基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 18日
财通纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
财通纯债分级债券型证券投资基金分级运作期届满日为2016年1月18日,根据法
律法规及业务规则要求,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金于2016年1月19
日转转换为不分级的开放式债券型基金,基金名称变更为"财通纯债债券型证券投资
基金"。同时,基金的投资目标、投资范围、投资管理程序等保持不变。
基金管理人于2017年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C类份额,基金简
称:财通纯债债券C,基金代码:003542,基金份额持有人持有的原份额变更为A类
份额,基金简称:财通纯债债券A,基金代码:000497。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
财通纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................ .... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................ ............ 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................ ............ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................ ............................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................ ............................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ ........ 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................ ............................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................ ............................ 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................ ............ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ ........ 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................ ............................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .............................................................................................. 12
§4 管理人报告 ...................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................................... 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................... 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 19
§5 托管人报告 ...................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................... 19
§6 审计报告 .......................................................................................................................................... 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................. 19
6.2 审计报告的基本内容 .............................................................................................................. 19
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................. 22
7.1 资产负债表 .............................................................................................................................. 22
7.2 利润表 ...................................................................................................................................... 24
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .......................................................................................... 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................. 27
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................... 53
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 55
财通纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 56
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 56
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................. 58
§10 开放式基金份额变动 .................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 58
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 59
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 59
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................ 67
12.1 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 67
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................ 68
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 68
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 68
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 68
财通纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 财通纯债债券型证券投资基金
基金简称 财通纯债债券
场内简称 -
基金主代码 000497
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2014年01月17日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 583,940,473.41份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 财通纯债债券A 财通纯债债券C
下属分级基金场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 000497 003542
报告期末下属分级基金的份额总额 583,928,188.10份 12,285.31份
注:(1)本基金合同生效日为2014年1月17日,根据基金合同规定,本基金分级运作期满日为2016年1
月18日,于2016年1月19日正式转型为财通纯债债券型证券投资基金;
(2)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额,原份额变更为A类份额。
2.2 基金产品说明
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风
险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续
稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势
和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量
的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在
影响。注重组合的流动性,在分析和判断国内外宏
观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券
市场供求关系等因素的基础上,自上而下确定大类
债券资产配置和信用债券类属配置,动态调整组合
财通纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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久期和信用债券的结构,依然坚持自下而上精选个
券的策略,在获取持有期收益的基础上,优化组合
的流动性。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收
益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,
属于证券投资基金中预
期收益和预期风险较低
的基金品种,其风险收
益预期高于货币市场基
金,低于混合型基金和
股票型基金。
本基金为债券型基金,
属于证券投资基金中预
期收益和预期风险较低
的基金品种,其风险收
益预期高于货币市场基
金,低于混合型基金和
股票型基金。
注:本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额,原份额变更为A类份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 武祎 郭明
联系电话 021-20537888 010-66105799
电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-820-9888 95588
传真 021-20537999 010-66105798
注册地址
上海市虹口区吴淞路619号50
5室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
上海市银城中路68号时代金
融中心41/43楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 夏理芬 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券时报》
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露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ctfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市世纪大道100号环球金融中心
50楼
注册登记机构 财通基金管理有限公司
上海市银城中路68号时代金融中心4
1/43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
财通纯债债券A
2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 29,185,421.29 29,063,360.45 3,702,269.89
本期利润 15,959,764.91 38,142,040.63 6,822,934.93
加权平均基金份额本期利润 0.0307 0.0729 0.0109
本期加权平均净值利润率 2.90% 6.89% 0.80%
本期基金份额净值增长率 3.15% 7.16% 1.31%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 42,215,686.99 19,410,256.88 22,070,389.18
期末可供分配基金份额利润 0.0723 0.0395 0.0421
期末基金资产净值 625,813,783.78 510,243,084.88 546,395,785.35
期末基金份额净值 1.0717 1.0390 1.0415
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 15.11% 8.56% 4.15%
财通纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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3.1.4 期间数据和指标
财通纯债债券C
2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 371.84 281.11 41.65
本期利润 133.19 388.17 6.03
加权平均基金份额本期利润 0.0191 0.0667 0.0034
本期加权平均净值利润率 1.81% 6.50% 0.34%
本期基金份额净值增长率 2.72% 6.71% 0.08%
3.1.5 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 778.79 114.66 6.03
期末可供分配基金份额利润 0.0634 0.0226 0.0008
期末基金资产净值 13,064.10 5,241.35 8,006.03
期末基金份额净值 1.0634 1.0352 1.0008
3.1.6 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 9.71% 6.71% 0.08%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末
余额,不是当期发生数);
(4)本基金于2016年1月19日正式转型为财通纯债债券型证券投资基金,基金转型当期不是完整的报告
期间;
(5) 本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额,原份额变更为A类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通纯债债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.19% 0.30% 0.61% 0.04% -0.80% 0.26%
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过去六个月 1.26% 0.21% 1.07% 0.04% 0.19% 0.17%
过去一年 3.15% 0.16% 1.31% 0.05% 1.84% 0.11%
过去三年 11.99% 0.10% 2.57% 0.06% 9.42% 0.04%
自基金合同
生效起至今
15.11% 0.10% 0.55% 0.07% 14.56% 0.03%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本基金业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。
财通纯债债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.28% 0.30% 0.61% 0.04% -0.89% 0.26%
过去六个月 1.05% 0.21% 1.07% 0.04% -0.02% 0.17%
过去一年 2.72% 0.16% 1.31% 0.05% 1.41% 0.11%
自基金合同
生效起至今
9.71% 0.10% 3.95% 0.06% 5.76% 0.04%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本基金业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
财通纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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注:(1)本基金合同生效日为 2014年 1月 17日,根据基金合同规定,本基金分级运作期届满日为 2016
年 1月 18日,本基金于 2016年 1月 19日转型为不分级的开放式债券型基金,基金名称变更为"财通
纯债债券型证券投资基金";
(2)本基金建仓期为自合同生效日起 6个月,截至建仓期末和本报告期末,基金的资产配置符合基金
契约的相关要求;
财通纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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(3) 本基金自 2017年 4月 14日起增设收取销售服务费的 C类份额,原份额变更为 A类份额。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:(1)本基金于 2016年 1月 19日转换为不分级的开放式债券型基金,合同转型当年按实际存续期
计算,不按整个自然年度进行折算;
(2)本基金自 2017年 4月 14日起增设收取销售服务费的 C类份额,原份额变更为 A类份额。
财通纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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注:(1)本基金于 2016年 1月 19日转换为不分级的开放式债券型基金 ,合同转型当年按实际存续期
计算,不按整个自然年度进行折算;
(2)本基金自 2017年 4月 14日起增设收取销售服务费的 C类份额,原份额变更为 A类份额。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
财通纯债债券A
单位:人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018年 0.7552 38,238,135.83 29,276.62 38,267,412.45 -
合计 0.7552 38,238,135.83 29,276.62 38,267,412.45 -
财通纯债债券C
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分
配合计
备注
2018年 0.3225 96.75 64.98 161.73 -
合计 0.3225 96.75 64.98 161.73 -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立,财通证券股份有限公司为第
一大股东,出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范围为基金募
集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观,致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,逐步建立起
覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,获得一定市场口碑;公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一,形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌,产品具
有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点,为机构客户、高端个人客户提供个性化
的理财选择。
公司现有员工158人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年
以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明;通
过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林洪钧
本基金的
基金经理、
固定收益
投资总监
兼固定收
益部总监
2018年9月14
日
- 15年
复旦大学工商管理硕士、
力学与工程科学本科。历
任国泰君安证券股份有限
公司上海分公司机构客户
部客户经理,华安基金管
理有限公司债券交易员,
加拿大Financial Engineeri
ng Source Inc.金融研究员,
交银施罗德基金管理有限
公司固定收益部债券研究
员、专户投资部投资经理、
财通纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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固定收益部助理总经理/基
金经理,光大保德信基金
管理有限公司固定收益部
固定收益投资总监,兴证
证券资产管理有限公司固
定收益投资三部固收总
监。2018年8月加入财通基
金管理有限公司,现任公
司固定收益投资总监兼固
定收益部总监。
罗晓倩
本基金的
基金经理
助理
2016年7月28
日
- 7年
复旦大学投资学硕士。历
任友邦保险、国华人寿、
汇添富基金、华福基金,
东吴证券。2016年5月加入
财通基金管理有限公司,
担任固定收益部基金经理
助理,现任基金经理。
注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定
的解聘日期;
(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他
有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全