重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实新兴市场债券型证券投资基金
基金简称
嘉实新兴市场债券
基金主代码
000342
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年11月26日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
241,780,731.01份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
嘉实新兴市场A1
嘉实新兴市场C2
下属分级基金的交易代码:
000342
000341
报告期末下属分级基金的份额总额
206,231,270.91份
35,549,460.10份
基金产品说明
投资目标
本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增。
投资策略
本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势,深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期,自上而下地决定债券组合久期,对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。
业绩比较基准
同期人民币一年期定期存款利率+1%
风险收益特征
本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
郭明
联系电话
(010)65215588
(010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800
95588
传真
(010)65182266
(010)66105798
境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
英文
The HongkongandShanghai Banking CorporationLimited
中文
香港上海汇丰银行有限公司
注册地址
香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址
香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼
邮政编码
-
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
嘉实新兴市场A1
嘉实新兴市场C2
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
37,723,514.69
19,572,688.04
本期利润
20,048,304.56
7,317,805.33
加权平均基金份额本期利润
0.0472
0.1982
本期加权平均净值利润率
4.02%
2.66%
本期基金份额净值增长率
2.88%
5.15%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
80,493,638.03
50,504,710.77
期末可供分配基金份额利润
0.3903
1.4207
期末基金资产净值
243,174,503.32
265,525,576.58
期末基金份额净值
1.179
1.103
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
17.90%
10.30%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;(4)本基金已于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换。嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2;嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1;(5)本基金转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后,嘉实新兴市场A1份额以人民币计价并申购,收取申购、赎回费。嘉实新兴市场C2份额以美元计价并申购,计提销售服务费,不收取申购费。(6)嘉实新兴市场C2的期末基金份额净值单位为美元。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新兴市场A1
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-1.34%
0.24%
0.21%
0.01%
-1.55%
0.23%
过去三个月
-0.42%
0.20%
0.63%
0.01%
-1.05%
0.19%
过去六个月
2.88%
0.22%
1.25%
0.01%
1.63%
0.21%
过去一年
9.07%
0.20%
2.53%
0.01%
6.54%
0.19%
自基金合同生效起至今
17.90%
0.20%
4.07%
0.01%
13.83%
0.19%
嘉实新兴市场C2
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.00%
0.12%
0.21%
0.01%
-0.21%
0.11%
过去三个月
1.38%
0.11%
0.63%
0.01%
0.75%
0.10%
过去六个月
5.15%
0.12%
1.25%
0.01%
3.90%
0.11%
过去一年
6.26%
0.13%
2.53%
0.01%
3.73%
0.12%
自基金合同生效起至今
10.30%
0.14%
4.07%
0.01%
6.23%
0.13%
注:本基金业绩比较基准为:同期人民币一年期定期存款利率+1%。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(人民币一年期定期存款利率+1%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1:嘉实新兴市场A1份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年11月26日至2017年6月30日)
图2:嘉实新兴市场C2份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年11月26日至2017年6月30日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有关约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2017年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
关子宏
本基金基金经理
2013年11月26日
-
16年
经济学硕士,特许金融分析师,在2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,现就任于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。关先生在亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有超过12年的经验,曾就职于霸菱资产管理(亚洲)有限公司担任亚洲债券投资总监,瑞士信贷资产管理有限公司(新加坡及北京)的亚洲固定收益及外汇部董事,保诚资产管理(新加坡)有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资(香港)有限公司的基金经理等职务。
注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年,黄金(+8.20%),美股(+8.24%),欧股(+4.97%)和A 股皆涨; 油价(-14.30%)回调。全球经济复苏延续,市场主要关注美联储政策变化、特朗普实施改革、英国退欧、荷兰大选、中国政府工作报告相关要点和2017年经济增长目标等事件。二季度全球经济复苏延续,市场主要关注美联储政策变化、特朗普医改和税改进程、特朗普解雇联邦调查局局长科米、法国大选、英国大选、巴西总统贿赂丑闻、亚马逊收购全食超市进军线下零售、中国加强金融监管和中国A股被纳入MSCI新兴市场指数等事件。
中国央行副行长易纲指出,我国今年货币政策是稳健中性,不紧不松,既可以保持经济平稳健康发展,也可以防范通胀风险、资产价格泡沫。美联储加息后,中国央行全线上调SLF、MLF及逆回购利率。紧跟美国步伐,香港金管局将基准利率上调25个基点至1.25%。
2017年一季度美国10年期国债收益率在一季度先升后跌,季度末收益率为2.3874%,相比2016年末下跌5.7个基点。全球债券市场强势反弹,新兴市场信用债券表现优于发达市场债券。美联储于6月宣布加息25个基点,将基准联邦基金利率上调至1%—1.25%,并预计年内将再加息一次。美联储还预计将在今年开始缩表,起初每月缩减60亿美元国债、40亿美元MBS;缩表规模每季度增加一次,直到达到每月缩减300亿美元国债、200亿美元MBS为止。美联储主席耶伦承认通胀数据下降,但认为数据有噪音,通胀回升的条件仍然存在,暗示会继续加息。特朗普2018年预算案计划削减1.7万亿美元福利开支,以在未来10年内平衡预算,其中要求财政提供16亿美元用以修筑边界墙。对于预算案,民主、共和两党议员均表示怀疑。欧洲、英国、加拿大央行行长先后释放收紧货币信号。欧央行6月会议按兵不动但不再提降息,德拉吉称欧元区明显在改善,下行风险进一步消失,但政策取得成功还早,仍有必要维持宽松政策,考虑QE退出的时间尚未到来。英国央行召开利率决策会议,会议决定维持0.25%的利率不变。英国央行行长卡尼称,一定条件下有必要移除部分刺激,决策层已明确对通胀超过目标容忍度有限,未来数月将讨论加息相关问题。加拿大央行维持利率不变在0.5%,符合市场预期,其声明中对经济的预期较为乐观,被市场解读为鹰派。日本央行按兵不动,维持整体经济评估;维持政策利率在-0.1%、维持10年期国债收益率0%的目标、维持以每年80万亿日元左右的速度购债的承诺,符合市场预期。黑田称现阶段不应讨论货币政策正常化。
2017年上半年,市场预计通胀比预期弱,美国国债十年收益率从三月的2.6%高位逐步下降到四、五月的2.2-2.4%范围,特朗普光环减退,税制改革,医改、通俄门事件都让市场怀疑他的执政能力,我们趁机会有序减低久期,也有序减持部分估值较贵的美元债,包括投资级和高收益。因应美联储官员发言,美国国债十年收益率在六月一度跌穿2.2%,在下旬开始回升到2.3%以上水平。市场新供应在四、五月一度减少,六月底,市场新发行开始再大量出现,二级市场开始转弱,市场交易员也较少持仓,我们卖出部分技术面较弱债券,减少组合波动性。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实新兴市场A1基金份额净值为1.179元,本报告期基金份额净值增长率为2.88%;截至本报告期末嘉实新兴市场C2基金份额净值为1.103美元,本报告期基金份额净值增长率为5.15%;同期业绩比较基准收益率为1.25%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期内我们对债券市场相对乐观,因为我们对短期利率走势比较看好,预期期内会下降,市场的需求也开始增加。美国公布的通胀和零售数据都比预期弱,美联储主席耶伦在美国国会听证会的发言偏鸽派,称通胀存不确定性,如果核心通胀持续低于2%,可能重新调整货币政策,利率无需进一步升高太多即可达到中性状态,并暗示或不会连任联储主席。特朗普长子公布电邮透露大选期间接触俄罗斯人士的细节,令特朗普的“通俄门”危机重燃。同时,参议院共和党的医保草案遭遇否决,让市场看空总统特朗普的实际执行能力。以上一系列因素都导致让市场预料美联储加息步伐有机会放缓,我们认为美国国债收益率徘徊在短期会继续维持在2.4%以下水平,对债券市场较有利。
在下半年操作思路、组合配置方面,我们会根据市场变化,抓紧适当时机对持有的长短久期投资级债券进行转换。我们也积极关注一级市场的机会,预计在未来2-4星期,但因为接近暑假关系比上周少一点,二级市场气氛也随之稍微安静。发行主要为投资级美元债,自发改委重新批出海外债发行后,也有较多高收益的房地产开发商和工业板块要来发行。我们偏好中久期(5年左右)的投资级债,和短久期(3年左右)的高收益债。我们认为在六月的市场下跌,为三季度提供更好的买入机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于香港、新加坡、爱尔兰等基金投资市场的证券交易所以及境内相关机构等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同(十九(三)基金收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合基金合同的约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对嘉实新兴市场债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,嘉实新兴市场债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实新兴市场债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实新兴市场债券型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场债券型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体: 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
48,429,137.53
47,487,867.99
结算备付金
5,635,786.28
5,845,948.29
存出保证金
-
-
交易性金融资产
6.4.7.2
450,375,500.85
822,979,155.52
其中:股票投资
6,935,373.02
12,302,258.76
基金投资
15,701,579.60
35,503,848.68
债券投资
427,738,548.23
775,173,048.08
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
2,759,335.40
591,861.58
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
7,418,885.80
3,787,180.44
应收利息
6.4.7.5
6,510,081.74
11,307,363.52
应收股利
105,843.83
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
818,823.57
资产总计
521,234,571.43
892,818,200.91
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
6,710,849.76
-
应付赎回款
4,789,466.09
4,126,793.53
应付管理人报酬
485,211.43
756,856.30
应付托管费
121,302.82
189,214.06
应付销售服务费
110,482.62
119,387.81
应付交易费用
6.4.7.7
-
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
317,178.81
432,482.96
负债合计
12,534,491.53
5,624,734.66
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
377,701,731.10
650,673,219.86
未分配利润
6.4.7.10
130,998,348.80
236,520,246.39
所有者权益合计
508,700,079.90
887,193,466.25
负债和所有者权益总计
521,234,571.43
892,818,200.91
注:报告截止日2017年6月30日,嘉实新兴市场A1基金份额净值1.179元,基金份额总额206,231,270.91份;嘉实新兴市场C2基金份额净值1.103美元,基金份额总额35,549,460.10份。嘉实新兴市场基金份额总额合计为241,780,731.01份。
利润表
会计主体:嘉实新兴市场债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
33,175,126.82
42,230,537.80
1.利息收入
21,113,352.78
19,656,800.17
其中:存款利息收入
6.4.7.11
42,318.72
35,739.89
债券利息收入
21,071,034.06
19,621,060.28
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
42,319,291.12
8,885,437.96
其中:股票投资收益
6.4.7.12
-70,367.56
-
基金投资收益
6.4.7.13
-550,633.04
-
债券投资收益
6.4.7.14
42,537,986.29
8,904,402.15
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-587,973.33
-18,964.19
股利收益
6.4.7.16
990,278.76
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
-29,930,092.84
14,036,001.47
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.21
-381,573.42
-432,387.46
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
54,149.18
84,685.66
减:二、费用
5,809,016.93
4,669,433.34
1.管理人报酬
3,857,955.59
3,040,128.54