
⑤其他因素
当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。
4、现金管理
现金管理是指数基金投资管理的一个重要环节，主要由三方面内容组成：现金流预测、现金持有比例管理以及现金资产收益管理。 |
| 投资标准 |
本基金投资于股票、存托凭证组合的比例为基金资产净值的90%-95%，其中
投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的
80%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净
值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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