| 法定名称 |
博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
博时中证1000增强ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2023-11-02 |
| 募集起始日 |
2023-09-22 |
总募集规模(万份) |
27,295.58 |
| 募集截止日 |
2023-10-27 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
27,295.58 |
| 日常申购起始日 |
2023-11-10 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-11-10 |
参与资金利息(万份) |
72,337.10 |
| 基金经理 |
杨振建 |
最近总份额(万份) |
2,295.58 |
| 基金管理人 |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中信证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
博时中证1000增强ETF |
| 业绩比较基准 |
中证1000指数收益率 |
| 投资目标 |
本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，在对标的指数有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金在指数化投资的基础上，通过量化增强等增强策略进行组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
1、指数增强策略
（1）量化增强策略
借鉴定量分析的经验，以对中国市场的长期研究为基础，综合来自公司财务报表、分析师预测和市场行情趋势等方面的信息，借助统计学方法和计算机优势，寻求超额收益较稳定、可持续的指数增强投资策略。基金经理以该指数增强投资为基础，根据自身经验对当前市场状况作出前瞻性判断，构建投资组合。
（2）投资组合构建和优化
本基金将以博时数量化模型对股票的回报预测为基础，综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等，进行投资组合构建和优化。投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成份股为主，并根据博时数量化模型对股票的回报预测，优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票，对指数中的股票权重进行调整，以达到指数增强的目的。
本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过6.5%。
（3）其他辅助增强策略
本基金还可采取其他辅助增强策略，以期在控制风险的前提下，获取超额收益。本基金可投资预计指数定期调整中即将调入的股票，以及非成份股中存在新股发行、增发或配股在内的具有重大投资机会的股票等，以增强基金的投资收益。
2、债券（除可转换债券、可交换债券外）投资策略
本基金债券投资将着重考虑基金的流动性管理、策略性投资和降低跟踪误差的需要，采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟和资金面的场景模拟，基于对利率的合理预期和市场走势的科学判断构建债券投资组合，保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
3、可转换债券、可交换债券投资策略
在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。
可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。
4、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
5、资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。
6、衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
（2）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
（3）国债期货投资策略
本基金投资国债期货，以套期保值为目的，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
7、融资及转融通证券出借投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在履行适当程序后，在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
本基金所持有的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%；投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，跟踪中证1000指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
1.7923%