0.0000% 基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
银华永利债券型证券投资基金
基金简称
银华永利债券
基金主代码
000287
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年1月22日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
189,190,769.32份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称：
银华永利债券A
银华永利债券C
下属分级基金的交易代码：
000287
000288
报告期末下属分级基金的份额总额
184,949,948.83份
4,240,820.49份
基金产品说明
投资目标
本基金在合理控制风险的基础上，通过积极主动地投资管理，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、通货膨胀和证券市场走势等方面的分析和预测，确定经济变量的变动对投资标的价值与风险的潜在影响。在严格的风险控制基础上，构建以固定收益类品种为主的投资组合，力求实现基金资产的长期稳定增值。同时，本基金将适当参与股票一级与二级市场的投资，增强基金收益。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率
风险收益特征
本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨文辉
王永民
联系电话
(010)58163000
010-66594896
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
95566
传真
(010)58163027
（010）66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年1月22日(基金合同生效日)-2014年12月31日
银华永利债券A
银华永利债券C
银华永利债券A
银华永利债券C
银华永利债券A
银华永利债券C
本期已实现收益
28,183,099.66
3,104,216.69
38,609,703.91
11,804,634.49
52,792,333.27
8,859,002.22
本期利润
13,441,887.17
1,566,179.39
48,091,419.80
14,137,521.23
58,305,848.99
8,428,929.32
加权平均基金份额本期利润
0.0243
0.0373
0.0926
0.0894
0.1572
0.1107
本期加权平均净值利润率
1.93%
2.98%
7.75%
7.43%
14.46%
10.60%
本期基金份额净值增长率
1.83%
1.35%
9.55%
9.24%
14.10%
13.60%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配利润
38,740,233.64
827,115.19
117,064,026.27
61,276,352.38
59,882,836.51
8,634,542.38
期末可供分配基金份额利润
0.2095
0.1950
0.2175
0.2086
0.1288
0.1235
期末基金资产净值
224,449,921.01
5,085,619.50
672,608,202.87
364,400,464.40
530,413,073.64
79,387,386.37
期末基金份额净值
1.214
1.199
1.250
1.241
1.141
1.136
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率
27.28%
25.78%
25.00%
24.10%
14.10%
13.60%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华永利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-1.94%
0.10%
-1.48%
0.15%
-0.46%
-0.05%
过去六个月
-0.48%
0.09%
0.27%
0.11%
-0.75%
-0.02%
过去一年
1.83%
0.08%
1.85%
0.09%
-0.02%
-0.01%
自基金合同生效起至今
27.28%
0.21%
20.97%
0.10%
6.31%
0.11%
银华永利债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-2.12%
0.11%
-1.48%
0.15%
-0.64%
-0.04%
过去六个月
-0.73%
0.09%
0.27%
0.11%
-1.00%
-0.02%
过去一年
1.35%
0.08%
1.85%
0.09%
-0.50%
-0.01%
自基金合同生效起至今
25.78%
0.21%
20.97%
0.10%
4.81%
0.11%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
银华永利债券A
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016
0.600
43,412,463.70
170,494.93
43,582,958.63
2015
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
合计
0.600
43,412,463.70
170,494.93
43,582,958.63
单位：人民币元
银华永利债券C
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016
0.600
833,660.24
229,912.93
1,063,573.17
2015
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
合计
0.600
833,660.24
229,912.93
1,063,573.17
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2016年12月31日，本基金管理人管理着70只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
瞿灿女士
本基金的基金经理
2016年2月15日
-
5年
硕士学位；2011年至2013年任职于安信证券研究所；2013年加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务。自2015年5月25日起担任银华永益分级债券型证券投资基金及银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理，自2016年3月18日起兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理，自2016年4月6日起兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理，自2016年10月17日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
邹维娜女士
本基金的基金经理
2014年1月22日
-
9年
硕士学位。历任国家信息中心下属中经网公司宏观经济分析人员；中再资产管理股份有限公司固定收益部投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加入银华基金管理有限公司，曾担任基金经理助理职务。自2013年8月7日起担任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，自2013年9月18日起兼任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，自2014年5月22日起兼任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理，自2014年10月8日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，自2016年3月22日起兼任银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2016年11月11日起兼任银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2017年3月7日起兼任银华添润定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
赵旭东
本基金的基金经理助理
2016年8月23日
-
5.5年
硕士学位；曾就职于中债资信评估有限责任公司，2015年5月加入银华基金管理有限公司，曾任投资管理三部信用研究员，现任投资管理三部基金经理助理职务。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金管理人于2017年3月17日发布公告，自2017年3月16日起增聘吴文明先生为本基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华永利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。
对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。
综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。
公平交易制度的执行情况
4.3.2.1整体执行情况说明
报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：
在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。
在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2.2同向交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年经济基本面基本稳定。在房地产和基建带动下，固定资产投资增速在经历上半年下行后逐步企稳，工业增加值增速保持稳定，进出口也有所改善，消费变化不大。通胀方面，全年大宗商品经历较大的涨幅，PPI呈上升状态，CPI也有所回升。市场流动性方面，央行货币政策前松后紧，前三季度央行货币政策相对中性宽松，但接近年底在去杠杆、防泡沫的政策基调下，加之外汇贬值较多，四季度整体流动性较为紧张，央行货币政策中性偏紧。
债市方面，债券收益率在2016年波动较大，经历先下行然后快速上行的过程，全年来看收益率为上行。分季度来看，一季度收益率窄幅震荡，二季度受经济企稳预期上升以及信用债违约事件爆发影响，4月份债券经历一波调整；三季度受货币政策依旧相对宽松、委外配置需求以及经济基本面预期较弱影响，债券收益率不断下行；四季度，经济基本面开始企稳，货币政策转向降杠杆、防泡沫，市场流动性压力增大，债券收益率在11月以后快速上行。总体而言，2016年债市波动较大，国债长中短收益率上行10～30BP，超长端上行-5～5BP，国开债1-10年上行50～80BP，20-50年上行10～15BP，中票和城投债各品种收益率上行幅度0～100bp。从全价收益率的角度看，信用债中短久期品种表现优于中长久期，中低评级的信用债优于高评级品种。
2016年，本基金基本维持了中性杠杆和久期，同时根据市场情况积极优化组合结构。期间，对利率债进行了波段操作，参与可转债一级市场，增强了组合收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.214元，本报告期A级基金份额净值增长率为1.83%，同期业绩比较基准收益率为1.85%；截至报告期末，本基金C级基金份额净值为1.199元，本报告期C级基金份额净值增长率为1.35%，同期业绩比较基准收益率为1.85%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，积极的财政政策仍延续，基建投资增速短期内仍能保持较高水平，房地产景气度较高将带动地产投资基本稳定，但一二线重点城市较严格的限购政策将导致地产销量下降，未来投资下滑。近期在受基建、地产投资需求上升以及过剩产能行业限产条件下，大宗商品上涨较多，工业增加值和工业企业利润改善，但过剩产能出清不明显，供给侧改革的加深将进一步抑制制造业投资的积极性。总体来看，经济短期内稳定，但中长期依然下滑。通胀方面，CPI预计将继续反弹，但幅度有限。政策方面，货币政策进一步宽松有限，短期内仍将以降杠杆和防泡沫为主，市场或将窄幅震荡。
基于以上对基本面状况的分析，本基金认为未来债券市场走势可能呈现震荡格局。本基金将根据市场情况积极调整大类资产配置。纯债策略上，本基金将维持适度杠杆水平，采取中性久期，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置进行优化调整。根据权益类市场情况，适度择机参与股票和可转债投资。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于2016年9月27日发布分红公告，向于2016年9月29日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币0.600元，银华永利A级实际分配收益金额为人民币43,582,958.63元，银华永利C级实际分配收益金额为人民币1,063,573.17元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银华永利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
本基金2016年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体：银华永利债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
1,087,975.84
1,172,431.35
结算备付金
4,974,062.81
38,264,037.83
存出保证金
4,357.76
76,365.77
交易性金融资产
214,529,937.50
1,236,670,542.00
其中：股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
214,529,937.50
1,236,670,542.00
资产支持证券投资
-
-
贵金�