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光大保德信量化股票(360001)

2020-04-08     1.0711-0.8149%
基金概况
法定名称 光大保德信量化核心证券投资基金 基金简称 光大量化核心
投资类型 偏股型基金 成立日期 2004-08-27
募集起始日 2004-07-20 总募集规模(万份) 254,428.72
募集截止日 2004-08-20
实际募集规模(万份) 254,367.40
日常申购起始日 2004-09-28 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2004-10-28 参与资金利息(万份) 613,251.70
基金经理 袁宏隆 最近总份额(万份) 490,940.51
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 光大量化核心
业绩比较基准 90%×新华富时中国 A200指数 + 10%×同业存款利率
投资目标 追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
投资理念 以量化投资为核心的理性投资管理;以控制风险为前提的积极投资管理;以稳健收益为目标的长期投资管理。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、债券、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。
投资策略 本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略;正常市场情况下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票;并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定目标。 为了确保产品定位的清晰性,本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,即股票/国债/现金等各类资产持有比例保持相对固定。 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动。法律法规许可时,股票资产投资比例最高可达到基金资产净值的95%。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素及风险因素,一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算,个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票;另一方面投资团队从风险控制的角度出发,重点关注数据以外的信息,通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充,由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围;然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,根据预先设定的风险目标构建投资组合,并对投资组合进行动态持续优化,使投资组合风险收益特征符合既定目标。
投资标准 该项目暂无资料
风险收益特征 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。
风险管理工具及主要指标 本基金通过光大保德信特有的风险管理及绩效评估体系EPPIC(Everbright Prumerica Portfolio Insight Computation)对投资风险进行全程嵌入式风险管理,通过风险预算管理及实时监控对投资风险进行事前监测,事中监控,事后监察,将风险水平控制在既定目标之内,并使风险尽量集中分布在置信度高的区域。