| 法定名称 |
华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
基金简称 |
沙特ETF |
| 投资类型 |
QDII |
成立日期 |
2024-07-05 |
| 募集起始日 |
2024-06-24 |
总募集规模(万份) |
58,961.90 |
| 募集截止日 |
2024-07-02 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
58,961.90 |
| 日常申购起始日 |
2024-07-16 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-07-16 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
李沐阳、何琦 |
最近总份额(万份) |
50,611.90 |
| 基金管理人 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
沙特ETF |
| 业绩比较基准 |
富时沙特阿拉伯指数收益率(使用估值汇率折算) |
| 投资目标 |
本基金主要通过投资于标的ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金以标的ETF基金份额为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、与标的指数相关的公募基金(含ETF)、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境外市场投资工具和境内市场投资工具。
境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票以及存托凭证(下同))、衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF)；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。本基金将根据法律法规的规定参与境内融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度扩大，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的ETF的买卖。本基金还将适度参与标的ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，力争增强基金收益。本基金除主要投资标的ETF以外，还可投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、与标的指数相关的公募基金(含ETF)、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具，追求尽可能贴近标的指数的表现。
2、股票(含存托凭证)投资策略
本基金对标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)的投资目的是构建股票组合以申购标的ETF。该部分资产投资主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股(含存托凭证)组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股(含存托凭证)及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形：(1)法律法规的限制；(2)标的指数成份股(含存托凭证)流动性严重不足；(3)标的指数的成份股票(含存托凭证)长期停牌；(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
3、债券的投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，构建债券投资组合，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。其中可转换债券和可交换债券，结合了权益类证券与固定收益类证券的特性，具有下行风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值，结合对可转换债券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的综合分析，最终确定其投资权重及具体品种。
4、衍生品投资策略
(1)境外金融衍生品投资策略为更好地实现本基金的投资目标，本基金将在条件允许的情况下投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，以期降低跟踪误差水平。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的金融衍生品进行交易。为了更好地跟踪标的指数，本基金还可通过投资外汇期货、外汇远期、外汇互换等来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。
(2)境内金融衍生品投资策略为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
1)股指期货投资策略本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
2)股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。
3)国债期货投资策略本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
5、资产支持证券的投资策略
资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、境内融资及转融通证券出借业务
本基金还可以参与境内融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。
7、境外回购交易及证券借贷交易策略
为更好地实现投资目标，增加基金收益，弥补基金运作成本，本基金在控制风险的前提下可以进行境外回购交易、境外证券借贷交易。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略，并按规定公告。 |
| 投资标准 |
本基金投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 |
本基金标的ETF为股票指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF，紧密跟踪指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资香港证券市场上市的ETF，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
1.4878%