基金管理人:
富国基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
送出日期:
2019年03月29日
重要提示及目录
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
富国目标收益两年期纯债债券
基金主代码
000202
交易代码
000202
基金运作方式
契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
基金合同生效日
2013年09月13日
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
211,501,384.37份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的三年期定期存款基准利率(税后)+4.75%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
富国基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
赵瑛
田青
联系电话
021-20361818
010-67595096
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
95105686、4008880688
010-67595096
传真
021-20361616
010-66275853
注:公司已于2019年03月28日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,裴长江先生自2019年03月27日起担任公司董事长。
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
注:信息披露报纸为截止至本报告期末信息。
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2018年
2017年
2016年
本期已实现收益
7,973,302.31
18,532,402.07
52,214,089.87
本期利润
16,270,194.74
13,768,052.00
26,268,909.77
加权平均基金份额本期利润
0.0769
0.0276
0.0454
本期基金份额净值增长率
7.64%
2.46%
4.33%
3.1.2期末数据和指标
2018年12月31日
2017年12月31日
2016年12月31日
期末可供分配基金份额利润
0.0304
0.0199
0.0523
期末基金资产净值
220,349,982.57
215,712,363.91
609,215,766.48
期末基金份额净值
1.042
1.020
1.052
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.92%
0.08%
0.95%
0.01%
0.97%
0.07%
过去六个月
4.15%
0.09%
1.89%
0.01%
2.26%
0.08%
过去一年
7.64%
0.08%
3.76%
0.01%
3.88%
0.07%
过去三年
15.06%
0.08%
11.28%
0.01%
3.78%
0.07%
过去五年
39.71%
0.10%
19.83%
0.01%
19.88%
0.09%
自基金合同生效日起至今
41.38%
0.10%
21.19%
0.01%
20.19%
0.09%
注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的三年期定期存款基准利率(税后)+4.75%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:
benchmarkt =同期中国人民银行公布的三年期定期存款基准利率(税后)/360+4.75%/360;
其中,t=1,2,3,…,T,T表示时间截至日;
期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中,T=2,3,4,…; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2018年12月31日。
2、本基金于2013年9月13日成立,建仓期6个月,从2013年9月13日起至2014年3月12日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:2013年按实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计
备注
2018年
0.550
11,632,576.08
-
11,632,576.08
2次分红
2017年
0.570
32,999,992.14
-
32,999,992.14
3次分红
2016年
0.470
27,210,520.41
-
27,210,520.41
4次分红
合计
1.590
71,843,088.63
-
71,843,088.63
-
管理人报告
基金管理人及基金经理
基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。
目前,公司注册资本金5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。
截至2018年12月31日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王颀亮
本基金基金经理
2015-12-07
-
8
硕士,曾任上海国利货币经纪有限公司经纪人,自2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员;2013年7月至2014年8月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月至2015年2月任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2014年8月至2016年6月任富国收益宝货币市场基金基金经理,2015年4月至2016年1月任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理,2015年4月至2018年12月任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年6月任富国富钱包货币市场基金基金、富国天时货币市场基金基金经理,2015年11月至2018年1月任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2015年12月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年7月任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年5月至2018年12月任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
钟智伦
本基金基金经理
2015-03-13
-
25
硕士,曾任平安证券有限责任公司部门经理;上海新世纪投资服务有限公司研究员;海通证券股份有限公司投资经理;2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员;2006年6月至2009年3月任富国天时货币市场基金基金经理;2008年10月至今任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;2009年6月至2012年12月任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;2011年12月至2014年6月任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;2015年3月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理;2015年3月至2018年7月任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2015年5月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;2017年3月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年6月至2018年12月任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2017年6月至2018年7月任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年7月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年8月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年9月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2017年9月至2018年11月任富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;2017年11月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2018年1月起任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年2月起任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月起任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任固定收益投资部固定收益投资副总监。具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、公司已于2019年03月20日发布公告,钟智伦自2019年03月19日起不再担任本基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
公平交易制度的执行情况
本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年国民经济各个领域深刻演绎着以“去杠杆”为主的宏观政策结果,在1年多时间里各种整顿金融乱象的政策影响下,2018年银行表外融资遭到了断崖式的下降,非标融资供需双重受限;一方面银行受到监管部门的全方位MPA监管,另一方面实体受到严格债务规模增速的约束。央行仅仅只是在货币政策方面给予了一定程度的宽松:包括定向降准、MLF增量等,在外汇波动得到管控、外汇占款没有进一步下降的情况下,使得基础货币有所提升。宽松的资金环境随之而来,启动了债券收益率的快速下行。进入4月,美国特朗普政府正式提出了对我国一系列的贸易纠纷的对抗;由此引发了市场较重的悲观情绪和央行的降准,并且与欧美货币政策脱钩。风险资产的快速下跌,再一次带动了债券收益率的进一步下行。此后,政府层面开始意识到了“内外风险叠加”的严重性;不但央行再一次降准,而且一系列带有转向意味的 “稳杠杆”的财政政策、监管政策开始出台,并且结合各个政府部门,对于信贷投放、信用派生,给予了全方位的刺激和扶持,意图打通信贷传导路径。
本年度,基金管理人严格按照基金合同进行投资管理。全年开始保持久期较短和中性杠杆的较为防守的配置策略,在确认债市有较大机会时拉长了久期叠加了杠杆。该组合由于定期开放,流动性较为稳定,以配置型操作为主。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,本基金份额净值为1.042元;份额累计净值为1.364元;本报告期,本基金份额净值增长率为7.64%,同期业绩比较基准收益率为3.76%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入2019年,稳定社融和货币宽松,贸易战以及海外风险偏好下降,仍然持续,但出现了些许变化;12月份社融有所起色,同时贸易战对于进出口的影响并未像预期中那般悲观。各种情绪的共振已经使得收益率到了低位,相对保护不足。初步判断,相比较2018的明确方向性,2019年或许将出现反复拉锯的情况,需要做好仓位和流动性变化的准备。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内对上一报告期利润进行1次收益分配。于2018年1月11日公告每10份基金份额派发红利0.05元;共计派发红利1057506.68元。
本基金对报告期内利润共进行1次收益分配。于2018年11月9日公告每10份基金份额派发红利0.5元;共计派发红利10575069.4元。
本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金实施利润分配的金额是11632576.08元。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
(2018年12月31日)
上年度末
(2017年12月31日)
资 产:
银行存款
3,021,977.38
104,139.35
结算备付金
1,803,201.84
721,166.11
存出保证金
2,557.42
3,694.50
交易性金融资产
326,693,358.40
258,281,013.70
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
326,693,358.40
258,281,013.70
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
5,400,000.00
应收证券清算款
4,428,898.69
-
应收利息
6,328,778.41
5,494,876.89
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
342,278,772.14
270,004,890.55
负债和所有者权益
本期末
(2018年12月31日)
上年度末
(2017年12月31日)
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
115,597,000.00
54,000,000.00
应付证券清算款
5,973,104.95
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
-
-
应付托管费
37,344.24
36,598.94
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
5,445.32
1,151.90
应交税费
82,287.13
53,335.50
应付利息
133,607.93
41,440.30
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
100,000.00
160,000.00
负债合计
121,928,789.57
54,292,526.64
所有者权益:
实收基金
211,501,384.37
211,501,384.37
未分配利润
8,848,598.20
4,210,979.54
所有者权益合计
220,349,982.57
215,712,363.91
负债和所有者权益总计
342,278,772.14
270,004,890.55
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.042元,基金份额总额211,501,384.37份。
利润表
会计主体:富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
(2018年01月01日至2018年12月31日)
上年度可比期间
(2017年01月01日至2017年12月31日)
一、收入
20,799,273.80
22,436,771.81
1.利息收入
16,160,562.76
30,058,420.14
其中:存款利息收入
50,502.59
906,425.63
债券利息收入
16,101,161.11
28,388,805.09
资产支持证券利息收入
-
193,068.48
买入返售金融资产收入
8,899.06
570,120.94
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-3,658,181.39
-2,857,298.26
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-3,658,181.39
-2,855,081.95
资产支持证券投资收益
-
-2,216.31
贵金属投资收益
-
-
衍生工具投资收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
8,296,892.43
-4,764,350.07
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-
减:二、费用
4,529,079.06
8,668,719.81
1.管理人报酬
-
3,553,790.27
2.托管费
443,207.45
1,030,711.81
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
4,087.67
9,755.58
5.利息支出
3,832,409.70
3,762,351.42
其中:卖出回购金融资产支出
3,832,409.70
3,762,351.42
6.税金及附加
45,205.50
-
7.其他费用
204,168.74
312,110.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
16,270,194.74
13,768,052.00
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
16,270,194.74
13,768,052.00
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
(2018年01月01日至2018年12月31日)
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
211,501,384.37
4,210,979.54
215,712,363.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
16,270,194.74
16,270,194.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-11,632,576.08
-11,632,576.08
五、期末所有者权益(基金净值)
211,501,384.37
8,848,598.20
220,349,982.57
项目
上年度可比期间
(2017年01月01日至2017年12月31日)
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
578,947,264.79
30,268,501.69
609,215,766.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
13,768,052.00
13,768,052.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-367,445,880.42
-6,825,582.01
-374,271,462.43
其中:1.基金申购款
7,279,261.53
143,417.53
7,422,679.06
2.基金赎回款
-374,725,141.95
-6,968,999.54
-381,694,141.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-32,999,992.14
-32,999,992.14
五、期末所有者权益(基金净值)
211,501,384.37
4,210,979.54
215,712,363.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
陈 戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
富国基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”)
基金管理人的股东
申万宏源证券有限公司(“申万宏源”)
基金管理人的股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司
基金管理人的股东
蒙特利尔银行
基金管理人的股东
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期(2018年01月01日至2018年12月31日)
上年度可比期间(2017年01月01日至2017年12月31日)
成交金额
占当期债券成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券成交总额的比例(%)
海通证券
52,877,817.71
66.94
46,836,227.81
27.04
申万宏源
123,301.09
0.16
4,052,372.00
2.34
回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期(2018年01月01日至2018年12月31日)
上年度可比期间(2017年01月01日至2017年12月31日)
成交金额
占当期回购成交总额的比例(%)
成交金额
占当期回购成交总额的比例(%)
海通证券
272,388,000.00
7.28
31,356,000.00
0.77
申万宏源
354,000,000.00
9.46
186,200,000.00
4.57
应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期(2018年01月01日至2018年12月31日)
上年度可比期间(2017年01月01日至2017年12月31日)
当期发生的基金应支付的管理费
-
3,553,790.27
其中:支付销售机构的客户维护费
-
1,519,774.40
注:本基金收取浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率的大小来决定的,本基金在封闭期内不计提管理费,而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提;
H=E× m ÷365 ×第 N 个业绩考核周期实际天数
H 为在第 N 个开放期第一日应计提的基金管理费
E 为第 N 个开放期第一日的基金资产净值(未扣除管理费)
m 为第 N 个开放期第一日适用的基金管理费率
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期(2018年01月01日至2018年12月31日)
上年度可比期间(2017年01月01日至2017年12月31日)
当期发生的基金应支付的托管费
443,207.45
1,030,711.81
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期(2018年01月01日至2018年12月31日)
上年度可比期间(2017年01月01日至2017年12月31日)
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限公司
3,021,977.38
25,687.13
104,139.35
66,859.92
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额115,597,000.00元,于2019年1月2日、2019年1月3日、2019年1月4日、2019年1月7日、2019年1月8日、2019年1月10日、2019年1月11日、2019年1月14日、2019年1月18日、2019年1月21日、2019年1月22日、2019年1月24日、2019年1月25日、2019年2月11日、2019年3月4日、2019年3月25日、2019年4月29日、2019年5月29日、2019年6月14日、2019年6月24日、2019年6月27日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币0.00元,属于第二层次的余额为人民币326,693,358.40元,属于第三层次余额为人民币0.00元(于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币0.00元,属于第二层次的余额为人民币258,281,013.70元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
基金投资
-
-
固定收益投资
326,693,358.40
95.45
其中:债券
326,693,358.40
95.45
资产支持证券
-
-
贵金属投资
-
-
金融衍生品投资
-
-
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
银行存款和结算备付金合计
4,825,179.22
1.41
其他各项资产
10,760,234.52
3.14
合计
342,278,772.14
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
357,045.00
0.16
2
央行票据
-
-
3
金融债券
105,200,733.60
47.74
其中:政策性金融债
60,247,716.20
27.34
4
企业债券
154,240,679.80
70.00
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
66,894,900.00
30.36
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
326,693,358.40
148.26
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180210
18国开10
200,000
20,626,000.00
9.36
2
091718001
17农发绿债01
200,000
20,290,000.00
9.21
3
122461
15杭实02
200,000
20,182,000.00
9.16
4
136374
16建业01
199,980
19,944,005.40
9.05
5
108602
国开1704
191,460
19,331,716.20
8.77
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元)
-
股指期货投资本期收益(元)
-
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元)
-
国债期货投资本期收益(元)
-
国债期货投资本期公允价值变动(元)
-
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
投资组合报告附注
申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期末未持有股票资产。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,557.42
2
应收证券清算款
4,428,898.69
3
应收股利
-
4
应收利息
6,328,778.41
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
10,760,234.52
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,460
144,863.96
69,920,435.50
33.06
141,580,948.87
66.94
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本基金
19,362.77
0.0092
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2013年09月13日)基金份额总额
876,732,069.24
报告期期初基金份额总额
211,501,384.37
本报告期基金总申购份额
-
减:本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
211,501,384.37
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为5万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为16年。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2018年10月,公司收到上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》以及对相关负责人的警示。公司对此高度重视,成立专项整改小组逐条落实整改要求,强化公司内控制度建设和合规管理措施,进一步提升全员合规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验收。
除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
债券交易
债券回购交易
权证交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例(%)
成交金额
占当期权证
成交总额的比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例(%)
安信证券
2
-
-
107,145.07
0.14
115,880,000.00
3.10
-
-
-
-
-
渤海证券
2
-
-
-
-
5,000,000.00
0.13
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
9,897,229.28
12.53
1,055,806,000.00
28.22
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
94,431,000.00
2.52
-
-
-
-
-
东财证券
2
-
-
1,002,635.61
1.27
164,615,000.00
4.40
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
12,000,000.00
0.32
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
1,293,173.32
1.64
166,476,000.00
4.45
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
7,319,607.74
9.27
276,767,000.00
7.40
-
-
-
-
-
国海证券
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
772,249.52
0.98
99,453,000.00
2.66
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
2,120,146.66
2.68
189,796,000.00
5.07
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
52,877,817.71
66.94
272,388,000.00
7.28
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
219,992.31
0.28
11,965,000.00
0.32
-
-
-
-
-
华信证券
2
-
-
216,003.17
0.27
336,700,000.00
9.00
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
21,000,000.00
0.56
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
32,000,000.00
0.86
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
504,926.73
0.64
40,000,000.00
1.07
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
123,301.09
0.16
354,000,000.00
9.46
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
1,997.16
0.00
43,000,000.00
1.15
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
448,550.00
0.57
82,171,000.00
2.20
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
信达证券
2
-
-
-
-
4,000,000.00
0.11
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
54,684.01
0.07
103,900,000.00
2.78
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
17,872,000.00
0.48
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
2,028,159.13
2.57
128,934,000.00
3.45
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
113,478,000.00
3.03
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
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-
注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元:中信山东(37831、002919) 。本报告期本基金新增券商交易单元:中信证券(005899),国信证券(42678)。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。