| 法定名称 |
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
汇添富深证300ETF联接A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2011-09-28 |
| 募集起始日 |
2011-08-26 |
总募集规模(万份) |
33,600.53 |
| 募集截止日 |
2011-09-26 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
33,595.70 |
| 日常申购起始日 |
2011-12-05 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2011-12-05 |
参与资金利息(万份) |
48,341.17 |
| 基金经理 |
孙浩 |
最近总份额(万份) |
4,687.41 |
| 基金管理人 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
汇添富深证300ETF联接A |
| 业绩比较基准 |
深证300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
中国经济增长从长期来看，仍将保持持续稳定的增长态势，这为指数投资获取长期稳健收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金以深证300指数为跟踪标的，通过投资目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等，使基金份额持有人能够以较低的成本获得与标的指数一致的投资回报。 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 |
| 投资策略 |
本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的，方
便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基金份额净值上涨
带来的收益；在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通
过二级市场买卖目标ETF的基金份额。
本基金建仓时间为6个月，6个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》
的相关规定。
1、资产配置策略
本基金采用自上而下的两层资产配置策略，首先确定基金资产在权益类资产
和现金或到期日在一年以内的政府债券之间的配置比例，再进一步确定权益类资
产中目标ETF和股票组合的配置比例。本基金将尽可能使持有的股票组合与标的
指数的成分股结构保持一致，以实现对业绩比较基准的良好跟踪。本基金投资于
目标ETF的资产比例将不低于基金资产净值的90%，权益类资产投资比例不超过
基金资产净值的95%。
建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%，年跟踪误差不超过4%。在目标ETF日均跟踪偏离度符合其基金合同所设
定目标的前提下，如因指数编制规则调整等其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一
步扩大。
2、目标ETF的投资策略
（1）建仓期
基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数的结构构建股票组合，并在建
仓期内将股票组合换购成目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金
资产净值的90%。
（2）日常运作期
本基金投资目标ETF有如下两种方式：
1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回。
2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份
额的交易。
当目标ETF申购、赎回或二级市场交易模式进行了变更或调整，本基金也
将作相应的变更或调整。
（3）投资组合的调整
本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况，
来决定对目标ETF的操作方式和数量。
1）当收到净申购时，本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况，
确定是否需要买入成份股，并申购目标ETF的操作；
2）当收到净赎回时，本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况，
确定是否需要对目标ETF进行赎回，并卖出赎回所得成份股；
3）在部分情况下，本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况，适时选择
对目标ETF进行二级市场交易操作。
（4）成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标
ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，
即完全按照标的指数的成份股结构构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足
够数量的股票时，基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
（5）固定收益类资产投资策略
本基金固定收益类投资将主要用于现金管理，对所选择的投资标的的流动性
有较高的要求，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
(6)股指期货投资策略
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期
货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，有选
择地投资于流动性好的期货合约。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产
配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
(7)存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。 |
| 投资标准 |
其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 |
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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