-0.0314% 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日
§1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
泰达淘利债券
基金主代码
000319
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年8月6日
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,935,729,116.29份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称：
泰达淘利债券A
泰达淘利债券B
下属分级基金的交易代码：
000319
000320
报告期末下属分级基金的份额总额
4,934,455,662.30份
1,273,453.99份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
依托基金管理人自身债券评级体系和风险控制措施，通过积极主动的管理，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准
中债总财富总指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈沛
王永民
联系电话
010－66577808
010-66594896
电子邮箱
irm@mfcteda.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-69-88888
95566
传真
010－66577666
010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年8月6日(基金合同生效日)-2014年12月31日
泰达淘利债券A
泰达淘利债券B
泰达淘利债券A
泰达淘利债券B
泰达淘利债券A
泰达淘利债券B
本期已实现收益
26,618,224.67
4,304,026.33
14,879,427.49
3,319,972.14
16,225,834.97
4,873,742.95
本期利润
-29,558,501.39
3,359,969.84
20,230,592.14
5,707,971.02
15,839,935.83
5,449,971.69
加权平均基金份额本期利润
-0.0241
0.0285
0.1193
0.1177
0.0560
0.0312
本期基金份额净值增长率
2.63%
2.38%
10.92%
11.05%
6.20%
5.90%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.2088
0.2038
0.1785
0.1764
0.0620
0.0594
期末基金资产净值
5,964,911,557.81
1,533,024.20
377,188,537.32
158,661,508.88
183,048,917.03
24,292,565.05
期末基金份额净值
1.209
1.204
1.178
1.176
1.062
1.059
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达淘利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-0.41%
0.07%
-1.94%
0.20%
1.53%
-0.13%
过去六个月
1.26%
0.06%
-0.05%
0.15%
1.31%
-0.09%
过去一年
2.63%
0.06%
1.30%
0.12%
1.33%
-0.06%
自基金合同生效起至今
20.90%
0.14%
15.16%
0.13%
5.74%
0.01%
泰达淘利债券B
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-0.50%
0.07%
-1.94%
0.20%
1.44%
-0.13%
过去六个月
1.09%
0.06%
-0.05%
0.15%
1.14%
-0.09%
过去一年
2.38%
0.06%
1.30%
0.12%
1.08%
-0.06%
自基金合同生效起至今
20.40%
0.14%
15.16%
0.13%
5.24%
0.01%
注：本基金的业绩比较基准：中债总财富总指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在建仓期末和本报告期末各项投资比例均符合基金合同约定的比例要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金合同生效日为2014年8月6日，2014年度净值增长率的计算期间为2014年8月6日至2014年12月31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于2014年8月6日生效。根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金自成立以来到本报告期末未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金在内的四十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
丁宇佳
本基金基金经理
2015年6月16日
-
8
理学学士；2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任交易部交易员，负责债券交易工作；2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理；具备8年基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。
基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了30次。30次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资，虽然买卖股票量少，但由于个股流动性较差，交易量小，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年海外政治、经济黑天鹅事件不断，大宗交易见底回升，主要经济体通胀预期持续抬升，国际贸易和投资增长动力不足，受欧元区政治经济困局、贸易保护主义抬头、逆经济全球化趋势加剧等影响，全球经济复苏依旧缓慢且不均衡。面对复杂的国内外经济形势，在积极的财政政策、适应性的货币政策和推进供给侧结构性改革的背景下，国内经济企稳回升，保持平稳运行。
2016年我国全年GDP达74.4万亿元，同比增长6.7%，经济增速重回全球第一，实现了“十三五”时期良好开局。全年固定资产投资（不含农户）比上年名义增长8.1%，缓中趋稳；全年社会消费品零售总额332316亿元，比上年名义增长10.4%，消费升级类商品增长较快；全年进出口总额243344亿元，比上年下降0.9%，降幅比上年收窄6.1个百分点；全年规模以上工业增加值实际增长6.0%，规模以上工业企业实现利润总额同比增长8.5%，工业生产平稳增长，企业效益明显好转；全年CPI上涨2.0%，PPI下降1.4%，通胀温和上行；全年社会融资规模增量为17.8万亿元，新增人民币贷款12.65万亿元，货币信贷平稳增长，新增贷款同比多增。较为抢眼的是，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.6%，需求结构继续改善，第三产业增加值占国内生产总值的比重为51.6%，比上年提高1.4个百分点，高于第二产业11.8个百分点，战略性新兴产业增加值比上年增长10.5%，增速比规模以上工业高4.5个百分点，产业结构优化转型，新动能快速成长。
总地来看，2016年我国经济发展的质量和效益有所提高，但投资、消费、外贸均是下降态势，显示经济企稳的基础并不牢固，此外，2016年居民收入增幅扣除价格因素也低于GDP增幅，后续依赖消费拉动经济的动力也显不足。
经济平稳之下，资产市场表现分化，其中商品和房地产表现较好，股市低迷，债市结束长牛行情。
（1）年初在“股灾”资金挤出、利率下行、购置税优惠等影响下，全国房地产市场开始了普涨，迎来本轮周期的高点，10月以来各地政府密集出台调控政策，四季度房价走势渐趋平稳，但全年成交规模创历史新高，城市分化态势延续。
（2）2016年多数商品在美元升值背景下收涨，涨幅最大的是煤、铁、钢等工业原材料，一方面是因为处于上游的国际供应商收缩产能，另一方面是我国供给侧改革的推动。年底OPEC再次达成减产协议，油价突破前期震荡区间，而金银等贵金属年内大起大落，全年累计表现平平；农产品中棉花和白糖价格上涨，但玉米和小麦继续下跌。
（3）股市受上一年的股灾和年初熔断影响，全年表现平淡，其中上证综指表现好于创业板指，就行业而言，食品饮料、建筑材料表现较好，传媒、计算机、交运等跌幅在20%以上，表现弱势。
（4）债市结束了2014年以来单边下行的牛市格局，进入宽幅震荡。纵观全年，央行的货币政策从数量型调控逐渐转向价格型调控，在公开市场操作频率也明显提高，通过引导资金价格，调节货币总阀门，资金面除个别时点波动外，整体维持在合理区间。1至4月，货币信贷快速增长，房地产价格飙升，部分产能过剩行业信用债违约风险陆续爆发，财政部“营改增”税收政策出台，债市持续调整。5至10月，在权威人士讲话、英国脱欧外部冲击、银行委外加杠杆、部分一二线城市房地产重启“限购限贷”等利好因素刺激下，债市大幅反弹，10年国债收益率创下2.64%的新低，甚至出现所谓的“资产荒”。但10月中旬后，在全球央行货币政策适度转向、美国川普当选美元大幅走强、美债收益率上升等外部因素和国内大宗商品价格持续暴涨、基本面回稳、金融机构去杠杆等内部因素的合力下，债市利率急速上行，甚至一度出现交易违约，引发债市非理性下跌，10年国债收益率上窜至3.37%，创2015年9月以来新高，全年波动在70bp左右，同时10年国开收益率波动约90bp。
报告期内，我们全年适度参与债券市场行情，采取相对防御的策略，重点配置了中高等级产业债和部分利率债，保持了适宜的杠杆和久期水平，并且通过进行深度的信用挖掘，精选个券，在获得较好票息收入的同时也赚取了资本利得。进入四季度，债市加剧调整，我们的策略从相对积极转向谨慎，进行了低杠杆短久期的操作，同时适度加大对逆回购和同业存款的配置，平衡组合风险，减少了市场的急剧波动对组合收益的侵蚀。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
淘利A
截止报告期末，本基金份额净值为1.209元，本报告期份额净值增长率为2.63%，同期业绩比较基准增长率为1.30%。
淘利B
截止报告期末，本基金份额净值为1.204元，本报告期份额净值增长率为2.38%，同期业绩比较基准增长率为1.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，我们认为基本面上由于经济惯性使然，2017年开年经济局势继续向好，但下行压力仍在，全年总体大概率平稳运行，通胀温和，一定阶段内基本面或将不是主导债市走向的最重要因素。政策调控之下地产和汽车销量放缓，房地产和工业对经济增长的拉动料将下滑，而且国际形势更为复杂（海外地缘政治冲突风险积聚、贸易保护抬头、主要发达经济体货币政策分化等），进出口贸易增长存在不确定性，基建或仍将承担托底的职能。全年物价水平将温和上涨，CPI呈现“V”字走势，PPI则前高后低，或于二季度开始出现拐点。
政策方面，2017年淡化了经济增长目标，按照中央经济工作会议精神，将继续发挥积极财政政策和稳健货币政策的组合优势。财政政策稳增长任务弱化，未来更多服务于供给侧改革、民生等领域；而货币政策则定调为“稳健中性”，金融防风险成为政策重心，货币政策主动宽松的概率较小，资金面将延续紧平衡状态，时点性的流动性冲击依然不容忽视。
汇率方面，预计美联储2017年加息次数或超预期，双向波动的幅度将增强，人民币贬值预期将导致资金持续外流，国内债券市场利率恐承压上行。去杠杆、表外理财监管、抑制资产泡沫进一步落实推进，引发的链条传导，或对债市配置结构形成影响。
同时，我们认为2017年债市的潜在风险也值得重视。首先，信用违约概率提升：2016年以来工业企业盈利的好转更多是受去产能导致的大宗商品价格上涨的推动，在需求没有改善的情况下，或将难以持续盈利；2017年政策强调防风险，并将遏制房地产市场投机，商业银行对过剩产业和地产的资金支持力度将减弱，低评级发行人的再融资能力受限，将促发更多的违约事件。其次，监管政策的趋严：2017年一季度表外理财将正式纳入MPA考核，并且不排除会有针对同业负债的监管政策出台，导致同业链条收缩，长远来看有利于降低金融市场风险，短期来看随着表外理财监管、去杠杆、抑制资产泡沫进一步落实推进，引发的链条传导，将对债市情绪和配置行为造成冲击。
债市经历2016年年末的暴跌之后，虽然提升了安全边际和优质品种的配置价值，但也需要一定的修复过程，目前看不到推动收益率快速下行的明确动能，我们对2017年债券市场整体上维持谨慎态度。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利淘利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2016年年度报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：泰达宏利淘利债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
113,428,535.35
1,981,597.55
结算备付金
5,411,495.23
4,540,047.04
存出保证金
22,376.44
11,815.89
交易性金融资产
5,028,545,849.00
656,883,200.30
其中：股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
5,008,409,849.00
656,883,200.30
资产支持证券投资
20,136,000.00
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
962,002,723.00
74,000,157.00
应收证券清算款
-
25,000,000.00
应收利息
61,543,609.66
8,800,556.30
应收股利
-
-
应收申购款
535.91
60,041.61
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
6,170,955,124.59
771,277,415.69
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
199,799,500.30
234,999,285.00
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
43,788.17
-
应付管理人报酬
3,032,150.39
219,914.14
应付托管费
1,010,716.80
73,304.74
应付销售服务费
587.97
24,858.76
应付交易费用
77,948.11
17,329.79
应交税费
-
-
应付利息
185,850.83
32,677.06
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
360,000.01
60,000.00
负债合计
204,510,542.58
235,427,369.49
所有者权益：
实收基金
4,935,729,116.29
454,940,618.87
未分配利润
1,030,715,465.72
80,909,427.33
所有者权益合计
5,966,444,582.01
535,850,046.20
负债和所有者权益总计
6,170,955,124.59
771,277,415.69
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额4,935,729,116.29份，其中下属A类基金份额4,934,455,662.30份，B类基金份额1,273,453.99份。下属A类基金份额净值1.209元，B类基金份额净值1.204元。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利淘利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-10,512,189.43
30,338,380.36
1.利息收入
57,194,964.10
12,314,440.87
其中：存款利息收入
2,156,530.97
628,600.51
债券利息收入
50,169,417.86
11,425,052.68
资产支持证券利息收入
108,121.91
-
买入返售金融资产收入
4,760,893.36
260,787.68
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”�