基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
光大保德信现金宝货币市场基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 20日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信现金宝货币
基金主代码 000210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 9月 5日
报告期末基金份额总额 1,523,193,063.82份
投资目标
本基金力争保持基金资产的流动性和安全性,追求高于业
绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征,在保
证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收
益。同时,本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政
政策的变化,结合对货币市场利率变动的预期,对投资组
合进行管理。
1、久期策略
本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上,预期未来
市场利率的变化趋势,确定本基金的久期。若预测未来利
率将上升,则本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法
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规避利率风险;若预测未来利率下降,则本基金将延长组
合平均剩余期限,获取利率下降带来的回报。
2、类属资产配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、
金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置
比例。本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、
流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找
具有投资价值的投资品种,力争取得较高的回报。
3、银行存款投资策略
银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征,特别是
机构投资者在投资银行存款时,往往能获得比普通投资者
更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银行的
银行存款收益率做深入的分析,同时结合各银行的信用等
级、存款期限等因素的研究,综合考量整体利率市场环境
及其变动趋势,在严格控制风险的前提下决定各银行存款
的投资比例。
4、个券选择策略
在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、
短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具
体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的
基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收
益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率
高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类
低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断
出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这
也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券
品种。
5、回购策略
基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会,通过逆
回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机
会。
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业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股
票型基金。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B
下属分级基金的交易代码 000210 000211
报告期末下属分级基金的份
额总额
165,451,288.94份 1,357,741,774.88份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B
1.本期已实现收益 611,880.74 10,754,006.43
2.本期利润 611,880.74 10,754,006.43
3.期末基金资产净值 165,451,288.94 1,357,741,774.88
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信现金宝货币 A:
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5417% 0.0039% 0.0885% 0.0000% 0.4532% 0.0039%
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过去六个月 1.0584% 0.0032% 0.1760% 0.0000% 0.8824% 0.0032%
过去一年 2.0596% 0.0029% 0.3549% 0.0000% 1.7047% 0.0029%
过去三年 6.8162% 0.0029% 1.0656% 0.0000% 5.7506% 0.0029%
过去五年 14.2224% 0.0031% 1.7753% 0.0000% 12.4471% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
26.3259% 0.0034% 2.7767% 0.0000% 23.5492% 0.0034%
2、光大保德信现金宝货币 B:
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6015% 0.0039% 0.0885% 0.0000% 0.5130% 0.0039%
过去六个月 1.1793% 0.0032% 0.1760% 0.0000% 1.0033% 0.0032%
过去一年 2.3048% 0.0029% 0.3549% 0.0000% 1.9499% 0.0029%
过去三年 7.5886% 0.0029% 1.0656% 0.0000% 6.5230% 0.0029%
过去五年 15.6033% 0.0031% 1.7753% 0.0000% 13.8280% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
28.7177% 0.0034% 2.7767% 0.0000% 25.9410% 0.0034%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
光大保德信现金宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年 9月 5日至 2021年 6月 30日)
1、 光大保德信现金宝货币 A
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2、 光大保德信现金宝货币 B
注:根据合同,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏丽
固收管理总部
固收低风险投
资团队联席团
队长、基金经理
2018-03-01 - 11年
魏丽女士,2007 年获得
南京财经大学应用数学
系学士学位,2010 年获
得复旦大学统计学硕士
学位。2010 年 9 月至
2013 年 7 月在融通基金
管理有限公司任职交易
员、研究员;2013 年 7
月至 2017 年 10 月在农
银汇理基金管理有限公
司任职研究员、基金经
理助理、基金经理;2017
年 10月加入光大保德信
基金管理有限公司,现
任公司固收管理总部固
收低风险投资团队联席
团队长,2018 年 3 月至
今担任光大保德信现金
宝货币市场基金的基金
经理,2018 年 5 月至今
担任光大保德信耀钱包
货币市场基金、光大保
德信恒利纯债债券型证
券投资基金的基金经
理,2018年 5月至 2020
年 2 月担任光大保德信
欣鑫灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理,2018年 12月至 2020
年 5 月担任光大保德信
永鑫灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理,2019年 4月至 2021
年 6 月担任光大保德信
永利纯债债券型证券投
资基金的基金经理,
2019年12月至今担任光
大保德信尊泰三年定期
开放债券型证券投资基
金的基金经理,2020 年
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12 月至今担任光大保德
信中债 1-5 年政策性金
融债指数证券投资基金
的基金经理,2021 年 3
月至今担任光大保德信
岁末红利纯债债券型证
券投资基金的基金经
理。
注:1、对基金的非首任基金经理,其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解
聘日期。
2、沈荣先生于2021年7月3日担任本基金基金经理,与魏丽女士共同管理本基金。
沈荣先生简历:
2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至
2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在
国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业
分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究
经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固收管理总部固收低风险
投资团队联席团队长,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019
年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任
光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月
担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定
期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开
放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理,2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基
金经理,2018年5月至今担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018
年6月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大
保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证
券投资基金的基金经理,2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的
基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,
2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担
任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场
基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,
为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方
面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本
基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同
日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,国内经济基本面动能进一步放缓,外需也呈现见顶态势,债券收益率随之出现下行。
报告期内,光大现金宝拉长了久期,灵活使用杠杆,精选个券,提升静态收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信现金宝货币 A份额净值增长率为 0.5417%,业绩比较基准收益率 0.0885%;
光大保德信现金宝货币 B份额净值增长率为 0.6015%,业绩比较基准收益率为 0.0885%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 828,012,852.88 54.33
其中:债券 828,012,852.88 54.33
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 538,449,647.68 35.33
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 101,064,127.73 6.63
4 其他资产 56,485,071.49 3.71
5 合计 1,524,011,699.78 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.57
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例
(%)
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:上表中,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日
融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 40
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
64
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
38
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30天以内 63.62 -
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 6.55 -
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 16.36 -
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天 9.81 -
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(含)
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 96.35 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
报告期内投资组合平均存续期未有违规超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,026,395.77 6.57
其中:政策性金融债 100,026,395.77 6.57
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 99,933,276.74 6.56
6 中期票据 - -
7 同业存单 628,053,180.37 41.23
8 其他 - -
9 合计 828,012,852.88 54.36
10
剩余存续期超过 397天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 200309 20进出 09 1,000,000 100,026,395.77 6.57
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2 012101641
21沪港务
SCP001
1,000,000 99,933,276.74 6.56
3 112109164
21浦发银行
CD164
1,000,000 99,864,049.19 6.56
4 112014119
20江苏银行
CD119
1,000,000 99,768,566.83 6.55
5 112116090
21上海银行
CD090
1,000,000 99,530,091.99 6.53
6 112011257
20平安银行
CD257
500,000 49,952,328.23 3.28
7 112008255
20中信银行
CD255
500,000 49,948,908.92 3.28
8 112010278
20兴业银行
CD278
500,000 49,925,916.10 3.28
9 112198491
21宁波银行
CD095
500,000 49,923,522.68 3.28
10 112010464
20兴业银行
CD464
500,000 49,485,618.20 3.25
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0960%
报告期内偏离度的最低值 0.0062%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0630%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期无内负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
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5.9.1基金计价方法说明
(1)、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。 (2)、为了避免
采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发
生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估
值日,采用市场利率或交易价格,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。
当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时,或基金管理
人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基
金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会
对基金持有人造成实质性的损害。 (3)、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能
客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映
公允价值的方法估值。 (4)、如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。
5.9.221上海银行 CD090(112116090.IB)的发行主体上海银行股份有限公司于 2021年 4
月 30 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚决定(沪银保监罚决
字(2021)31号),2020年 11月 25日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行
政处罚决定(沪银保监银罚决字(2020)25 号)、2020 年 8 月 14 日收到中国银行保险监
督管理委员会上海监管局的行政处罚决定(沪银保监银罚决字(2020)14 号)。具体内容
为:
沪银保监罚决字(2021)31号:未按照规定进行信息披露。处罚决定:责令改正,并处罚
款 30万元。
沪银保监银罚决字(2020)25号:1.2014年至 2018年,该行绩效考评管理严重违反审慎
经营规则。2.2018年,该行未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬。处罚决定:责令改
正,并处罚款共计 80万元。
沪银保监银罚决字(2020)14 号:2014 年至 2019 年,上海银行存在下列违法违规行为:
一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款,以其他贷款科目发放房
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地产开发贷款;二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则;三、经营性物业贷款管理严
重违反审慎经营规则;四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则;五、流动资金贷款业
务严重违反审慎经营规则;六、违规向关系人发放信用贷款;七、发放贷款用于偿还银
行承兑汇票垫款;八、贷款分类不准确;九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的
信贷资产;十、虚增存贷款;十一、违规收费;十二、票据业务严重违反审慎经营规则;
十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则;十四、理财业务严重违反审慎经营规
则;十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则;十六、内保外贷业务严重违反审慎经
营规则;十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则;十八、监事会履职严重不
到位;十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责;二十、关联交易管理严重
不审慎;二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则;二十二、未按规定保存重要信
贷档案,导致分类信息不准确、不完整;二十三、未按规定报送统计报表。处罚决定:
责令改正,没收违法所得 27.155092 万元,罚款 1625 万元,罚没合计 1652.155092 万
元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库
并跟踪研究。该处罚事件发生后,基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理
念进行投资决策。
21宁波银行 CD045(112195221.IB)的发行主体宁波银行股份有限公司于 2020年 10月
16日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2020〕48号)、于 2021
年 6月 11日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字(2021)36号),主
要内容为:
甬银保监罚决字〔2020〕48号:宁波银行股份有限公司授信业务未履行关系人回避制度、
贷后管理不到位。宁波银保监局作出行政处罚决定为罚款人民币 30 万元,并责令该行
对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。
甬银保监罚决字(2021)36号:代理销售保险不规范。宁波银保监局作出行政处罚决定为
罚款人民币 25万元,并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。
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基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库
并跟踪研究。该处罚事件发生后,基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理
念进行投资决策。
债券 20平安银行 CD257的发行主体平安银行股份有限公司于 2020年 10月 16日收到《宁
波银保监局行政处罚信息公开表》(甬银保监罚决字〔2020〕66 号)、于 2021 年 06 月
08 日收到《宁波银保监局行政处罚信息公开表》(云银保监罚决字(2021)34 号),主要
内容为:
甬银保监罚决字〔2020〕66号:贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷
及预售资金监管不力等。罚款合计 100万元。
云银保监罚决字(2021)34号:利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资
金发放委托贷款,用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎,贷款用
途审查监控不到位,贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用
途审查监控不到位,贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷
款用途审查监控不到位,贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票
保证金、购买理财产品。罚款合计 210万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库
并跟踪研究。该处罚事件发生后,基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理
念进行投资决策。
20兴业银行 CD278(112010278.IB),20兴业银行 CD464(112010464.IB)的发行主体兴业
银行股份有限公司于 2020年 9月 4日收到福银罚字〔2020〕35号,于 2021年 1月 15
日收到中国银行间市场交易商协会出具自律处分信息(2020年第 18次自律处分会议审
议决定),主要内容为:
福银罚字〔2020〕35号: 1.为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、
完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;2.为支付机构超范围(超业务、超
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地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程
中的一致性;3.违规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交易信息真
实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;4.违反银行卡收单外包管理规定;
5.未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行福州中心支行给予警告,没收违法所
得 10,875,088.15元,并处 13,824,431.23元罚款。
2020年第 18次自律处分会议审议决定:一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在
尽职调查报告中体现,未能充分保证尽职调查质量;二是未对永煤控股受限货币资金异
常情况保持足够的职业怀疑,未开展进一步核查;三是永煤控股 DFI项目尽职调查工作
底稿不完整,尽职调查工作开展不规范。中国银行间市场交易商协会对兴业银行予以通
报批评
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备
选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵循价值投
资的理念进行投资决策。
除上述证券外,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,159,982.22
4 应收申购款 53,325,089.27
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 56,485,071.49
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 光大保德信现金宝货币A 光大保德信现金宝货币B
本报告期期初基金份额总额 93,280,719.77 1,787,386,384.01
报告期期间基金总申购份额 181,685,230.17 3,355,715,920.38
报告期期间基金总赎回份额 109,514,661.00 3,785,360,529.51
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 165,451,288.94 1,357,741,774.88
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2021-05-13 -10,000,000.00 -10,019,064.92 -
2 赎回 2021-05-27 -48,000,000.00 -48,028,820.89 -
3 申购 2021-04-06 64,000,000.00 64,000,000.00 -
4 赎回 2021-06-25 -9,000,000.00 -9,006,944.43 -
5 赎回 2021-06-11 -40,000,000.00 -40,035,866.89 -
6 赎回 2021-04-15 -34,000,000.00 -34,043,038.73 -
7 赎回 2021-04-19 -6,000,000.00 -6,001,269.50 -
8 申购 2021-06-03 35,000,000.00 35,000,000.00 -
9 赎回 2021-04-28 -5,000,000.00 -5,004,351.82 -
合计 -53,000,000.00 -53,139,357.18
注:基金管理人投资本基金的费率标准与其他同条件的投资者适用的费率标准相一致。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20210623-202106
30
301,51
8,143.
17
71,766
,657.5
0
0.00
373,284,800
.67
24.51%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形,可能面临单一投资者集中赎回
的情况,从而:
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(1)对基金的流动性造成冲击,存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
(2)基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制,或因赎回费归入基金资产等原
因,而导致基金资产净值波动的风险,影响基金的投资运作和收益水平。
(3)因基金资产规模过小,而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略,或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响,在运作中保持合适的流动性水平,保护持
有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立光大保德信现金宝货币市场基金的文件
2、光大保德信现金宝货币市场基金基金合同
3、光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书
4、光大保德信现金宝货币市场基金托管协议
5、光大保德信现金宝货币市场基金法律意见书
6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢(北区 3号楼),6-7层、10层。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理
人。 客户服务中心电话:4008-202-888,021-80262888。 公司网址:www.epf.com.cn。
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二〇二一年七月二十一日