| 法定名称 |
招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
招商沪深300ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-09-06 |
| 募集起始日 |
2024-08-16 |
总募集规模(万份) |
58,626.06 |
| 募集截止日 |
2024-09-02 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
58,623.13 |
| 日常申购起始日 |
2024-09-20 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-09-20 |
参与资金利息(万份) |
69,292.18 |
| 基金经理 |
苏燕青、房俊一 |
最近总份额(万份) |
58,626.06 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
广发证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
招商沪深300ETF |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份券
（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行
和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、
可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持
证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 |
1、股票投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的成份券时，基金管理人将通过投资成份券、备选成份券、非成份券、成份券衍生品等进行替代，运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
2、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
3、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券，获取稳健的投资回报。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
5、衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。
（2）国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
（3）股票期权投资策略
本基金投资股票期权将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
6、参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
7、存托凭证投资策略
在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资
产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合
约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益
特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
-0.9912%