关于广发天天红发起式货币市场基金修改基金合同的公告
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《规定》),对已经存续的开放式基金,原基金合同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》施行之日起6个月内予以调整。根据《规定》等法律法规,经与基金托管人广发银行股份有限公司(以下简称广发银行)协商一致,并报监管机构备案,广发基金管理有限公司(以下简称本公司)对旗下托管在广发银行的广发天天红发起式货币市场基金的基金合同进行了修改,具体修改内容见附件。本基金的托管协议相应部分一并修改。
本公司将在本基金的招募说明书(更新)中,对上述内容进行相应修改。
上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及对基金合同的约定。上述修改自本公告发布之日起生效。
投资者可登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(95105828)咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
二〇一八年三月二十二日
附件:
《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》
修订对照表
章节 原文条款 修改后条款 说明
内容 内容
第一部分
前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》(以下简称《信息披露特别规定》)和其他有关法律法规。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》(以下简称《信息披露特别规定》)和其他有关法律法规。 新增合同订立依据
第二部分
释义
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订(新增,以下序号顺延)
62、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于货币市场基金依法可投资的到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;但中国证监会认可的特殊情形除外(新增,以下序号顺延)
根据《流动性风险管理规定》,新增释义
第六部分
基金份额的申购与赎回 五、申购和赎回的数量限制
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金通常不收取申购费用和赎回费用,但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产;基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。未来若法律法规或监管部门对基金申购和赎回费用另有规定的,如适用于本基金,则以届时有效的法律法规或监管部门的规定为准。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生上述第1、2、3、4、6、7、8项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时
九、巨额赎回的情形及处理方式
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时
五、申购和赎回的数量限制
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。(新增,以下序号顺延)
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金通常不收取申购费用和赎回费用,但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,或者,在前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的前提下,当本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,基金管理人应对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产;基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。未来若法律法规或监管部门对基金申购和赎回费用另有规定的,如适用于本基金,则以届时有效的法律法规或监管部门的规定为准。
七、拒绝或暂停申购的情形
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
9、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
(新增,以下序号顺延)
发生上述第1、2、3、4、6、7、8、10项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。(新增,以下序号顺延)
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时
九、巨额赎回的情形及处理方式
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付投资人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时
(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额20%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理(基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销),对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。(新增,以下序号顺延)
根据《流动性风险管理规定》的要求,增加相应的控制措施
第七部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人
(一)基金托管人简况
法定代表人:董建岳
二、基金托管人
(一)基金托管人简况
法定代表人:杨明生
更新托管人信息
第十二部分基金的投资 四、投资限制
2、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
(10)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
除上述(6)外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个工作日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
3、禁止行为 四、投资限制
2、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(8)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天,投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天,投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;(新增,以下序号顺延)
(11)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;(新增,以下序号顺延)
(16)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;(新增,以下序号顺延)
除上述(1)、(6)、(12)、(13)、(18)项规定外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个工作日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
3、禁止行为
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。(新增)
根据《流动性风险管理规定》的要求,新增投资限制
第十四部分基金资产估值 六、暂停估值的情形
六、暂停估值的情形
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;(新增,以下序号顺延)
根据《流动性风险管理规定》,新增暂停估值的情形
第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
(六)临时报告
14、重大关联交易事项;
五、公开披露的基金信息
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情况除外。
基金管理人应当在年度报告、半年度报告中,披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等,以及在年度报告、半年度报告中至少披露报告期末基金前10名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。(新增)
(六)临时报告
14、重大关联交易事项,以及拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的;
26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(新增,以下序号顺延)
根据《流动性风险管理规定》,新增信息披露相关内容