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中海货币B(392002)

2025-01-27     0.3645
基金概况
法定名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币B
投资类型 货币型基金 成立日期 2010-07-28
募集起始日 2010-07-13 总募集规模(万份) 295,886.92
募集截止日 2010-07-23 其
中		 实际募集规模(万份) 295,875.12
日常申购起始日 2010-08-06 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2010-08-06 参与资金利息(万份) 118,037.28
基金经理 王萍莉、赵雨濛(休产假) 最近总份额(万份) 348,720.18
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 中海货币B
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）
投资目标 本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下，追求高于业绩比较基准的收益率，为基金份额持有人创造稳定的当期收益。
投资理念 团队缜密研究、量化系统精确测算，运用现金流管理策略构建短期金融工具投资组合和套利操作，以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上，获得稳定的当期收益。
投资范围 (1)现金； (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； (4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天。投资过程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对品种的投资比例进行动态调整。
投资策略 1、利率预期策略 根据对宏观经济和利率走势的分析，本基金将制定利率预期策略。如果预期利率下降，将增加组合的久期；反之，如果预期利率将上升，则缩短组合的久期。 2、期限结构配置策略 各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是，根据对收益率曲线形状的变化预期，采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择： 子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布； 杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布； 梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 3、类属配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具(国债、金融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、流动性管理策略 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施)，在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。 5、套利策略 本基金的套利策略主要分为正回购与银行同业存款之间的套利策略、正回购与逆回购之间的套利策略、跨市场套利策略以及跨期限套利策略四大类： 正回购与银行同业存款之间的套利 所谓正回购与银行同业存款之间的套利，指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后，再以金融同业存款利率存放银行，从而获得收益。 正回购与逆回购之间的套利 同一市场异日正回购与逆回购之间的套利 所谓同一市场异日正回购与逆回购之间的套利，指的是在同一市场第t天以低于金融同业存款利率的成本融入资金，而在t天后选定的交易日以高于金融同业存款利率的价格融出资金，从而获取收益。 同日正回购与逆回购之间的套利 所谓同日正回购与逆回购之间的套利，指的是第t天以低于金融同业存款利率的成本融入资金，同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金，从而获取收益。 跨市场套利 所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融出去，从而获取收益； 跨市场异日正回购与逆回购之间的套利 所谓跨市场异日正回购与逆回购之间的套利，指的是第t天在一个市场以较低的成本融入资金，而在t天后选定的交易日在另一个市场以高于成本的价格融出资金，从而获取收益。 回购与债券之间的套利 所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金，投资在收益率较高的债券(含央行票据)市场上，从而获取收益。 跨期限套利 跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下，当较短期回购利率低于较长期回购利率时，进行较短期滚动正回购操作和较长期逆回购操作而实现跨期限套利；或当较短期回购利率高于较长期回购利率时，进行较长期正回购操作和较短期滚动逆回购操作而实现跨期限套利。
投资标准 1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天； 2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券发行总规模的10%； 3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%； 4)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； 本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动债券； 5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天； 6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%； 7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%； 8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 9)除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整； 10)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十。在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
风险收益特征 本基金属货币市场证券投资基金，为证券投资基金中的低风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料