基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
华安沪深300增强
基金主代码
000312
交易代码
000312
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年9月27日
基金管理人
华安基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
937,767,783.17份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
华安沪深300增强A
华安沪深300增强C
下属分级基金的交易代码
000312
000313
报告期末下属分级基金的份额总额
670,954,881.71份
266,812,901.46份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型指数产品,在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准
95%×沪深300 指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华安基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
钱鲲
张志永
联系电话
021-38969999
021-62677777-212004
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn
zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4008850099
95561
传真
021-68863414
021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
华安沪深300增强A
华安沪深300增强C
华安沪深300增强A
华安沪深300增强C
华安沪深300增强A
华安沪深300增强C
本期已实现收益
24,530,686.79
25,514,102.46
28,857.06
-383,416.84
8,327,021.95
27,802,165.09
本期利润
45,631,296.17
44,938,842.78
-801,805.80
-1,295,431.30
3,775,052.72
10,714,545.84
加权平均基金份额本期利润
0.2290
0.2856
-0.0320
-0.0302
0.2008
0.2338
本期基金份额净值增长率
29.63%
29.03%
-3.02%
-3.47%
8.24%
7.53%
3.1.2期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
华安沪深300增强A
华安沪深300增强C
华安沪深300增强A
华安沪深300增强C
华安沪深300增强A
华安沪深300增强C
期末可供分配基金份额利润
0.4353
0.3928
0.4769
0.4480
0.5235
0.5001
期末基金资产净值
1,054,958,953.79
407,235,815.57
39,671,585.21
69,626,868.56
34,129,383.22
56,438,605.20
期末基金份额净值
1.5723
1.5263
1.4770
1.4480
1.5230
1.5000
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金于2013年9月27日成立。合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.华安沪深300增强A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.93%
1.01%
4.82%
0.76%
-0.89%
0.25%
过去六个月
11.64%
0.91%
9.44%
0.66%
2.20%
0.25%
过去一年
29.63%
0.80%
20.70%
0.60%
8.93%
0.20%
过去三年
36.08%
1.67%
13.42%
1.60%
22.66%
0.07%
自基金成立起至今
91.47%
1.52%
65.67%
1.48%
25.80%
0.04%
2.华安沪深300增强C:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.79%
1.01%
4.82%
0.76%
-1.03%
0.25%
过去六个月
11.37%
0.91%
9.44%
0.66%
1.93%
0.25%
过去一年
29.03%
0.80%
20.70%
0.60%
8.33%
0.20%
过去三年
33.93%
1.67%
13.42%
1.60%
20.51%
0.07%
自基金成立起至今
86.84%
1.52%
65.67%
1.48%
21.17%
0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安沪深300量化增强证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年9月27日至2017年12月31日)
1、华安沪深300增强A
/
2、华安沪深300增强C
/
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安沪深300量化增强证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、华安沪深300增强A
/
2、华安沪深300增强C
/
注:本基金基金合同生效日为2013年9月27日,合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、华安沪深300增强A:
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2015年
-
-
-
-
-
2016年
-
-
-
-
-
2017年
0.360
300,482,542.27
834,673,727.23
1,135,156,269.50
-
合计
0.360
300,482,542.27
834,673,727.23
1,135,156,269.50
-
2、华安沪深300增强C:
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2015年
-
-
-
-
-
2016年
-
-
-
-
-
2017年
0.360
144,632,844.86
401,757,899.86
546,390,744.72
-
合计
0.360
144,632,844.86
401,757,899.86
546,390,744.72
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司—华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等98只开放式基金,管理资产规模达到1851.32亿元人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
牛勇
本基金的基金经理
2014-12-30
-
13年
复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),13年证券金融从业经历,曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师,2009年7月至2010年8月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理助理,2010年6月至2012年12月担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年9月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月起担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2012年6月至2015年5月同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月起担任本基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。
谢东旭
本基金的基金经理
2015-01-21
2017-01-26
5年
经济学硕士研究生,5年证券、基金行业从业经验,具有基金从业资格证书。曾任光大银行金融市场部经理、中信证券研究部量化分析师。2012年2月加入华安基金,任系统化投资部数量分析师。2015年1月至2017年1月担任本基金的基金经理。
许之彦
本基金的基金经理、指数与量化投资部高级总监
2017-12-25
-
14年
理学博士,14年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、本基金的基金经理。
孙晨进
本基金的基金经理
2017-12-25
-
7年
硕士研究生,7年基金行业从业经验,具有基金从业资格证书。2010年应届毕业进入华安基金,先后担任指数投资部数量分析师、投资经理、基金经理助理。2015年3月起担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月至2015年12月,同时担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起,同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起同时担任本基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。2018年1月13日,基金管理人发布《华安沪深300量化增强型指数证券投资基金基金经理变更公告》,2018年1月15日起,牛勇先生不再担任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次,未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全年,国内宏观经济运行平稳,工业生产、房地产活动和固定资产投资大致平稳,出口增长有所加快,CPI保持平稳。中国产能周期正在完成出清,向景气回升期过渡。利率和经济的双重上升特别有利于银行和真正的寿险公司。受益于去产能的中上游行业盈利显著修复后,下游部分消费品行业的需求也明显复苏。从市场资金面看,银行间利率水平保持稳定,在房地产市场受政策影响后,资本市场中的优质标的成为中长期资金关注焦点,为市场带来一定增量资金。从量化角度,全年基本面类因子继续表现强势。本基金配置上偏向基本面较好的价值股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金A类份额净值为1.5723元,本报告期份额净值增长率为29.63%,同期业绩比较基准增长率为20.70%。本基金C类份额净值为1.5263元,本报告期份额净值增长率为29.03%,同期业绩比较基准增长率为20.70%。截至2017年12月31日,本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.3%(按照基金合同和招募说明书规定)。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,在货币政策与财政政策双支柱调控框架下,宏观经济仍将继续保持增速平稳、稳中向好的格局。从供给面看,全球经济增速在广泛回归,中国经济的回升很可能比统计数字更好,经济回升的同时结构显著优化。从需求面看,消费平稳、资本开支加速的格局正在形成,外需也会不错,而之前拖累需求传导的商品库存和房地产库存已经清除干净;房地产还有较大的发展空间,房地产销售下滑对投资的挤压和库存的堆积都不大。一方面,大周期仍然会是明年的主战场;另一方面,消费升级及成长龙头也不容忽视。作为沪深300增强型指数基金的管理人,我们将在跟踪指数的前提下,通过适度增强操作,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内实施了2017年度第一次分红,分红方案为:3.600元/10份(华安沪深300增强A)、3.600元/10份(华安沪深300增强C)。权益登记日及除息日:2017年11月22日;现金红利发放日:2017年11月23日。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人依据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》与《华安沪深300量化增强证券投资基金托管协议》,自2013年9月27日起托管华安沪深300量化增强证券投资基金托管人报告(以下称本基金)的全部资产。
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 单峰 魏佳亮签字出具了普华永道中天审字(2018)第20806号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安沪深300量化增强证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
-
-
银行存款
124,758,034.70
5,518,251.69
结算备付金
18,620,552.84
1,361,514.17
存出保证金
1,331,777.35
146,302.20
交易性金融资产
1,353,204,291.78
103,638,588.21
其中:股票投资
1,350,374,391.78
103,638,588.21
基金投资
-
-
债券投资
2,829,900.00
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
88,466,208.87
804,241.56
应收利息
70,170.93
3,524.61
应收股利
-
-
应收申购款
3,370,212.71
1,191,267.87
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,589,821,249.18
112,663,690.31
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
90.07
应付赎回款
123,424,187.98
2,630,007.68
应付管理人报酬
1,471,175.11
92,030.22
应付托管费
220,676.28
13,804.53
应付销售服务费
173,391.95
23,144.39
应付交易费用
1,853,623.03
259,543.08
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
483,425.47
346,616.57
负债合计
127,626,479.82
3,365,236.54
所有者权益:
-
-
实收基金
937,767,783.17
74,945,807.31
未分配利润
524,426,986.19
34,352,646.46
所有者权益合计
1,462,194,769.36
109,298,453.77
负债和所有者权益总计
1,589,821,249.18
112,663,690.31
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额总额937,767,783.17份,其中A类份额净值1.5723元,A类基金份额总额670,954,881.71份;C类份额净值1.5263元,C类基金份额总额266,812,901.46份。
7.2 利润表
会计主体:华安沪深300量化增强证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
107,207,486.75
3,617,878.51
1.利息收入
792,272.88
125,820.95
其中:存款利息收入
791,722.97
125,814.15
债券利息收入
549.91
6.80
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
65,445,557.38
5,224,037.34
其中:股票投资收益
60,267,188.29
4,230,024.51
基金投资收益
-
-
债券投资收益
3,487.03
9,238.17
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
5,174,882.06
984,774.66
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
40,525,349.70
-1,742,677.32
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
444,306.79
10,697.54
减:二、费用
16,637,347.80
5,715,115.61
1.管理人报酬
5,910,297.62
949,623.07
2.托管费
886,544.63
142,443.41
3.销售服务费
1,050,713.65
238,306.35
4.交易费用
8,265,179.86
3,885,557.42
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
524,612.04
499,185.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
90,570,138.95
-2,097,237.10
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
90,570,138.95
-2,097,237.10
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安沪深300量化增强证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
74,945,807.31
34,352,646.46
109,298,453.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
90,570,138.95
90,570,138.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
862,821,975.86
844,619,587.91
1,707,441,563.77
其中:1.基金申购款
1,828,493,202.62
1,465,895,888.26
3,294,389,090.88
2.基金赎回款
-965,671,226.76
-621,276,300.35
-1,586,947,527.11
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-445,115,387.13
-445,115,387.13
五、期末所有者权益(基金净值)
937,767,783.17
524,426,986.19
1,462,194,769.36
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
60,024,807.69
30,543,180.73
90,567,988.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-2,097,237.10
-2,097,237.10
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
14,920,999.62
5,906,702.83
20,827,702.45
其中:1.基金申购款
198,901,561.07
80,149,353.24
279,050,914.31
2.基金赎回款
-183,980,561.45
-74,242,650.41
-258,223,211.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
74,945,807.31
34,352,646.46
109,298,453.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安沪深300量化增强证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1065号《关于核准华安沪深300量化增强证券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币552,000,462.87元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第634号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》于2013年9月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为552,093,318.21份,其中认购资金利息折合92,855.34份。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》和《华安沪深300量化增强证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金自募集期起根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用的,称为A类;在投资者认/申购时不收取认/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。本基金A和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为:本基金业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2018年3月22日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)
基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司
基金管理人的股东
国泰君安创新投资有限公司
基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司
基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司
基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司
基金管理人的股东
华安资产管理(香港)有限公司
基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理(上海)有限公司
基金管理人的全资子公司
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.经华安基金管理有限公司股东会第四十一次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1809号文核准,华安基金管理有限公司的原股东上海电气(集团)总公司已变更为国泰君安创新投资有限公司。华安基金管理有限公司已于2017年10月17日就上述股东变更事项进行公告。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
5,910,297.62
949,623.07
其中:支付销售机构的客户维护费
687,847.40
359,160.84
注:支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
886,544.63
142,443.41
注:支付基金托管人 兴业银行 的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安沪深300增强A
华安沪深300增强C
合计
华安基金管理有限公司
-
641,801.78
641,801.78
兴业银行
-
89,269.97
89,269.97
合计
-
731,071.75
731,071.75
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安沪深300增强A
华安沪深300增强C
合计
华安基金有限公司
-
47,028.15
47,028.15
兴业银行股份有限公司
-
93,336.66
93,336.66
合计
-
140,364.81
140,364.81
注:支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华安基金公司,再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.40%。销售服务费的计算公式为:
日销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
兴业银行
124,758,034.70
717,077.93
5,518,251.69
93,598.44
注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300664
鹏鹞环保
2017-12-28
2017-01-05
新股中签
8.88
8.88
3,640.00
32,323.20
32,323.20
-
603161
科华控股
2017-12-28
2017-01-05
新股中签
16.75
16.75
1,239.00
20,753.25
20,753.25
-
002923
润都股份
2017-12-28
2017-01-05
新股中签
17.01
17.01
954.00
16,227.54
16,227.54
-
603080
新疆火炬
2017-12-25
2018-01-03
新股中签
13.60
13.60
1,187.00
16,143.20
16,143.20
-
7.4.9.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
128024
宁行转债
2017-12-05
2018-01-12
新债未上市
100.00
100.00
28,299.00
2,829,900.00
2,829,900.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600309
万华化学
2017-12-06
重大资产重组
37.94
-
-
1,787,673.00
69,490,578.13
67,824,313.62
-
002470
金正大
2017-10-25
重大事项
9.15
-
-
1,046,698.00
8,898,243.54
9,577,286.70
-
600150
中国船舶
2017-09-27
重大资产重组
24.67
-
-
280,000.00
7,023,068.60
6,907,600.00
-
002739.
万达电影
2017-07-04
重大资产重组
52.04
-
-
22,922.00
1,321,671.23
1,192,860.88
-
002507
涪陵榨菜
2017-12-04
重大事项
17.94
-
-
13,400.00
233,550.84
240,396.00
-
300730.
科创信息
2017-12-25
重大事项
41.55
2018-01-02
45.71
821.00
6,863.56
34,112.55
-
002919
名臣健康
2017-12-28
重大事项
35.26
2018-01-02
38.79
821.00
10,311.76
28,948.46
-
注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,264,483,426.38元,第二层次88,720,865.40元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次102,602,417.21元,第二层次1,036,171.00元,无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,350,374,391.78
84.94
其中:股票
1,350,374,391.78
84.94
2
固定收益投资
2,829,900.00
0.18
其中:债券
2,829,900.00
0.18
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
143,378,587.54
9.02
7
其他各项资产
93,238,369.86
5.86
8
合计
1,589,821,249.18
100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
7,715,565.30
0.53
B
采矿业
41,356,463.04
2.83
C
制造业
693,434,948.89
47.42
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,143.20
0.00
E
建筑业
29,706,989.20
2.03
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
31,795,153.94
2.17
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
18,131,252.55
1.24
J
金融业
418,754,170.07
28.64
K
房地产业
58,875,731.20
4.03
L
租赁和商务服务业
21,570,427.31
1.48
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
27,824,686.20
1.90
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
1,192,860.88
0.08
S
综合
-
-
合计
1,350,374,391.78
92.35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
1,926,600
134,823,468.00
9.22
2
600036
招商银行
2,712,674
78,721,799.48
5.38
3
600309
万华化学
1,787,673
67,824,313.62
4.64
4
000858
五 粮 液
810,451
64,738,825.88
4.43
5
002236
大华股份
1,656,885
38,257,474.65
2.62
6
601628
中国人寿
1,211,260
36,882,867.00
2.52
7
600519
贵州茅台
52,700
36,757,723.00
2.51
8
000338
潍柴动力
3,886,946
32,417,129.64
2.22
9
601601
中国太保
713,066
29,535,193.72
2.02
10
000513
丽珠集团
421,446
28,005,086.70
1.92
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000858
五 粮 液
191,053,929.56
174.80
2
601318
中国平安
176,235,306.22
161.24
3
600036
招商银行
134,030,684.37
122.63
4
002142
宁波银行
132,521,427.57
121.25
5
600309
万华化学
105,916,163.26
96.91
6
601601
中国太保
88,966,522.42
81.40
7
601336
新华保险
79,060,299.63
72.33
8
002304
洋河股份
75,241,275.46
68.84
9
601888
中国国旅
71,057,305.56
65.01
10
000651
格力电器
69,762,076.65
63.83
11
000513
丽珠集团
69,104,920.26
63.23
12
600282
南钢股份
68,819,731.81
62.96
13
600196
复星医药
67,783,309.15
62.02
14
600585
海螺水泥
64,485,791.59
59.00
15
601668
中国建筑
63,041,680.21
57.68
16
601699
潞安环能
61,284,386.51
56.07
17
002236
大华股份
60,122,660.27
55.01
18
002202
金风科技
58,822,415.78
53.82
19
000338
潍柴动力
58,132,700.19
53.19
20
300498
温氏股份
57,571,389.41
52.67
21
601628
中国人寿
57,142,390.68
52.28
22
600519
贵州茅台
55,174,580.22
50.48
23
600009
上海机场
51,107,529.26
46.76
24
600808
马钢股份
48,908,409.19
44.75
25
000333
美的集团
48,844,239.94
44.69
26
000830
鲁西化工
48,672,145.16
44.53
27
000776
广发证券
46,474,672.03
42.52
28
600690
青岛海尔
45,879,213.44
41.98
29
600019
宝钢股份
45,642,234.79
41.76
30
000725
京东方A
45,636,878.00
41.75
31
002024
苏宁易购
43,573,262.05
39.87
32
601939
建设银行
42,113,541.80
38.53
33
600016
民生银行
42,018,140.02
38.44
34
601988
中国银行
41,417,154.00
37.89
35
600030
中信证券
39,701,463.00
36.32
36
600703
三安光电
39,377,784.36
36.03
37
000063
中兴通讯
39,345,807.92
36.00
38
600362
江西铜业
39,319,828.17
35.97
39
600104
上汽集团
38,912,782.06
35.60
40
600507
方大特钢
38,905,260.74
35.60
41
000060
中金岭南
38,098,011.79
34.86
42
601166
兴业银行
37,292,402.68
34.12
43
000983
西山煤电
36,320,502.94
33.23
44
601688
华泰证券
36,264,911.12
33.18
45
000630
铜陵有色
33,810,344.99
30.93
46
600297
广汇汽车
33,301,664.12
30.47
47
002074
国轩高科
32,807,864.23
30.02
48
002466
天齐锂业
32,255,898.48
29.51
49
600383
金地集团
32,129,943.37
29.40
50
000002
万 科A
32,107,685.93
29.38
51
601398
工商银行
32,071,597.44
29.34
52
601225
陕西煤业
31,895,735.06
29.18
53
600048
保利地产
31,499,678.77
28.82
54
000069
华侨城A
30,911,869.84
28.28
55
600015
华夏银行
28,779,759.99
26.33
56
000423
东阿阿胶
27,493,854.18
25.15
57
002036
联创电子
27,466,587.32
25.13
58
601012
隆基股份
26,193,594.39
23.97
59
002449
国星光电
26,012,183.11
23.80
60
300203
聚光科技
25,927,528.60
23.72
61
601288
农业银行
25,893,038.00
23.69
62
600782
新钢股份
25,139,369.00
23.00
63
600230
沧州大化
24,588,448.32
22.50
64
600549
厦门钨业
24,541,572.74
22.45
65
002007
华兰生物
24,208,479.28
22.15
66
002555
三七互娱
24,156,181.49
22.10
67
000826
启迪桑德
23,650,718.57
21.64
68
600111
北方稀土
23,621,881.12
21.61
69
600522
中天科技
23,553,923.66
21.55
70
002508
老板电器
23,220,296.01
21.24
71
000581
威孚高科
22,625,802.00
20.70
72
300070
碧水源
22,441,241.01
20.53
73
600887
伊利股份
21,985,988.27
20.12
74
300244
迪安诊断
21,955,962.00
20.09
75
600038
中直股份
21,028,220.97
19.24
76
002497
雅化集团
20,872,466.63
19.10
77
002008
大族激光
20,304,197.62
18.58
78
600068
葛洲坝
19,891,221.10
18.20
79
300002
神州泰岳
19,842,749.84
18.15
80
601168
西部矿业
19,778,641.81
18.10
81
000937
冀中能源
18,517,814.70
16.94
82
600516
方大炭素
18,367,120.80
16.80
83
300266
兴源环境
17,981,134.00
16.45
84
002371
北方华创
17,833,295.66
16.32
85
002573
清新环境
17,578,882.70
16.08
86
000568
泸州老窖
17,246,956.72
15.78
87
600801
华新水泥
17,151,717.16
15.69
88
601998
中信银行
17,072,260.60
15.62
89
000821
京山轻机
17,069,811.90
15.62
90
000967
盈峰环境
16,549,073.19
15.14
91
600195
中牧股份
16,306,234.29
14.92
92
002456
欧菲科技
16,242,543.44
14.86
93
300367
东方网力
15,952,996.00
14.60
94
002470
金正大
15,699,245.20
14.36
95
601328
交通银行
15,450,963.70
14.14
96
600219
南山铝业
15,204,579.97
13.91
97
601233
桐昆股份
15,179,578.42
13.89
98
600535
天士力
15,172,099.12
13.88
99
002315
焦点科技
15,080,929.56
13.80
100
000001
平安银行
15,044,368.40
13.76
101
000938
紫光股份
14,875,706.46
13.61
102
600291
西水股份
14,783,583.90
13.53
103
601607
上海医药
14,767,589.77
13.51
104
000887
中鼎股份
14,706,231.00
13.46
105
603288
海天味业
14,523,389.93
13.29
106
000596
古井贡酒
14,455,781.36
13.23
107
002223
鱼跃医疗
14,360,804.15
13.14
108
600518
康美药业
14,358,609.55
13.14
109
600141
兴发集团
14,245,136.52
13.03
110
600031
三一重工
14,210,877.96
13.00
111
603806
福斯特
14,115,827.60
12.91
112
000783
长江证券
14,005,227.21
12.81
113
000537
广宇发展
13,995,864.97
12.81
114
002415
海康威视
13,709,146.50
12.54
115
300144
宋城演艺
13,593,565.82
12.44
116
603799
华友钴业
13,509,452.72
12.36
117
600837
海通证券
13,459,748.38
12.31
118
600990
四创电子
13,284,795.46
12.15
119
600348
阳泉煤业
13,032,365.31
11.92
120
601678
滨化股份
12,913,004.60
11.81
121
000921
海信科龙
12,580,796.45
11.51
122
601009
南京银行
12,516,876.76
11.45
123
601231
环旭电子
12,511,559.54
11.45
124
600298
安琪酵母
12,141,433.85
11.11
125
601006
大秦铁路
11,881,689.99
10.87
126
600741
华域汽车
11,858,806.76
10.85
127
600498
烽火通信
11,835,939.52
10.83
128
000157
中联重科
11,744,952.47
10.75
129
300003
乐普医疗
11,439,299.33
10.47
130
600966
博汇纸业
11,295,390.23
10.33
131
002299
圣农发展
11,241,479.84
10.29
132
000895
双汇发展
11,099,540.00
10.16
133
600888
新疆众和
11,029,523.50
10.09
134
600567
山鹰纸业
10,975,396.00
10.04
135
600816
安信信托
10,818,309.47
9.90
136
002396
星网锐捷
10,805,147.24
9.89
137
000528
柳 工
10,512,127.69
9.62
138
600340
华夏幸福
10,340,890.43
9.46
139
300315
掌趣科技
10,290,536.99
9.42
140
002507
涪陵榨菜
10,194,319.91
9.33
141
000963
华东医药
10,080,534.72
9.22
142
002405
四维图新
10,027,481.19
9.17
143
000625
长安汽车
9,962,616.00
9.12
144
600497
驰宏锌锗
9,755,189.34
8.93
145
000426
兴业矿业
9,690,574.35
8.87
146
000768
中航飞机
9,621,098.00
8.80
147
000898
鞍钢股份
9,476,742.00
8.67
148
601800
中国交建
9,303,758.42
8.51
149
600489
中金黄金
9,233,996.20
8.45
150
600170
上海建工
9,224,275.00
8.44
151
300072
三聚环保
9,102,711.50
8.33
152
600428
中远海特
9,028,039.80
8.26
153
002195
二三四五
9,009,373.80
8.24
154
002368
太极股份
8,999,578.00
8.23
155
600050
中国联通
8,788,329.00
8.04
156
600720
祁连山
8,619,497.00
7.89
157
002601
龙蟒佰利
8,594,192.00
7.86
158
000728
国元证券
8,222,561.00
7.52
159
002146
荣盛发展
8,139,589.96
7.45
160
002736
国信证券
8,102,963.00
7.41
161
600388
龙净环保
8,087,213.00
7.40
162
600478
科力远
8,080,080.58
7.39
163
600231
凌钢股份
7,977,118.00
7.30
164
300124
汇川技术
7,925,740.80
7.25
165
600588
用友网络
7,838,377.30
7.17
166
600028
中国石化
7,754,560.00
7.09
167
600066
宇通客车
7,577,216.52
6.93
168
600259
广晟有色
7,550,414.00
6.91
169
601169
北京银行
7,509,852.00
6.87
170
600993
马应龙
7,479,785.38
6.84
171
002174
游族网络
7,413,957.06
6.78
172
002714
牧原股份
7,256,945.00
6.64
173
600893
航发动力
7,255,478.64
6.64
174
300065
海兰信
7,222,718.92
6.61
175
002155
湖南黄金
7,200,826.00
6.59
176
002385
大北农
7,200,038.76
6.59
177
000800
一汽轿车
7,144,476.67
6.54
178
601958
金钼股份
7,055,966.00
6.46
179
002410
广联达
7,051,414.72
6.45
180
002111
威海广泰
7,029,220.60
6.43
181
600171
上海贝岭
7,028,525.00
6.43
182
600150
中国船舶
7,023,068.60
6.43
183
300017
网宿科技
6,896,146.01
6.31
184
000970
中科三环
6,661,136.00
6.09
185
600109
国金证券
6,656,864.32
6.09
186
002051
中工国际
6,643,343.76
6.08
187
600872
中炬高新
6,643,174.04
6.08
188
600596
新安股份
6,606,846.90
6.04
189
000822
山东海化
6,408,716.00
5.86
190
300078
思创医惠
6,368,015.26
5.83
191
002078
太阳纸业
6,327,544.43
5.79
192
600406
国电南瑞
6,327,482.00
5.79
193
000498
山东路桥
6,254,738.80
5.72
194
600595
中孚实业
6,231,916.70
5.70
195
000100
TCL 集团
6,218,230.00
5.69
196
600085
同仁堂
6,161,885.98
5.64
197
000546
金圆股份
6,126,243.00
5.61
198
000709
河钢股份
6,113,594.00
5.59
199
000739
普洛药业
6,105,262.37
5.59
200
600271
航天信息
6,072,325.00
5.56
201
601222
林洋能源
6,044,918.50
5.53
202
000065
北方国际
5,953,460.00
5.45
203
600260
凯乐科技
5,854,990.00
5.36
204
300036
超图软件
5,831,490.30
5.34
205
600820
隧道股份
5,829,335.00
5.33
206
600655
豫园股份
5,804,277.50
5.31
207
300251
光线传媒
5,575,629.02
5.10
208
001979
招商蛇口
5,575,351.12
5.10
209
600307
酒钢宏兴
5,442,716.00
4.98
210
002108
沧州明珠
5,341,171.95
4.89
211
601600
中国铝业
5,317,901.00
4.87
212
002450
康得新
5,292,184.36
4.84
213
601111
中国国航
5,260,569.88
4.81
214
601818
光大银行
5,224,356.00
4.78
215
601555
东吴证券
5,127,072.00
4.69
216
002310
东方园林
5,122,484.00
4.69
217
601919
中远海控
5,089,401.00
4.66
218
601669
中国电建
5,044,211.00
4.62
219
000915
山大华特
5,011,496.75
4.59
220
002479
富春环保
5,001,224.55
4.58
221
002707
众信旅游
4,909,721.28
4.49
222
601117
中国化学
4,902,435.00
4.49
223
600376
首开股份
4,855,992.80
4.44
224