| 法定名称 |
长盛全债指数增强型债券投资基金 |
基金简称 |
长盛全债指数增强债券A/B |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2003-10-25 |
| 募集起始日 |
2003-08-18 |
总募集规模(万份) |
92,508.87 |
| 募集截止日 |
2003-10-20 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
92,403.68 |
| 日常申购起始日 |
2003-12-05 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2003-12-05 |
参与资金利息(万份) |
1,051,897.05 |
| 基金经理 |
王贵君 |
最近总份额(万份) |
128,305.14 |
| 基金管理人 |
长盛基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
长盛全债指数增强债券A/B |
| 业绩比较基准 |
标普中国全债指数收益率×92%+沪深300指数收益率×8% |
| 投资目标 |
本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求当期收益和基金资产超过比较基准的长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
以指数化投资为基础，通过一定程度低风险的积极性投资，结合对投资组合的动态管理，实现基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 |
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%，股票投资在资产配置中的比例不超过16%。 |
| 投资策略 |
本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
1、在对宏观经济形势和证券市场走势进行科学分析的基础上，自上而下进行资产配置。本基金将重点关注经济增长率、工业总产值增长率、产品产销率、外贸进出口额、物价指数等宏观经济指标，通过对宏观经济形势、财政政策及货币政策的深入分析，对未来经济走势、投资环境变化及利率走势做出科学、合理地判断，并在此基础上采用“自上而下”的资产配置策略，首先确定基金资产在债券、股票和现金资产之间的配置，再确定债券资产中战略性与战术性债券资产间的配置比例，最后按照不同方法具体构建债券、股票投资组合。
2、运用指数化的增强性投资策略，获得超过目标指数的收益水平。在指数化投资的基础上，针对债券市场当前存在的结构性失衡，通过控制债券投资组合久期与指数久期有限度偏离，运用收益率差异策略、资产选择策略等积极资产组合管理策略，依据总收益分析实现对各类属资产的合理配置。同时，遵循稳健投资原则，积极参与股票增发，并运用投资组合保险策略适当进行股票投资，提高组合的整体收益。
3、充分利用市场无风险套利机会，适当运用杠杆原理，有效提高投资组合的收益水平。 |
| 投资标准 |
1、本基金投资于债券、股票的比例，不低于本基金资产总值的80%；
2、本基金投资于目标指数的比例不低于本基金资产净值的64%，其中投资于国债的比例不低于本基金资产净值的20%；
3、本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%。
4、本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%，并按有关规定履行信息披露义务；
5、本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期，且债券回购融入的资金余额不得超过基金净资产的40%；
6、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0．5%；
7、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
8、本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证不得超过该权证的10%；
9、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
10、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；
11、本基金与本基金管理人管理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
12、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%；
13、中国证监会规定的其它比例限制。 |
| 风险收益特征 |
基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
本基金利用长盛基金管理有限公司风险控制和绩效评估系统进行风险管理。 |
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