基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2016 年 8 月 24 日
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告
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§
1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................1
1.1 重要提示........................................................................................................................................ 1
1.2 目录................................................................................................................................................ 2
§2 基金简介................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 4
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人................................................................................................5
2.5 信息披露方式................................................................................................................................ 5
2.6 其他相关资料................................................................................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................6
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 6
§4 管理人报告............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......................................................... 11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 14
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 14
§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................. 15
6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 15
6.2 利润表.......................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益(基金净值)变动表..............................................................................................17
6.4 报表附注...................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................33
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布............................................................. 34
7.3 期末按行业分类的权益投资组合..............................................................................................34
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细......................................... 34
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动..........................................................................................42
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合..............................................................................43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.................44
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细........................... 44
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7.11 投资组合报告附注.................................................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 45
§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................45
§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................46
10.8 其他重大事件............................................................................................................................47
§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 49
11.1 备查文件目录............................................................................................................................ 49
11.2 存放地点.................................................................................................................................... 49
11.3 查阅方式.................................................................................................................................... 49
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2
基金简介
2.1
基金基本情况
基金名称 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金
基金简称 招商标普高收益红利指数(QDII)
基金主代码 000391
交易代码 000391
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 11 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,444,183.15 份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的基
础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金以指数化投资为主,并辅以有限度的增强操作。
本基金将按照成份股在标的指数中的基准权重构建指
数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的、
进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,
或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因法律法规
限制等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整,并辅之以金融衍生品投资管理等,力争使跟踪
误差控制在限定的范围之内。
对于主动型投资部分,基金管理人会根据深入的公司
基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理
解和判断,在公开发行或上市交易的证券中有选择地
重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的
企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场
工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允
许本基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准 标普高收益红利贵族全收益指数收益率 (S&P High
Yield Dividend Aristocrats Total Return Index)
风险收益特征 本基金是指数增强型基金,主要投资方向为标普高收
益红利贵族全收益指数的成份股及备选成份股,属于
具有较高风险和收益预期的证券投资基金品种。
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2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755-83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-887-9555 95566
传真 0755-83196475 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 中国深圳深南大道 7088 号
招商银行大厦
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 李浩 田国立
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Bank of China Limited
中文 - 中国银行股份有限公司
注册地址 - 北京市复兴门内大街 1 号
办公地址 - 北京市复兴门内大街 1 号
邮政编码 - -
注:本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托
管业务由基金托管人中国银行有限公司承担。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
(2)中国银行股份有限公司
地址:北京市复兴门内大街 1号
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2.6
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,106,839.56
本期利润 1,768,272.95
加权平均基金份额本期利润 0.1455
本期加权平均净值利润率 12.40%
本期基金份额净值增长率 13.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 2,653,824.01
期末可供分配基金份额利润 0.2541
期末基金资产净值 13,268,437.52
期末基金份额净值 1.2704
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 30.37%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数;
3.2
基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一
个月
2.42% 0.85% 4.02% 0.94% -1.60% -0.09%
过去三
个月
5.92% 0.73% 8.53% 0.77% -2.61% -0.04%
过去六
个月
13.30% 0.82% 18.19% 0.86% -4.89% -0.04%
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过去一
年
18.84% 0.96% 27.53% 0.98% -8.69% -0.02%
自基金
合同生
效起至
今
30.37% 0.74% 45.80% 0.80% -15.43% -0.06%
注:1、业绩比较基准=标普高收益红利贵族全收益指数收益率 (S&P High Yield Dividend
Aristocrats Total Return Index),业绩比较基准在每个交易日实现再平衡;
2、同期业绩比较基准以人民币计价。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金为股票型指数增强基金,股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中
投资于标的指数成份股及备选成份股标的比例不低于股票等权益类资产的 80%,现金或到期日在
一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金于 2013 年 12 月 11 日成立,自基
金成立日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。
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4
管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会(2002)100 号文批准设立。目前,
公司注册资本金为 2.1 亿元人民币,其中,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招
商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 76 只共同基金,具体如下:
基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01
招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25
招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25
招商深证 100 指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08
招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-08
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2011-06-27
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
股票型基金 2011-06-27
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20
招商理财 7 天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07
招商央视财经 50 指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告
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招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17
招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12
招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03
招商招利 1 个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13
招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-04
招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-18
招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-03-01
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2016-03-09
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2016-03-15
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-04-13
招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-05-18
招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-05-25
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招商招盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-01
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-03
招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-08
招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-20
招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2016-06-30
4.1.2
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邓栋
本基金的
基金经理
2015年7月3
日
- 6
男,工学硕士。2008
年加入毕马威华振会
计师事务所,从事审计
工作,2010 年 1 月加入
招商基金管理有限公
司,曾任固定收益投资
部研究员、招商信用添
利债券型证券投资基
金(LOF)基金经理,
现任固定收益投资部
副总监兼行政负责人、
招商安达保本混合型
证券投资基金、招商安
润保本混合型证券投
资基金、招商瑞丰灵活
配置混合型发起式证
券投资基金、招商信用
增强债券型证券投资
基金、招商丰泰灵活配
置混合型证券投资基
金(LOF)、招商丰泽灵
活配置混合型证券投
资基金、招商安本增利
债券型证券投资基金、
招商全球资源股票型
证券投资基金、招商标
普金砖四国指数证券
投资基金(LOF)、招商
标普高收益红利贵族
指数增强型证券投资
基金及招商丰融灵活
配置混合型证券基金
基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及
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历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从
业人员范围的相关规定。
4.2
境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
4.3
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招