基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年 8月 27日
大摩双利增强债券 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
大摩双利增强债券 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大摩双利增强债券
基金主代码 000024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 26日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,725,060,674.09份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 大摩双利增强债券 A 大摩双利增强债券 C
下属分级基金的交易代码: 000024 000025
报告期末下属分级基金的份额总额 1,109,350,096.79份 615,710,577.30份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理
配置债券等固定收益类金融工具,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金将坚持稳健配置策略,在严格控制风险的基础上,力争使投资者获得长
期稳定的投资回报。
在大类资产配置的基础上,本基金采取以下策略,将固定收益类资产在信用债、
可转债和其他资产间进行配置。
首先,本基金分别对影响信用债市场的信贷水平、信用利差水平、信用债市场
供求关系等因素进行分析;然后,对影响可转债市场的转股溢价率、隐含波动
率、对应正股的市场走势、可转债市场供求关系等因素进行分析研究;最后,
本基金根据上述分析结论,预测和比较信用债、可转债两类资产未来的收益率
与风险,并结合二者的相关关系,确定并调整信用债、可转债两类资产的配置
比例,在收益与风险间寻求最佳平衡 。
本基金将以自上而下的在基准利率曲线分析和信用利差分析基础上相应实施
的投资策略,以及自下而上的个券精选策略,作为本基金的信用债券投资策略。
基于行业分析、企业基本面分析和可转债估值模型分析,本基金在一、二级市
场投资可转债,以达到控制风险,实现基金资产稳健增值的目的。
除信用债与可转债外,本基金还将在综合考虑组合收益、利率风险以及流动性
的前提下,投资于国债、央行票据等利率品种。
业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债
总全价指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金,长期预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基
金和股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈竽 田青
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
深圳市福田区中心四路 1号嘉里建
设广场第二座第 17层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 大摩双利增强债券 A 大摩双利增强债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日 - 2018
年 6月 30日)
报告期(2018年 1月 1日 -
2018年 6月 30日)
本期已实现收益 26,005,618.95 10,471,235.70
本期利润 28,546,203.34 10,222,815.39
加权平均基金份额本期利润 0.0208 0.0172
本期基金份额净值增长率 1.77% 1.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0954 0.0830
期末基金资产净值 1,215,132,763.09 666,806,404.42
期末基金份额净值 1.095 1.083
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,而非当期发生数);
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大摩双利增强债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.18% 0.04% -1.20% 0.32% 1.02% -0.28%
过去三个月 0.27% 0.07% -2.22% 0.28% 2.49% -0.21%
过去六个月 1.77% 0.07% -0.24% 0.31% 2.01% -0.24%
过去一年 2.91% 0.06% -2.92% 0.27% 5.83% -0.21%
过去三年 15.28% 0.07% -17.45% 0.57% 32.73% -0.50%
自基金合同
生效起至今
36.72% 0.16% -5.68% 0.61% 42.40% -0.45%
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大摩双利增强债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.18% 0.04% -1.20% 0.32% 1.02% -0.28%
过去三个月 0.28% 0.07% -2.22% 0.28% 2.50% -0.21%
过去六个月 1.69% 0.07% -0.24% 0.31% 1.93% -0.24%
过去一年 2.65% 0.06% -2.92% 0.27% 5.57% -0.21%
过去三年 14.89% 0.07% -17.45% 0.57% 32.34% -0.50%
自基金合同
生效起至今
35.45% 0.16% -5.68% 0.61% 41.13% -0.45%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:自 2016 年 1 月 1 日起,本基金的业绩基准由原来的“中债企业债总全价指数收益率×40%+
天相可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%”变更为“中债企业债总全价指
数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%”。上述事项已于
2015年 12月 23日在指定媒体上公告。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于 2003年 3月 14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止 2018年 6月 30日,公司旗下共管理二十五只开放式基金,包括摩根士丹利华鑫基础行
业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优
势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长
混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精
选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫纯债稳定增利 18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券
投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18个月
定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利
华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩
根士丹利华鑫纯债稳定增值 18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合
型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新趋势
灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金和摩根士
丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金。 同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投
资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张雪 固定收 2014年 12月 9 - 10 中央财经大学国际金融学
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益投资
部副总
监、基金
经理
日 硕士,美国特许金融分析
师(CFA)。曾任职于北京
银行股份有限公司资金交
易部,历任交易员、投资
经理。2014年 11月加入
本公司,2014年 12月起
担任本基金和摩根士丹利
华鑫强收益债券型证券投
资基金基金经理,2015年
2月至 2017年 1月期间任
摩根士丹利华鑫优质信价
纯债债券型证券投资基金
基金经理,2016年 3月起
任摩根士丹利华鑫纯债稳
定增值 18个月定期开放
债券型证券投资基金基金
经理,2016年 9月至 2018
年 4月任摩根士丹利华鑫
多元兴利 18个月定期开
放债券型证券投资基金基
金经理。
注:1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期;
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法
律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,
为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益
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率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析,未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018注定是不平凡的一年。上半年资本市场经历了一次又一次的砺炼。从年初对经济的乐观
预期被数据证伪,到美股暴跌;从中美贸易摩擦升级,到贸易战正式开打并不断升温;从信用市
场连续暴雷,到表外融资骤降,社会融资快速下滑至 10%以下。一次次的市场剧振提醒着我们,
比起过剩行业去产能、房地产去库存,金融去杠杆这一仗可能更难打,需要更长的时间和耐力。
从更长的视角来看,我们可能正在经历着一个时代的变迁。中国经济从高速运行到中速发展,从
高负债型、地产依赖性经济,转型为技术密集型、制造业服务业升级型经济,企业从粗放野蛮发
展,到靠研发创新提高内在价值逐渐做强。道阻且长,行则将至。在这一过程中,金融市场需要
逐渐脱掉浮华的外衣,以一种更踏实、更细致、更有耐心的态度,服务于实体经济。
上半年金融市场波动较大。贸易战不断升温,叠加信用市场违约不断,社会融资大幅下行引
发风险情绪极度恶化。权益市场不断下挫,目前估值已经回到中性偏低的水平。债券市场分化严
重,整体来说收益率有所下行。以利率债和 AAA评级为代表的高等级信用债收益率下行较为明显。
信用利差分化较大,国内高收益债市场正在逐步孕育。总体来说,今年可能是大家对信用债券重
新学习和定价的一年,未来固定收益投资对信用的研究和学习都将进一步向权益市场靠拢,精细
化的产业和公司研究及市场定价将逐渐建立起来。
上半年本基金主要用信用债券波段性操作,一季度中长久期,二季度降杠杆降久期,总体提
高组合信用资质,并保持组合一定的流动性。
上半年权益市场大幅调整,转债市场发行逐渐放量,权益市场有一些结构性机会,本基金配
置了相对流动性较好的大盘转债和部分成长股标的转债。转债整体仓位控制在 10%以内。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2018年 6月 30日,本基金 A类份额净值为 1.095元,份额累计净值为 1.359
元,C类份额净值为 1.083元,份额累计净值为 1.347元;报告期内 A类基金份额净值增长率为
1.77%,C类基金份额净值增长率为 1.69%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018年下半年,经济边际向下的趋势已经逐渐明朗,政策面的负面冲击预计会逐步减弱。
十九大会议把预防系统性金融风险放在了首要位置,去杠杆的时间可能逐渐拉长。贸易战是一场
长期持续的多维经济摩擦,做好我们自己的事情才能更好地应对外部冲击。从基本面来看,债券
市场目前处于均衡位置,对经济的悲观预期可能已经部分隐含在价格之中,后续还需观察实体融
资的放缓速度。目前政策面有局部缓解的迹象,信用风险是否会持续恶化还需要观察,错杀之中
孕育着新的机会。地方政府和房地产的高债务问题可能需要更长的时间来缓解,政策面更关注的
可能是大家对地产依赖性型经济的预期转变和地方财政硬约束的建立。央行层面已出现宽松迹象,
后续财政政策还需要观察,预计大概率是中央财政发力托底非金融企业和地方政府降杠杆。资本
市场在重塑的过程中风险和机会并存,我们将力求更细致的研究,以更踏实客观的投资心态做好
基金的管理。
本基金将坚持平衡收益与风险的原则,未来半年保持适中流动性,适当提高久期,优选个券,
把握大类资产机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
基金管理人成立基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的副总经理)以及相
关成员(包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关
业务人员)构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估
值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在
相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。
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由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任
委员同意,在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议,估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。
本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年度最多分配 12次,每
次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%。
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实
施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产:
银行存款 3,004,842.31 4,955,963.12
结算备付金 8,587,425.18 2,403,048.04
存出保证金 47,764.05 15,224.62
交易性金融资产 2,161,767,747.94 1,980,402,378.49
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,161,767,747.94 1,980,402,378.49
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 175,221,142.83
应收证券清算款 57,258,535.25 -
应收利息 43,740,529.03 51,671,128.92
应收股利 - -
应收申购款 642,794.90 1,394,975.75
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,275,049,638.66 2,216,063,861.77
负债和所有者权益
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 330,100,000.00 102,500,000.00
应付证券清算款 30,404,717.26 669,572.11
应付赎回款 30,213,953.97 5,331,232.18
应付管理人报酬 1,218,542.23 1,472,055.30
应付托管费 324,944.59 392,548.07
应付销售服务费 226,456.13 179,451.76
应付交易费用 13,787.83 23,309.90
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应交税费 507,030.81 275,600.00
应付利息 -80,488.25 -44,028.63
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 181,526.58 119,418.21
负债合计 393,110,471.15 110,919,158.90
所有者权益:
实收基金 1,725,060,674.09 1,961,855,436.60
未分配利润 156,878,493.42 143,289,266.27
所有者权益合计 1,881,939,167.51 2,105,144,702.87
负债和所有者权益总计 2,275,049,638.66 2,216,063,861.77
注:报告截止日 2018年 6月 30日,A类基金份额净值 1.095元,C类基金份额净值 1.083元,基
金份额总额 1,725,060,674.09份,其中 A类基金份额总额 1,109,350,096.79份,C类基金份额
总额 615,710,577.30份。
6.2 利润表
会计主体:摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017
年 6月 30日
一、收入 52,170,089.84 13,879,622.11
1.利息收入 61,350,816.84 22,746,152.52
其中:存款利息收入 150,514.42 143,654.20
债券利息收入 60,095,925.97 20,741,821.62
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,104,376.45 1,860,676.70
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -11,878,202.96 -12,211,989.26
其中:股票投资收益 - -112,608.26
基金投资收益 - -
债券投资收益 -11,878,202.96 -12,099,381.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
2,292,164.08 3,121,417.27
4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -
大摩双利增强债券 2018年半年度报告摘要
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列)
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
405,311.88 224,041.58
减:二、费用 13,401,071.11 4,805,044.72
1.管理人报酬 7,944,133.76 2,830,175.42
2.托管费 2,118,435.58 754,713.49
3.销售服务费 1,267,438.88 632,964.28
4.交易费用 29,781.52 74,901.15
5.利息支出 1,637,941.60 378,019.15
其中:卖出回购金融资产支出 1,637,941.60 378,019.15
6.税金及附加 207,000.83 -
7.其他费用 196,338.94 134,271.23
三、利润总额 (亏损总额以“-”
号填列)
38,769,018.73 9,074,577.39
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
38,769,018.73 9,074,577.39
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
1,961,855,436.60 143,289,266.27 2,105,144,702.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 38,769,018.73 38,769,018.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
(净值减少以“-”号
填列)
-236,794,762.51 -25,179,791.58 -261,974,554.09
其中:1.基金申购款 824,603,496.60 67,842,209.13 892,445,705.73
2.基金赎回款 -1,061,398,259.11 -93,022,000.71 -1,154,420,259.82
大摩双利增强债券 2018年半年度报告摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
1,725,060,674.09 156,878,493.42 1,881,939,167.51
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
765,314,263.32 240,357,536.75 1,005,671,800.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 9,074,577.39 9,074,577.39
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
(净值减少以“-”号
填列)
668,959,117.24 223,437,177.39 892,396,294.63
其中:1.基金申购款 1,283,605,783.15 403,533,555.03 1,687,139,338.18
2.基金赎回款 -614,646,665.91 -180,096,377.64 -794,743,043.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
- -383,813,963.02 -383,813,963.02
五、期末所有者权益
(基金净值)