基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年 3月 29日
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通通泰保本混合型证券投资基金(以下简称“本
基金”)基金合同规定,于 2018年 3月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................... 12
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 17
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 17
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 53
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 53
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 53
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 55
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 55
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 56
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 56
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 60
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 60
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 61
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 61
13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 61
13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 61
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 61
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通通泰保本混合型证券投资基金
基金简称 融通通泰保本
基金主代码 000142
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月 30日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,097,362,463.64份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 融通通泰保本混合 A 融通通泰保本混合 C
下属分级基金的交易代码: 000142 001124
报告期末下属分级基金的份额总额 1,076,179,930.49份 21,182,533.15份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础
上,追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用时间不变性投资组合保险策略(TIPP,Time Invariant Portfolio
Protection)和基于期权的组合保险策略(OBPI,Option-Based Portfolio
Insurance)相结合的投资策略,通过量化技术动态调整资产配置比例,以达
到保证本金安全的基本目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金属保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 (0755)26948666 (010)66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、( 0755)
26948088
95588
传真 (0755)26935005 (010)66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.rtfund.com
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017年年度报告
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址
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道中心
11楼
注册登记机构
融通基金管理有限公司
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14层
基金保证人
中国投资担保有限公司
重庆市北部新区黄山大道中段 68号
山顶总部基地 11栋
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.
1
期间
数据
和指
标
2017年 2016年 2015年
融通通泰保本混
合 A
融通通泰保本
混合 C
融通通泰保本混
合 A
融通通泰保本
混合 C
融通通泰保本
混合 A
融通通泰保本混
合 C
本期
已实
现收
益
10,092,285.76 70,505.93 13,990,096.09 9,260,557.14 7,070,055.16 258,267,294.60
本期
利润
25,276,964.44 352,979.95 -7,597,423.90 -51,047.49 9,863,870.28 260,668,326.99
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.0226 0.0167 -0.0116 -0.0001 0.0650 0.0686
本期
加权
平均
净值
利润
率
2.26% 1.68% -1.13% -0.01% 5.47% 5.75%
本期
基金
份额
净值
2.34% 1.58% 0.10% -0.52% 6.42% 6.57%
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增长
率
3.1.
2
期末
数据
和指
标
2017年末 2016年末 2015年末
期末
可供
分配
利润
186,229,197.54 3,277,532.11 189,099,327.50 3,207,026.18 21,331,215.49 362,606,790.05
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.1730 0.1547 0.1637 0.1514 0.1809 0.1712
期末
基金
资产
净值
1,091,883,865.7
0
21,298,080.9
4
1,145,935,128.1
3
20,945,100.9
9
146,630,379.8
8
2,611,994,782.7
8
期末
基金
份额
净值
1.015 1.005 0.992 0.989 1.243 1.233
3.1.
3
累计
期末
指标
2017年末 2016年末 2015年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
27.31% 7.73% 24.42% 6.02% 24.30% 6.57%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017年年度报告
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利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润(已实现部分扣除未实现部分);
4、自 2015年 3月 5日,本基金实施基金份额分类。融通通泰保本混合 C的 2015年数据统计
期间为 2015年 3月 5日至 2015年 12月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通通泰保本混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.79% 0.12% 0.69% 0.00% 0.10% 0.12%
过去六个月 1.40% 0.09% 1.38% 0.00% 0.02% 0.09%
过去一年 2.32% 0.08% 2.74% 0.00% -0.42% 0.08%
过去三年 8.99% 0.14% 8.86% 0.00% 0.13% 0.14%
自基金合同
生效起至今
27.31% 0.15% 15.60% 0.00% 11.71% 0.15%
融通通泰保本混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.50% 0.13% 0.69% 0.00% -0.19% 0.13%
过去六个月 1.01% 0.10% 1.38% 0.00% -0.37% 0.10%
过去一年 1.62% 0.08% 2.74% 0.00% -1.12% 0.08%
2015年 3月
5日起至今
7.73% 0.11% 15.60% 0.00% -7.87% 0.11%
注:自 2015年 3月 5日,本基金实施基金份额分类。融通通泰保本混合 C的数据统计期间为
2015年 3月 5日至 2015年 12月 31日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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注:自 2015年 3月 5日,本基金实施基金份额分类。融通通泰保本混合 C的数据统计期间为
2015年 3月 5日至 2015年 12月 31日。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:1、本基金的基金合同生效日为 2013年 5月 30日,合同生效当年按实际存续期计算,未
按整个自然年度进行折算。
2、自 2015年 3月 5日,本基金实施基金份额分类。融通通泰保本混合 C的数据统计期间为
2015年 3月 5日至 2015年 12月 31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 - - - -
2016 - - - -
2017 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于
2001年 5月 22日成立,公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017年年度报告
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截至 2017年 12月 31日,公司共管理六十五只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金(LOF)、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
(LOF)、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基
金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通
鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通中证
大农业指数基金(LOF)、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30混合基金、
融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融
通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通增丰债券
基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基
金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、
融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基
金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通颐
定期开放债券基金、融通人工智能指数基金(LOF)、融通新动力灵活配置混合、融通收益增强债
券基金和融通中国概念债券基金(QDII)。其中,融通债券基金、融通深证 100指数基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
余志勇
本基金的
基 金 经
理、研究
部总监
2015 年 3 月
17日
- 17
余志勇先生,武汉大学金融学硕
士、工商管理学学士,17年证券投
资从业经历,具有证券从业资格,
现任融通基金管理有限公司研究
部总监。历任湖北省农业厅研究
员、闽发证券公司研究员、招商证
券股份有限公司研究发展中心研
究员。2007年 4月加入融通基金管
理有限公司,历任研究部行业研究
员、行业组长,现任融通通泰保本、
融通通鑫灵活配置混合、融通新机
遇灵活配置混合、融通增裕债券、
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融通增丰债券、融通通尚灵活配置
混合、融通四季添利债券(LOF)、
融通通润债券、融通新动力灵活配
置混合基金的基金经理。
王超
本基金的
基 金 经
理、固定
收益部总
监
2016 年 5 月
13日
- 10
王超先生,金融工程硕士,经济学、
数学双学士,10年证券投资从业经
历,具有基金从业资格,现任融通
基金管理有限公司固定收益部总
监。历任深圳发展银行(现更名为
平安银行)债券自营交易盘投资与
理财投资管理经理。2012年 8月加
入融通基金管理有限公司,现任融
通可转债债券(由原融通标普中国
可转债指数基金转型而来)、融通
债券、融通四季添利债券(LOF)、
融通岁岁添利定期开放债券、融通
增鑫债券、融通增益债券、融通增
裕债券、融通通泰保本、融通增丰
债券、融通现金宝货币、融通稳利
债券基金的基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平