| 法定名称 |
摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
摩根中证沪港深科技100ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2021-11-22 |
| 募集起始日 |
2021-10-12 |
总募集规模(万份) |
20,218.20 |
| 募集截止日 |
2021-11-12 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
20,218.20 |
| 日常申购起始日 |
2021-12-23 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2021-12-23 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
胡迪、何智豪 |
最近总份额(万份) |
5,818.20 |
| 基金管理人 |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
摩根中证沪港深科技100ETF |
| 业绩比较基准 |
中证沪港深科技100指数收益率 |
| 投资目标 |
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金采用完全复制法，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况(如港股通额度受限等)导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。1、资产配置策略为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产80%。2、股票投资策略(1)投资组合构建本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在投资运作过程中，本基金根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。(2)投资组合调整1)定期调整本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。2)不定期调整①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。(3)港股通标的股票投资策略本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外，本基金投资港股通投资标的股票还需关注：1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面；2)港股通每日额度应用情况；3)人民币与港币间的汇兑比率变化。本基金将通过港股通投资标的指数成份股、备选成份股以及非成份股的港股通标的股票，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。3、金融衍生品投资策略本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约。本基金力争利用金融衍生品提高投资效率，降低交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。4、债券投资策略本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。本基金根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，进行债券组合管理和动态调整。5、资产支持证券投资策略本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。6、融资及转融通证券出借策略本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。转融通证券出借策略按照分散化投资原则，分批、分期进行转融通证券出借交易，以分散风险。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产80%。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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