基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年3月28日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.4 过去三年基金的利润分配情况 11
§4 管理人报告 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 17
§5 托管人报告 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 17
§6 审计报告 17
6.1 审计报告基本信息 17
6.2 审计报告的基本内容 18
§7 年度财务报表 19
7.1 资产负债表 19
7.2 利润表 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 21
7.4 报表附注 22
§8 投资组合报告 43
8.1 期末基金资产组合情况 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 44
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 44
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 44
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 44
8.11 投资组合报告附注 45
§9 基金份额持有人信息 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 46
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 46
§10 开放式基金份额变动 46
§11 重大事件揭示 47
11.1 基金份额持有人大会决议 47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 47
11.4 基金投资策略的改变 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 48
11.8 其他重大事件 50
§13 备查文件目录 52
13.1 备查文件目录 52
13.2 存放地点 52
13.3 查阅方式 52
基金简介
基金基本情况
基金名称
长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称
长盛季季红1年期债券
基金主代码
000145
交易代码
000145
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年6月14日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
205,128,657.67份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
长盛季季红1年期债券A
长盛季季红1年期债券C
下属分级基金的交易代码:
000145
000146
报告期末下属分级基金的份额总额
179,087,090.24份
26,041,567.43份
基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,给投资者带来长期的现金红利收益。
投资策略
本基金主要投资于固定收益类金融工具,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的投资策略包括大类资产配置策略、债券组合管理策略和期限管理策略。
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估,及时调整资产组合比例,保持资产配置风险、收益平衡,以稳健提升投资组合回报。
由于本基金封闭期为一年,基金规模相对稳定,但在开放期内本基金规模的不确定性增强。本基金将采用期限管理策略,分散化投资于不同剩余期限标的,临近开放期时,在最大限度保证收益的同时将组合剩余期限降低,保证开放期内具备足够流动性应对可能发生的组合规模变化。
业绩比较基准
一年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
王永民
联系电话
010-82019988
010-66594896
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95566
传真
010-82255988
010-66594942
注册地址
深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码
100088
100818
法定代表人
高新
田国立
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公地址及基金托管人的住所
其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构
长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014年
2013年6月14日(基金合同生效日)-2013年12月31日
长盛季季红1年期债券A
长盛季季红1年期债券C
长盛季季红1年期债券A
长盛季季红1年期债券C
本期已实现收益
34,799,614.00
19,485,623.06
12,095,360.09
7,747,032.57
本期利润
56,358,228.19
32,889,000.89
-9,579,686.71
-7,849,210.06
加权平均基金份额本期利润
0.1207
0.1170
-0.0118
-0.0134
本期加权平均净值利润率
11.88%
11.58%
-1.18%
-1.34%
本期基金份额净值增长率
12.83%
12.52%
-1.20%
-1.30%
3.1.2 期末数据和指标
2014年末
2013年末
期末可供分配利润
831,792.63
131,858.37
-9,579,686.71
-7,849,210.06
期末可供分配基金份额利润
0.0046
0.0051
-0.0118
-0.0134
期末基金资产净值
183,043,072.36
26,628,108.37
801,900,691.57
576,674,021.37
期末基金份额净值
1.022
1.023
0.988
0.987
3.1.3 累计期末指标
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率
11.48%
11.06%
-1.20%
-1.30%
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2014年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛季季红1年期债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.17%
0.23%
0.73%
0.01%
0.44%
0.22%
过去六个月
5.04%
0.20%
1.49%
0.01%
3.55%
0.19%
过去一年
12.83%
0.16%
2.97%
0.01%
9.86%
0.15%
自基金合同生效起至今
11.48%
0.14%
4.62%
0.01%
6.86%
0.13%
长盛季季红1年期债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.08%
0.24%
0.73%
0.01%
0.35%
0.23%
过去六个月
4.94%
0.20%
1.49%
0.01%
3.45%
0.19%
过去一年
12.52%
0.16%
2.97%
0.01%
9.55%
0.15%
自基金合同生效起至今
11.06%
0.14%
4.62%
0.01%
6.44%
0.13%
注:本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。本基金是一年期定期开放债券型基金,以一年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征,合理衡量比较本基金的投资收益。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同于2013年6月14日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
长盛季季红1年期债券A
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2014
0.8920
32,055,181.11
-
32,055,181.11
2013
-
-
-
-
合计
0.8920
32,055,181.11
-
32,055,181.11
单位:人民币元
长盛季季红1年期债券C
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2014
0.8430
14,089,670.86
-
14,089,670.86
2013
-
-
-
-
合计
0.8430
14,089,670.86
-
14,089,670.86
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年12月31日,基金管理人共管理三十七只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职
日期
离任
日期
马文祥
本基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,固定收益部副总监。
2014年10月24日
11年
男,1977年7月出生,中国国籍。清华大学经济管理学院经济学硕士。历任中国农业银行主任科员,工银瑞信企业年金基金经理、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2013年8月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部副总监,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
贾志敏
本基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,固定收益部副总监。
2013年6月14日
2014年10月24日
8年
男,1982年3月出生,中国国籍。北京大学经济学硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币债券资产池组合的日常管理和交易等工作。2012年11月底加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部副总监,长盛货币市场基金基金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理等职务。自2014年10月24日起不再担任长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公平交易制度的执行情况
公司对该基金过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾2014年,经济增速有所下滑,通胀水平总体呈下降走势,定向放松的货币政策及相对宽松的资金面驱动市场利率中枢持续下行,债券市场走出一波较强的趋势性牛市行情。利率债方面,收益率曲线整体下行,10年期国债收益率下行93BP至3.62%,10年期国开行债收益率大幅下行173BP至4.09%;信用债方面,低评级债券收益率下行幅度小于中高评级债券,主要是受信用风险事件频发及交易所债券质押回购规则变动等因素影响所致。
货币市场方面,2014年资金面总体呈现相对宽松格局。一季度受春节因素影响,资金利率呈现先升后降走势;4月份开始,央行通过定向降准降息、MLF、PSL等多种工具向市场投放资金,资金面相对宽松,各中短期限Shibor利率及银行间质押式回购利率总体处于相对低位;其中,7月和11月银行间资金利率小幅上行,但央行后续均投放资金平抑资金利率波动;十二月中旬以来,随着年末资金需求高峰来临,银行收紧流动性,同时受央行公开市场延续空窗操作及新一轮IPO等因素影响,货币市场各中短期资金利率呈现阶段性上升局面。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金始终把握配置节奏,采取久期匹配策略,优化持仓结构,并密切关注高收益债券的信用风险状况,严格控制其持仓比例,防控信用风险。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,长盛季季红1年期债券A的基金份额净值为1.022元,本报告期份额净值增长率为12.83%,同期业绩比较基准增长率为2.97%。
截止报告期末,长盛季季红1年期债券C的基金份额净值为1.023元,本报告期份额净值增长率为12.52%,同期业绩比较基准增长率为2.97%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在深化改革和调整经济结构的背景下,政府对经济增长容忍度有所提高,国内经济的潜在增长率不断下降,2015年预计中国经济将维持相对疲弱的态势。12月中国PMI连续下滑至50.1%的年内低值,制造业新订单和产出指数双双走弱,反映制造业景气度持续弱化,经济下行压力依然存在。通胀方面,12月CPI同比上涨1.5%,通胀延续弱势。房地产投资增速继续下降,未来房地产销售仍面临较大不确定性。在经济仍面临较大下行压力的背景下,货币政策有望进一步宽松。
在后期投资策略上,对利率债,维持谨慎乐观态度,密切关注经济基本面、货币政策和资金面的各种变化,在保持组合久期基本稳定的基础上适度参与市场交易性机会;对信用债,深入研究行业及个券信用利差变化,积极发掘信用风险可控、持有期收益较高的个券,并且密切跟踪持仓债券的信用风险状况,严防信用风险。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作,保障资产委托人利益出发,由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查,发现问题及时敦促有关部门改进、完善,并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下:
1、强调合规培训,夯实公司合规文化环境基础。报告期内,监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训等多种方式,有重点、有针对性地展开合规培训工作,强化员工合规理念,深化员工合规意识,努力夯实公司合规内控环境基础。
2、强调制度/流程建设,扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求,以及公司业务发展实际,及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程,保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。
3、加强合规监督,确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定,全面把控受托资产投资运作风险点,并以前述风险点为依据,检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定,通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等,确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查,确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内,监察稽核部按照年初工作计划,开展专项稽核工作,内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发等等;并根据业务发展需要,以及日常监督中发现问题,临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中,监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪,强调问题改进效率与效果,以保障公司制度/流程的严肃性与执行力。
5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内,监察稽核部借助信息技术系统,通过完善员工投资报备系统、建设员工合规档案系统等,提高员工行为合规管理水平,督促员工自觉合规。
本基金管理人承诺:在今后的工作中,我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨,不断提高内部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、受托资产合规运作。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定,本基金分别于2014年3月24日、2014年6月17日、2014年9月19日、2014年12月18日进行了利润分配,分配金额共为46,144,851.97元(其中:长盛季季红1年期债券A分配金额为32,055,181.11元,长盛季季红1年期债券C分配金额为14,089,670.86元)。
本基金截至2014年12月31日,期末可供分配利润为963,651.00元,其中:长盛季季红1年期债券A期末可供分配利润为831,792.63元(长盛季季红1年期债券A的未分配利润已实现部分为831,792.63元,未分配利润未实现部分为3,124,189.49元);长盛季季红1年期债券C期末可供分配利润为131,858.37元(长盛季季红1年期债券C的未分配利润已实现部分为 131,858.37元,未分配利润未实现部分为454,682.57元)。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真