基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十四日
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 8月 22日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 6月 30日止。
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5?
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5?
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5?
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6?
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6?
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6?
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14?
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14?
6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 14?
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15?
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17?
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33?
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 33?
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 34?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34?
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 35?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 36?
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 36?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 37?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 37?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 37?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 37?
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 37?
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 37?
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 38?
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 38?
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 39?
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39?
10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 39?
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 39?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 39?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 39?
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 39?
10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 39?
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 39?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 40?
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 42?
11 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43?
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 43?
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 43?
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 43?
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银多策略混合
基金主代码 000572
交易代码 000572(前端) -(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 3月 31日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,266,083,086.20份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产间的灵活配置和多样化的投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地址 上海市银城中路200号中银大厦45层
深圳市深南大道7088 号招商
银行大厦
办公地址 上海市银城中路200号中银大厦26层、45层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 白志中 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200号中银大厦 26层
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市银城中路 200号中银大厦 26层、27层、45层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日)
本期已实现收益 36,447,054.70
本期利润 25,180,287.86
加权平均基金份额本期利润 0.0109
本期加权平均净值利润率 0.84%
本期基金份额净值增长率 1.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年 6月 30日)
期末可供分配利润 299,680,165.92
期末可供分配基金份额利润 0.2367
期末基金资产净值 1,588,488,056.99
期末基金份额净值 1.255
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 31.54%
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期
末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.48% 0.04% -0.06% 0.50% 0.54% -0.46%
过去三个月 0.56% 0.05% -1.15% 0.51% 1.71% -0.46%
过去六个月 1.11% 0.05% -7.66% 0.92% 8.77% -0.87%
过去一年 2.44% 0.05% -13.56% 1.15% 16.00% -1.10%
自基金
效起至
3.2.2 自
较
注:
各项投资
0%-95%
资的其他
本基金保
4.1 基金
4.1.1 基
中银
中银国际
限公司合
督管理委
合同生
今
基金合同生
按基金合同
比例已达到
;投资于债券
金融工具不
留的现金或
管理人及基
金管理人及其
基金管理有
和美林投资
并,合并后
员会批复,
31.54%
效以来基金
中银
份额累计净值
(2
规定,本基
基金合同第
、债券回购
低于基金资
到期日在一
金经理情况
管理基金的
限公司前身
管理合资组
新公司名称
同意中国银
第
0.18%
份额累计净值
多策略灵活
增长率与业
014年 3月 3
金自基金合
十二部分(
、货币市场
产的 5%;每
年以内的政
4
经验
为中银国际
建(2006 年
为“贝莱德投
行股份有限
中银多策
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29.4
增长率变动
配置混合型
绩比较基准
1日至 2016
同生效起 6
二)的规定
工具、银行
个交易日日
府债券不低
管理人报
基金管理有
9 月 29 日
资管理有限
公司直接控
略灵活配置混
7% 1
及其与同期
证券投资基
收益率历史
年 6月 30
个月内为建仓
,即基金投
存款以及法
终在扣除股
于基金资产净
告
限公司,于
美林投资管
公司”)。20
股中银基金
合型证券投资基
.00%
业绩比较基
金
走势对比图
日)
期,截至建
资组合中股票
律法规或中
指期货和国
值的 5%。
2004年 8月
理有限公司
07年 12月 2
。公司注册地
金 2016年半
2.07%
准收益率变
仓结束时本
资产占基金
国证监会允许
债期货保证
12日正式成
与贝莱德投资
5日,经中
为中国上海
年度报告
-0.82%
动的比
基金的
资产的
基金投
金以后,
立,由
管理有
国证券监
市,注
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册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有 83.5%的股权,贝莱德投资管理拥有 16.5%的股权。截
至 2016年 6月 30日,本管理人共管理六十六只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型开放式
证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业
优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投
资基金、中银全球策略证券投资基金(FOF)、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金、
中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证
券投资基金、中银沪深 300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中
银保本混合型证券投资基金、中银理财 14天债券型证券投资基金、中银理财 60天债券型发起式证
券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财 7天债券型证券投资基金、中银理财 30天债
券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银
盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)、中银新回报灵活配置混合型证券投资基金、中
银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级
债券型证券投资基金、中银理财 21天债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中
银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资
基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债
券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型
证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投
资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、中银新趋
势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资
基金、中银国有企业债债券型证券投资基金、中银新财富灵活配置混合型证券投资基金、中银新机
遇灵活配置混合型证券投资基金、中银战略新兴产业股票型证券投资基金、中银机构现金管理货币
市场基金、中银美元债债券型证券投资基金(QDII)、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利
灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型
证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、
中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型
证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金,同时管理着多个特定客户资产管理投
资组合。
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
李建
本基金的基金
经理、中银转
债基金基金经
理、中银保本
基金基金经
理、中银新回
报基金基金经
理、中银恒利
基金基金经
理、公司权益
投资部总经理
2014-03-3
1 - 18
中银基金管理有限公司权益投资
部总经理,执行董事(ED),经济学
硕士研究生。曾任联合证券有限责
任公司固定收益研究员,恒泰证券
有限责任公司固定收益研究员,上
海远东证券有限公司投资经理。
2005 年加入中银基金管理有限公
司,2007年 8月至 2011年 3月任
中银货币基金基金经理,2008 年
11月至 2014年 3月任中银增利基
金基金经理,2010年 11月至 2012
年 6月任中银双利基金基金经理,
2011 年 6 月至今任中银转债基金
基金经理,2012 年 9 月至今任中
银保本基金基金经理,2013 年 9
月至今任中银新回报基金基金经
理,2014 年 3 月至今任中银多策
略混合基金基金经理,2014 年 6
月至 2015年 6月任中银聚利分级
债券基金基金经理,2015 年 1 月
至今任中银恒利基金基金经理。具
有 18年证券从业年限。具备基金、
证券、期货和银行间债券交易员从
业资格。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法
律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价
申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环
节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证
各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有
公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程
和结果的有效监督。
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面,全球经济步入较为稳定但缓慢的复苏通道,美国仍是表现相对较好的经济体。
从领先指标来看,上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢回升至 53.2 水平,就业市场整体改善,失
业率稳定在 4.9%左右。上半年欧元区经济延续弱势复苏态势,制造业 PMI 指数小幅回落至 51.9 附
近,CPI同比增速小幅上行至 0.1%左右;不过,受英国公投脱欧的负面冲击,欧盟统计局数据显示
6 月份的服务业、零售业和建筑业信心明显恶化,消费者也变得更为悲观。综合来看,美国仍是全
球复苏前景最好的经济体,受美联储加息预期反复影响,美元指数在 94-96左右的区间窄幅波动。
国内经济方面,在前期“稳增长”政策刺激及国际大宗商品价格阶段性上行的内外因素影响下,
经济领先指标整体仍是震荡走弱,下行压力并未消除。具体来看,二季度领先指标制造业 PMI缓慢
下行至 50.0的荣枯线附近,同步指标工业增加值同比增速 1-6 月累计增长 6.0%,仍处于较低水平。
从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车以下滑为主:1-6月消费增速小幅回落至 10.3%,6月出
口增速继续下滑至-4.9%左右,1-6月固定资产投资增速小幅下降至 9.0%的水平。通胀方面,CPI通
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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缩预期有所修正,6 月小幅下行于 1.9%的水平,PPI 环比跌幅有所收窄,6 月同比跌幅缩小至-2.6%
左右。
2. 市场回顾
整体来看,上半年债市整体呈现出先涨后跌的震荡走势。其中,一季度中债总全价指数上涨
0.27%,中债银行间国债全价指数上涨 1.03%,中债企业债总全价指数下跌 1.27%;二季度中债总全
价指数下跌 0.70%,中债银行间国债全价指数下跌 1.24%,中债企业债总全价指数下跌 2.10%。反映
在收益率曲线上,上半年收益率曲线经历了由陡变平的变化。其中,一季度 10 年期国债收益率从
2.82%上行至 2.84%,10年期金融债(国开)收益率从 3.13%上行至 3.24%;二季度,10年期国债收
益率从 2.84%的水平下行了 0.08 个 BP,10 年期金融债(国开)收益率从 3.24%下行 5.53 个 BP 至
3.19%。货币市场方面,上半年央行货币政策整体保持稳健,资金面呈现先紧后松、整体中性的格局。
其中一季度,银行间 7天回购利率均值在 2.46%左右,较上季度均值上行 5bp,1天回购加权平均利
率均值在 2.02%左右,较上季度均值上升 18bp;二季度,银行间 1天回购利率从 2.20%下行 8.63个
BP至 2.12%,7天回购加权平均利率从 2.85%下行 13.39个 BP至 2.72%。
股票市场方面,上半年整体震荡下行。其中,一季度上证综指下跌 15.12%,代表大盘股表现的
沪深 300指数下跌 13.75%,中小盘综合指数下跌 17.35%,创业板综合指数下跌 19.31%;二季度,
上证综指下跌 2.47%,代表大盘股表现的沪深 300指数下跌 1.99%,中小盘综合指数上行 3.79%,创
业板综合指数上行 6.72%。可转债方面,上半年整体跟随权益市场下跌。其中,一季度中证转债指
数下跌 8.07%,个券方面,一季度格力转债、歌尔转债及电气转债分别下跌 10.88%、9.69%及 13.74%;
二季度中证转债指数下跌 4.16%,个券方面,航信、电气及格力等老券二季度分别下跌 15.07%、8.92%
及 5.93%,顺昌、国贸及汽模转债分别上涨 15.27%、4.17%及 0.81%,表现相对较好。
3. 运行分析
上半年股票市场出现分化,债券市场小幅震荡,本基金业绩表现好于比较基准。本基金以高等
级债券配置为主,结合银行存款和货币市场回购,保持适当的基金组合久期和杠杆比例,辅以少量
配置优质个股,合理分配类属资产比例,积极参与一级市场新股申购,以把握绝对收益为主,借此
提升基金的业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016年 06月 30日为止,本基金的单位净值为 1.255元,本基金的累计单位净值 1.315元。
报告期内本基金份额净值增长率为 1.11%,同期业绩比较基准收益率为-7.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,全球经济有望在美国经济的拉动下维持缓慢复苏的态势,但受制于美联储货币政策
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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加息预期反复叠加英国公投脱欧冲击,国际资本流出新兴市场经济体的压力可能抬升,新兴市场金
融体系稳定性面临考验。国内方面,2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结
构性改革的攻坚之年。2016年及今后一个时期,将在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构
性改革,实施相互配合的政策支柱,加大财政政策力度,实行减税政策,阶段性提高财政赤字率,
为结构性改革营造稳定的宏观经济环境。鉴于对当前经济和通胀增速的判断,经济增速下滑压力仍
未消退,但财政政策放松有望继续,加之货币政策转向稳健偏松,或将对下半年经济形成一定程度
的托底效应。
预计 2016年下半年财政政策力度将有所增大,货币政策可能稳健偏松操作,宏观调控更注重引
导经济增速平稳放缓,产业结构进一步提质、增效、升级。公开市场方面,在近期经济下行压力未
减的情况下,预计货币政策维持中性偏松基调,公开市场方面也更加注重维持流动性环境平稳。社
会融资方面,防范金融风险及规范表外融资的政策思路延续,商业银行风险偏好及实体企业融资需
求匹配度下降,预计表外融资自发扩张的动力依然有限,表内信贷投放也或将小幅放缓,社会融资
总量增速大概率上呈现小幅放缓态势。综合上述分析,我们对 2016年下半年债券市场的走势判断偏
乐观。
上半年经济形势预期有所下滑,宏观政策稳增长力度有所弱化:在“三去、一降、一补”的供给
侧结构性改革思路主导下,上半年房市销量和价格增速可能阶段性到达顶部;上半年物价表现符合
预期,通缩风险有所降低;上半年货币政策保持稳健。预计 2016年下半年宏观调控政策整体保持稳
定,财政货币政策宽松以托底经济的概率较大。下半年固定资产投资增速整体仍有下行压力,基建
投资仍是固定资产投资中宏观调控的重要抓手;货币政策将阶段性转向稳健偏松,预计银行间 7 天
回购利率可能小幅下行,银行间资金面状况整体也有望保持稳定。物价方面,考虑到 PPI 翘尾因素
的上行影响,工业通缩预期将被修正,但居民物价水平同比增速可能小幅走低。考虑到经济增长动
能整体偏弱、货币政策取向阶段性偏松、利率债供需整体保持平衡,预计下半年长端收益率将以下
行为主,收益率曲线也可能由牛平转向牛陡。信用债方面,允许刚性兑付打破,进一步完善金融市
场建设,提高风险定价能力等因素,下半年或将存在个案违约风险发生,规避信用风险较大的品种。
具体操作上,我们将维持适度杠杆及久期,合理分配各类资产,审慎精选高等级信用债。权益
方面,股市将更多基于改革预期以及流动性稳健偏松等多因素支持,市场或仍出现波动上涨走势,
我们将积极参与一级市场新股及转债申购,同时适度把握结构性与波段性行情,以绝对收益为主,
借此提升基金的业绩表现。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,
公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由权益投资管理部、固定收益投
资管理部、研究部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。
估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基
金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、
会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。
估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运
营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市
场发生重大变化时,针对特殊估值工作,按照以下工作流程进行:由公司估值委员会依据行业协会
提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务
所的相关意见,由交易部做出提示,风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算,待基金
运营部人员复核后,将估值结果反馈基金经理,并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司
估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行,提示托管银行认真核查,并通知会计事务所审核。
公司按上述规定原则进行估值时,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,各方确认无误后,基
金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理,与托管行核对无误后产生当日估值
结果,并将结果反馈至公司估值委员会,同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每
份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%,若《基
金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。本基金于 2016年 05月 12日进行了一次利润分配,向
基金份额持有人每 10份基金份额派发现金红利 0.60元,分红总金额为 132,049,975.89元,收益分配
基准日 2016年 04 月 29 日每份基金份额可供分配利润为 0.2918 元,本次分红符合基金合同的相关
规定。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2016年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末 2016年 6月 30日
上年度末
2015年 12月 31日
资产: - -
银行存款 6.4.7.1 514,548,944.07 558,751,107.02
结算备付金 404,775.66 57,276,645.36
存出保证金 47,116.31 262,069.31
交易性金融资产 6.4.7.2 1,068,103,868.29 3,326,703,390.39
其中:股票投资 29,467,829.59 52,948,042.99
基金投资 - -
债券投资 1,038,636,038.70 3,273,755,347.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 41,581,025.44 3,119,594.69
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应收利息 6.4.7.5 12,496,404.67 59,615,023.96
应收股利 - -
应收申购款 1,982.16 52,080.60
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,637,184,116.60 4,005,779,911.33
负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日
上年度末
2015年 12月 31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 45,000,000.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 68,414.82 175,557.37
应付管理人报酬 2,924,824.77 5,114,636.85
应付托管费 487,470.80 852,439.47
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 12,290.54 164,794.35
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 203,058.68 99,418.88
负债合计 48,696,059.61 6,406,846.92
所有者权益: - -
实收基金 6.4.7.9 1,266,083,086.20 3,073,333,338.76
未分配利润 6.4.7.10 322,404,970.79 926,039,725.65
所有者权益合计 1,588,488,056.99 3,999,373,064.41
负债和所有者权益总计 1,637,184,116.60 4,005,779,911.33
注:报告截止日 2016年 6月 30日,基金份额净值 1.255元,基金份额总额 1,266,083,086.20份。
6.2 利润表
会计主体:中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2016年 1月 1日至
2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日
一、收入 54,270,138.08 567,716,397.46
1.利息收入 46,616,557.59 72,659,279.05
其中:存款利息收入 6.4.7.11 7,814,700.08 15,241,604.27
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债券利息收入 38,163,797.54 54,994,826.16
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 638,059.97 2,422,848.62
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 16,875,127.49 509,567,361.09
其中:股票投资收益 6.4.7.12 11,000,309.03 495,233,157.86
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 5,875,090.05 14,225,306.22
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 -271.59 108,897.01
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) 6.4.7.18 -11,266,766.84 -17,385,482.82
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 2,045,219.84 2,875,240.14
减:二、费用 29,089,850.22 57,043,619.96
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 22,380,611.34 39,801,325.59
2.托管费 6.4.10.2.2 3,730,101.89 6,633,554.23
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.20 82,527.75 1,668,429.68
5.利息支出 2,640,313.14 8,685,685.63
其中:卖出回购金融资产支出 2,640,313.14 8,685,685.63
6.其他费用 6.4.7.21 256,296.10 254,624.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 25,180,287.86 510,672,777.50
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,180,287.86 510,672,777.50
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 3,073,333,338.76 926,039,725.65 3,999,373,064.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 25,180,287.86 25,180,287.86
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净 -1,807,250,252.56 -496,765,066.83 -2,304,015,319.39
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值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 4,045,338.73 1,167,817.91 5,213,156.64
2.基金赎回款 -1,811,295,591.29 -497,932,884.74 -2,309,228,476.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列)
- -132,049,975.89 -132,049,975.89
五、期末所有者权益(基
金净值) 1,266,083,086.20 322,404,970.79 1,588,488,056.99
项目
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 1,158,347,728.79 124,484,218.41 1,282,831,947.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 510,672,777.50 510,672,777.50
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
10,194,119,090.24 2,592,155,442.77 12,786,274,533.01
其中:1.基金申购款 10,955,970,360.60 2,775,901,875.86 13,731,872,236.46
2.基金赎回款 -761,851,270.36 -183,746,433.09 -945,597,703.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值) 11,352,466,819.03 3,227,312,438.68 14,579,779,257.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:欧阳向军,会计机构负责人:乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]210号《关于核准中银多策略灵活配置混合型证券投资基
金募集的批复》的核准,由基金管理人中银基金管理有限公司于 2014 年 3 月 24 日至 2014 年 3 月
27 日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所有限公司验证并出具安永华明(2014)验
字第 61062100_B03 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014 年 3 月 31
日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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为人民币 2,095,117,858.59元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 220,672.40元,以上实收基
金(本息)合计为人民币 2,095,338,530.99元,折合 2,095,338,530.99份基金份额。本基金的基金管
理人为中银基金管理有限公司,注册登记机构为中银基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股
份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定
收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含
可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、
次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+银行活期存
款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,
在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核
算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露
管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投
资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016年 6月 30日的财务
状况以及 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
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(1) 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按证
券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂
免征收印花税。
(2) 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市
公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行和转
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让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应
纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期
限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末 2016年 6月 30日
活期存款 14,548,944.07
定期存款 500,000,000.00
其他存款 -
合计 514,548,944.07
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 29,669,308.72 29,467,829.59 -201,479.13
贵金属投资-金交所黄
金合约 - - -
债券
交易所市场 683,718,893.02 687,626,038.70 3,907,145.68
银行间市场 354,086,320.31 351,010,000.00 -3,076,320.31
合计 1,037,805,213.33 1,038,636,038.70 830,825.37
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,067,474,522.05 1,068,103,868.29 629,346.24
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 21页共 43页
项目 本期末 2016年 6月 30日
应收活期存款利息 27,254.97
应收定期存款利息 399,999.96
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 182.10
应收债券利息 12,068,946.40
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.04
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 21.20
合计 12,496,404.67
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末 2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,370.54
银行间市场应付交易费用 8,920.00
合计 12,290.54
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末 2016年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 126.76
预提费用 202,931.92
其他 -
合计 203,058.68
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 3,073,333,338.76 3,073,333,338.76
本期申购 4,045,338.73 4,045,338.73
本期赎回(以“-”号填列) -1,811,295,591.29 -1,811,295,591.29
本期末 1,266,083,086.20 1,266,083,086.20
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
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第 22页共 43页
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 862,660,353.89 63,379,371.76 926,039,725.65
本期利润 36,447,054.70 -11,266,766.84 25,180,287.86
本期基金份额交易产生的
变动数 -467,377,266.78 -29,387,800.05 -496,765,066.83
其中:基金申购款 1,099,679.18 68,138.73 1,167,817.91
基金赎回款 -468,476,945.96 -29,455,938.78 -497,932,884.74
本期已分配利润 -132,049,975.89 - -132,049,975.89
本期末 299,680,165.92 22,724,804.87 322,404,970.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 459,280.48
定期存款利息收入 7,117,680.52
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 236,772.40
其他 966.68
合计 7,814,700.08
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
卖出股票成交总额 32,022,931.74
减:卖出股票成本总额 21,022,622.71
买卖股票差价收入 11,000,309.03
6.4.7.13债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成
交总额 4,098,203,011.56
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)
成本总额 4,023,471,703.52
减:应收利息总额 68,856,217.99
买卖债券差价收入 5,875,090.05
6.4.7.14资产支持证券投资收益
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无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
无。
6.4.7.16 衍生工具收益
无。
6.4.7.17 股利收益
单位:人民币元
项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 -271.59
基金投资产生的股利收益 -
合计 -271.59
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -11,266,766.84
——股票投资 -4,521,592.96
——债券投资 -6,745,173.88
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -11,266,766.84
6.4.7.19 其他收入
单位:人民币元
项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 2,040,106.40
转换费收入 5,113.44
合计 2,045,219.84
6.4.7.20 交易费用
单位:人民币元
项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日
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交易所市场交易费用 65,277.75
银行间市场交易费用 17,250.00
合计 82,527.75
6.4.7.21 其他费用
单位:人民币元
项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 44,753.80
信息披露费 149,178.12
银行汇划费 30,564.18
银行间账户维护费 18,000.00
其他 13,800.00
合计 256,296.10
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金没有需作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 (“招商银行”) 基金管理人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
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本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 22,380,611.34 39,801,325.59
其中:支付销售机构的客户维护费 654,921.23 2,143,689.67
注:支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,730,101.89 6,633,554.23
注:支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期不存在与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
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单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 14,548,944.07 459,280.48
194,943,157.
52 3,527,570.26
合计 14,548,944.07 459,280.48
194,943,157.
52 3,527,570.26
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序号 权益登记日
除息日
每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计 备注
场
内
场
外
1 2016-05-12 2016-05-12
2016-
05-12 0.600
131,498,498.
62 551,477.27
132,049,975.
89 -
合计 0.600 131,498,498.62 551,477.27
132,049,975.
89 -
6.4.12 期末(2016年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位:股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签 5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80 -
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签 12.98 12.98 15,341
199,12
6.18
199,12
6.18 -
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
第 27页共 43页
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签 8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98 -
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签 10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30 -
6.4.12.1.2受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位:张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
新债
申购 100.00 100.00 8,860
886,00
0.00
886,00
0.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项 20.92
2016-0
7-01 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016年 6月 30日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 45,000,000.00 元,于 2016年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券
交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准
券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工