0.0000% 基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日
华夏财富宝货币市场基金 2017年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2
1.2目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4
3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................... 9
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 10
6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2利润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 12
6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 26
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 27
7.2债券回购融资情况 ........................................................................................................................... 27
7.3基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................... 27
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................... 28
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 28
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................... 28
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................................. 29
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....................... 29
7.9投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 29
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 30
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 31
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 31
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 33
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 33
华夏财富宝货币市场基金 2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏财富宝货币市场基金
基金简称 华夏财富宝货币
基金主代码 000343
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 10月 25日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,034,563,191.69份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B
下属分级基金的交易代码 000343 004201
报告期末下属分级基金的份额
总额
21,068,372,633.81份 966,190,557.88份
2.2基金产品说明
投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。
投资策略
本基金主要通过采取资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利
用短期市场机会的灵活策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电话 400-818-6666 010-66105799
电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 杨明辉 易会满
2.4信息披露方式
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本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B
座 8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2017年 1月 1日-2017年 6月 30日）
华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B
本期已实现收益 332,249,139.72 64,398,104.24
本期利润 332,249,139.72 64,398,104.24
本期净值收益率 1.7763% 1.8973%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017年 6月 30日)
华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B
期末基金资产净值 21,068,372,633.81 966,190,557.88
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标
报告期末(2017年 6月 30日)
华夏财富宝货币 A 华夏财富宝货币 B
累计净值收益率 15.5826% 1.9288%
注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏财富宝货币 A：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去一个月 0.3458% 0.0014% 0.1110% 0.0000% 0.2348% 0.0014%
过去三个月 0.9783% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.6417% 0.0014%
过去六个月 1.7763% 0.0028% 0.6695% 0.0000% 1.1068% 0.0028%
过去一年 3.1811% 0.0032% 1.3481% 0.0000% 1.8330% 0.0032%
过去三年 11.2973% 0.0038% 4.0500% 0.0000% 7.2473% 0.0038%
自基金合同生
效起至今
15.5826% 0.0041% 4.9710% 0.0000% 10.6116% 0.0041%
华夏财富宝货币 B：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3655% 0.0014% 0.1110% 0.0000% 0.2545% 0.0014%
过去三个月 1.0387% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.7021% 0.0014%
过去六个月 1.8973% 0.0028% 0.6695% 0.0000% 1.2278% 0.0028%
2016年 12月 28
日至 2017年 6
月 30日
1.9288% 0.0028% 0.6842% 0.0000% 1.2446% 0.0028%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏财富宝货币市场基金
自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年 10月 25日至 2017年 6月 30日)
华夏财富宝货币 A
华夏财富宝货币 B
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2017年 6月 30日数据），华夏大盘
精选混合在 137只普通偏股型基金（A类）中排名第 5；华夏消费升级混合 A在 256只灵活配置型
基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A类）中排名第 2；华夏回报混合 A和华夏回
报二号混合分别在 172 只绝对收益目标基金（A 类）中排名第 2 和第 3；华夏全球股票(QDII)在 56
只 QDII股票型基金（A类）中排名第 3；华夏安康债券 C在 126只普通债券型基金（二级非 A类）
中排名第 9；华夏可转债增强债券 A在 17只可转换债券型基金（A类）中排名第 3。
华夏财富宝货币市场基金 2017年半年度报告
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在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2016 年度被动
投资金牛基金公司”奖。
在客户服务方面，2017年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利
性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制，
更好地满足客户理财需求；（2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，
并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（3）网上交易
上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，
拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（4）开展“华夏基金 19周年司庆”、“4月万物生长，定投
让理财生花”、“知识就是红包”等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
曲波
本基金的
基金经
理、董事
总经理
2013-10-25 - 14年
清华大学工商管理
学硕士。2003年 7
月加入华夏基金管
理有限公司，曾任
交易管理部交易
员、华夏现金增利
证券投资基金基金
经理助理、固定收
益部总经理助理、
现金管理部总经
理，华夏安康信用
优选债券型证券投
资基金基金经理
（2012年 9月 11日
至 2014年 7月 25
日期间）、华夏货币
市场基金基金经理
（2012年 8月 1日
至 2014年 7月 25
日期间）等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
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金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，央行货币政策维持在稳健中性的水平，货币市场总量资金适量，但波动率上升。受春
节因素扰动、季末MPA考核及阶段性财政缴税影响，资金面在春节前、三月中下旬及四月下旬阶段
性紧张，其余时段包括六月短期资金均较为充裕。1季度，央行上调公开市场利率及MLF利率 20bp，
继续贯彻去杠杆思路，并带动货币市场利率进一步上升，但 2 季度央行各类基准利率均保持稳定。
分类别来看，同业存单利率在六月中旬之前基本保持单边上行趋势，幅度在 40bp左右，六月中旬之
后快速回落，但绝对收益率水平仍不低，在 4.3%-4.5%之间。短期融资券等信用债则由于监管趋严、
同业去杠杆、信用风险增大等原因需求缩量明显，收益率上行幅度更大。
报告期内，本基金在资产的类别配置上绝大部分为同业存款及存单，获取了较为稳定的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2017年 6月 30日，华夏财富宝货币 A本报告期份额净值收益率为 1.7763%;华夏财富宝货
币 B 本报告期份额净值收益率为 1.8973%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。本基金的业绩比
较基准为七天通知存款税后利率。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济基本面偏温和，受制于汇率压力及金融去杠杆要求，货币政策仍将保持稳健
中性，流动性管理难度依旧较大。以三个月存单为代表的货币市场产品收益率仍处于较高水平，投
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资价值相对于中长期债券更加显著。
本基金将加强投资中的现金流匹配管理，在确保基金流动性的基础上适当挖掘市场机会，努力
获取稳定收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规
要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%
以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值
工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额
持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并按日支付且结转为相应的基金份额。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华夏财富宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
华夏财富宝货币市场基金 2017年半年度报告
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本报告期内，华夏财富宝货币市场基金的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏财富宝货币
市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题
上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏财富宝货币市场基金 2017 年半年度
报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以
上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏财富宝货币市场基金
报告截止日：2017年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 10,502,518,567.47 6,644,075,266.86
结算备付金 - 18,103,879.10
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 12,226,162,731.07 16,970,917,181.89
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 12,226,162,731.07 16,970,917,181.89
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,500,800,000.00 3,017,234,445.84
应收证券清算款 1,369.90 -
应收利息 6.4.7.5 61,056,159.42 52,901,873.99
应收股利 - -
应收申购款 136,937.86 618.49
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 24,290,675,765.72 26,703,233,266.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
负债： - -
华夏财富宝货币市场基金 2017年半年度报告
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 2,244,536,282.71 3,912,241,730.02
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 5,278,251.36 5,603,071.56
应付托管费 977,453.96 1,037,605.85
应付销售服务费 4,378,764.16 5,109,412.47
应付交易费用 6.4.7.7 118,360.91 225,277.57
应交税费 - -
应付利息 715,281.98 2,560,943.28
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 108,178.95 129,000.00
负债合计 2,256,112,574.03 3,926,907,040.75
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 22,034,563,191.69 22,776,326,225.42
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 22,034,563,191.69 22,776,326,225.42
负债和所有者权益总计 24,290,675,765.72 26,703,233,266.17
注：报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 22,034,563,191.69 份
（其中 A类 21,068,372,633.81 份，B类 966,190,557.88份）。
6.2利润表
会计主体：华夏财富宝货币市场基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016
年 6月 30日
一、收入 497,503,823.47 1,005,172,066.31
1.利息收入 496,297,049.62 1,007,443,126.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 217,170,482.50 481,254,905.06
债券利息收入 258,599,006.14 524,035,451.41
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 20,527,560.98 2,152,770.16
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,163,760.15 -2,271,060.32
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
华夏财富宝货币市场基金 2017年半年度报告
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债券投资收益 6.4.7.13 1,163,760.15 -2,271,060.32
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 43,013.70 -
减：二、费用 100,856,579.51 260,687,750.02
1.管理人报酬 29,746,036.58 71,557,927.42
2.托管费 5,508,525.25 13,251,468.04
3.销售服务费 23,325,860.72 66,257,340.21
4.交易费用 - -
5.利息支出 42,115,437.05 109,451,464.05
其中：卖出回购金融资产支出 42,115,437.05 109,451,464.05
6.其他费用 6.4.7.19 160,719.91 169,550.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
396,647,243.96 744,484,316.29
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 396,647,243.96 744,484,316.29
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏财富宝货币市场基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
22,776,326,225.42 - 22,776,326,225.42
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 396,647,243.96 396,647,243.96
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-741,763,033.73 - -741,763,033.73
其中：1.基金申购款 68,453,602,546.64 - 68,453,602,546.64
2.基金赎回款 -69,195,365,580.37 - -69,195,365,580.37
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填
列）
- -396,647,243.96 -396,647,243.96
五、期末所有者权益（基金 22,034,563,191.69 - 22,034,563,191.69
华夏财富宝货币市场基金 2017年半年度报告
13
净值）
项目
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
54,542,495,466.66 - 54,542,495,466.66
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 744,484,316.29 744,484,316.29
三、本�