| 法定名称 |
海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
海富通中证A500ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2025-01-22 |
| 募集起始日 |
2025-01-13 |
总募集规模(万份) |
193,784.43 |
| 募集截止日 |
2025-01-17 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
193,781.70 |
| 日常申购起始日 |
2025-02-12 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2025-02-12 |
参与资金利息(万份) |
98,332.06 |
| 基金经理 |
纪君凯 |
最近总份额(万份) |
118,784.43 |
| 基金管理人 |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
海富通中证A500ETF |
| 业绩比较基准 |
中证A500指数收益率 |
| 投资目标 |
本基金采用被动指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板
及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地
方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债
券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含
超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货）、货币市场工具以及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 |
1、股票投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股或增发；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
对于出现市场流动性不足、或因法律法规原因使个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的成份股时，基金管理人将通过投资成份股、备选成份股、非成份股、成份股衍生品等进行替代，运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
2、债券投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券投资组合。
3、可转换债券和可交换债券投资策略
（1）相对价值分析：基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转换债券和可交换债券的股性和债性的相对价值。通过对可转换债券和可交换债券的转股溢价率和Delta系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。
（2）基本面研究：基金管理人依据内、外部研究成果，运用海富通股票研究数据库（SRD）对可转换债券和可交换债券标的公司进行多方位、多角度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。
（3）估值分析：在基本面分析的基础上，运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估，并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计算可转换债券和可交换债券当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
6、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。
7、股票期权投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资，从而更好地实现本基金的投资目标。
8、融资及转融通证券出借策略
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。
9、存托凭证投资策略
本基金参与存托凭证将综合考虑预期收益、风险、流动性等因素，以更好地实现本基金的投资目标。
10、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净
值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指
期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。股指期货、股票期权和国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机
构的相关规定执行。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。
同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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