行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛货币A(519509)

2024-11-22     0.3626
基金概况
法定名称 浦银安盛货币市场证券投资基金 基金简称 浦银安盛货币A
投资类型 货币型基金 成立日期 2011-03-09
募集起始日 2011-02-21 总募集规模(万份) 377,440.76
募集截止日 2011-03-04 其
中		 实际募集规模(万份) 377,382.04
日常申购起始日 2011-03-24 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2011-03-24 参与资金利息(万份) 587,179.50
基金经理 廉素君(休假)、张蕴文 最近总份额(万份) 20,231.50
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 浦银安盛货币A
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 1、利率预期与目标剩余期限管理策略 通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析，预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势，以此为依据预测金融市场利率变化趋势。结合宏观经济研究和利率预期分析，在合理运用量化模型的基础上，动态确 定并控制投资组合的平均剩余期限。具体而言，在预期市场利率水平将上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限；在预期市场利率水平将下降时，适度延长投资组合的平均剩余期限。 2、类属配置策略 通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断，采用相对价值和信用利差策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值，制定并调整类属配置，形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3、信用分析策略 为力求在本金安全的基础上获得稳定的收益，本基金对企业债券、公司债券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成：①独立第三方的外部评级结果；②第三方担保情况；③基于基金管理人自有基本财务模型的内部评价 基本财务模型在信用评价方面主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性，从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括：NET DEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率 流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构，其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 4、套利操作策略 套利操作策略主要包括两方面，一，跨市场套利。短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作二，跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本 基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以增加超额收益。 5、收益率曲线策略 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合，获取合理收益。 6、相对价值策略 基于量化模型的分析结果，识别出被市场错误定价的债券，进而采取适当的交易以获得收益。一方面，可通过利率期限结构分析，在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找更具投资价值的品种；另一方面，通过对债券等级、债券息票率、所在行业特征等因素的分析，评估判断短期风险债券与无 风险短期债券间的合理息差。 7、滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特征，采用持续滚动投资方法，以提高投资组合的整体持续变现能力。例如，对N天期回购协议可每天进行等量配置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。 8、波动性交易策略 把握资金供求的阶段变化，利用关键市场时机（如季节性因素、突发事件）造成的短期市场失衡机会进行短期交易，以获得超额收益。
投资标准 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天； (2)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金与由本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； (3)投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%； (4)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外； (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； (6)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外； (7)本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (9)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出； (10)本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%； (11)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (12)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料