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建信科创板综合ETF(589880)

2025-02-28     0.9843-4.3161%
基金概况
法定名称 建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 建信科创板综合ETF
投资类型 偏股型基金 成立日期 2025-02-20
募集起始日 2025-02-17 总募集规模(万份) 199,999.60
募集截止日 2025-02-17 其
中		 实际募集规模(万份) 199,998.18
日常申购起始日 2025-02-28 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2025-02-28 参与资金利息(万份) 40,767.56
基金经理 葛鲁禹 最近总份额(万份) 199,999.60
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
投资风格 指数型 费率结构表 建信科创板综合ETF
业绩比较基准 上证科创板综合指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资 目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（含主板、科创 板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包 含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公 司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回 购、同业存单、银行存款（包括协议存款，定期存款以及其他银行存款）、货币 市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 （一）组合复制策略 本基金通过综合考虑标的指数成份股的流动性、投资限制、交易成本、交易 限制等因素，可以选择采取完全复制法或抽样复制法构建基金的股票投资组合， 以更好地实现跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏 离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措 施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份 券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理 人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行 调整。 （二）替代性策略 在因特殊情形导致基金无法投资于标的指数成份股时，基 金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投 资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法 规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期 停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股 派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变 化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能限制本基金跟踪标的指数 的合理原因等。本基金在适当情形下还将参与固定收益品种及其他符合基金合同 约定的品种的投资。 （三）衍生金融产品投资策略 本基金可参与国债期货、股指期货、股票期权交易、信用衍生品和投资其他 经中国证监会允许的衍生金融产品。 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风 险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值 为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分 析。国债期货相关交易遵循法律法规及中国证监会的规定。 本基金参与股指期货交易将力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频 繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将根据风 险管理的原则，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资 组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，选择流动性好、交 易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结合期权定价 模型，选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权，基金管理人将根据 审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股票期权的 投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险管理的原 则，以风险对冲为目的，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资 金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机 构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设 机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 （四）债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动 性和收益性，构建本基金债券投资组合。 （五）资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利 用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产 支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，严格控制资产支持证 券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （六）融资及转融通证券出借策略 基金管理人遵守审慎经营原则运用基金财产参与转融通证券出借业务，加强 转融通证券出借业务信用风险管理，分析市场情况、投资者类型与结构、历史申 赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例， 分散出借期限与借券证券公司的集中度。本基金通过约定申报方式参与出借业务 的，基金管理人将对借券证券公司的偿付能力等进行尽职调查与和准入管理，对 不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，借券证券公司最近1 年的分类结果应为A类。 为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基 础上，本基金可参与融资业务。 （七）可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金一方面将对发 债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险， 另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空 间。本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争 优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、信用 违约风险小的可转债进行投资。 （八）存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存 托凭证的投资。 （九）未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不 改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，经履行适当程序后相应调整或更 新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
投资标准 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易 日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等；国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，采取完全复制法或抽样复制法构建 基金的股票投资组合，以更好地实现跟踪标的指数的目的。其风险收益特征与标 的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较 大的风险、流动性风险、退市风险等。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料