| 法定名称 |
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 |
基金简称 |
上投摩根阿尔法 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2005-10-11 |
| 募集起始日 |
2005-09-14 |
总募集规模(万份) |
76,762.01 |
| 募集截止日 |
2005-09-29 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
76,731.93 |
| 日常申购起始日 |
2005-10-17 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2005-11-09 |
参与资金利息(万份) |
300,779.58 |
| 基金经理 |
孙延群、周晓文 |
最近总份额(万份) |
193,886.34 |
| 基金管理人 |
上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
价值优化型 |
费率结构表 |
上投摩根阿尔法 |
| 业绩比较基准 |
新华富时A全指×80% + 同业存款利率×20% |
| 投资目标 |
本基金采用哑铃式投资技术，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。 |
| 投资理念 |
实践表明，价值投资和成长投资在不同的市场环境中都存在各自发展周期，并呈现出一定的适应性。本基金将价值投资和成长投资有机结合，以均衡资产混合策略建立动力资产组合，努力克服单一风格投资所带来的局限性，并争取长期获得主动投资的超额收益。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等，货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。 |
| 投资策略 |
本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功动作的“Dynamic Fund”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越比较基准的稳定回报。
1、股票投资策略
1）选取价值/成长因子
2）计算股票风格等级
3）创造主动管理报酬
2、固定收益类投资策略
在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定精确性资产的最优权重。
在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。 |
| 投资标准 |
在正常情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60-95％，其它为5-40％，并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 |
本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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