信诚薪金宝货币市场基金
更新招募说明书摘要
(2020年5月)
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因
业务发展需要,经国家工商总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变
更为“中信保诚基金管理有限公司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政
管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不
影响合同义务的履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限公司”或“中
信保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件(包括但不限于公司合同、公告等,
以下简称“原法律文件”)不受任何影响,我司将按照约定履行权利义务。如原
法律文件对生效条件、有效期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。
本基金于2014年5月14日基金合同正式生效。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书摘要所载内容截止日若无特别说明为2020年4月25日,
有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银
行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银
行大楼9层
法定代表人:张翔燕
设立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】
142号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
电话:(021)68649788
联系人:唐世春
股权结构:
股 东 出资额(万元人民币) 出资比例(%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,
中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公
司副总经济师,中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同
部主任,中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事
长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部
总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信
托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货
币经纪有限责任公司董事长。
Wai Kwong SECK(石怀光)先生,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任
新加坡星展银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交
易所执行副总裁兼首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚
亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理
(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东
南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总
监。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投
资基金管理(上海)有限公司监事。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国
泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助
理兼董事会秘书,中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼
首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。
金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总
监,香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南
华早报集团首席财务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保
诚基金管理有限公司独立董事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、
中国工商银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会
计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所
副研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式
更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保
诚集团成员。
2、基金管理人监事会成员
於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部
主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金
管理有限公司首席人力资源官。
3、经营管理层人员情况
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,
中信银行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公
司副总经济师,中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同
部主任,中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事
长。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国
泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助
理兼董事会秘书,中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼
首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级
审计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务
经理,中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席
运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官,
中信信诚资产管理有限公司董事。
潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,
中信集团业务协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中
信保诚基金管理有限公司副总经理。
陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司
软件事业部总经理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理
有限公司信息技术总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运
营官。现任中信保诚基金管理有限公司首席信息官、首席运营官。
4、督察长
周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副
调研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督
察长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
5、基金经理
席行懿女士,工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审
计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易
员、固定收益研究员。现任信诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证
券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚至
泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理:
张倩女士,2014年5月14日至2015年9月11日担任本基金的基金经理;
王旭巍先生,2015年9月9日至2016年9月19日担任本基金的基金经理;
吴胤希先生,2016年10月14日至2018年5月31日担任本基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监;
韩海平先生,总经理助理、固定收益负责人、基金经理;
范楷先生,总经理助理、多策略与组合投资部总监;
殷孝东先生,投行部董事总经理、基金经理;
提云涛先生,量化投资总监、基金经理;
王睿先生,权益投资部副总监、基金经理;
吴昊先生,研究部副总监、基金经理;
董越先生,交易总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制中期和年度基金报告;
7、计算并公告每万份基金已实现收益、7 日年化收益率,确定基金份额申
购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作
办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全的内
部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制
制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
(8)未按法律法规、基金管理公司内部制度进行证券投资,未事先向基金
管理人申报,与基金份额持有人发生利益冲突;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(10)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;
(14)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,
采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)从事可能使基金承担无限责任的投资;
(3)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)依照法律、行政法规规定和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他
活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止规定,履行适当程序后,如适用
于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(五)基金经理的承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的总体目标和原则
公司内部控制制度,是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、
防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本
制度的总称。内部控制的总体目标是:建立一个决策科学、营运高效、稳健发展
的机制,使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控
制遵循以下原则:
全面性原则:内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次,贯穿了各业务
流程的所有环节,覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。
有效性原则:各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规
和规章,不得与之相抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。
相互制约原则:在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监
督、相互制约,作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关
键部门、岗位的设置分离(如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人
员和控制人员的分离等),形成权责分明、相互牵制的局面,并通过切实可行的
相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。
及时性原则:内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环
境的变化而不断修正,并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进
行相应的修改和完善;
成本效益原则:公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性,
尽量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
防火墙原则:公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等
相关部门,应当在空间和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需
要知悉内幕信息的人员,应制定严格的审批程序和监管措施。
2、风险防范体系
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、
严密有效的多级风险防范体系:
(1)一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设风险与审计委员会,对公司经营管理与基金运作的合规性进行全
面和重点的分析检查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。
公司设督察长。督察长对董事会负责,组织、指导公司监察稽核和风险管理
工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况,并
定期或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。
(2)二级风险防范
二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和
风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。
总经理下设风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全
面的研究、分析、评估,制定相应的风险管理制度并监督制度的执行,全面、及
时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。
总经理下设投资决策委员会,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策
略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金
资产的安全性的目的。
监察稽核部和风险管理部在督察长指导下,独立于公司各业务部门和各分支
机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。
(3)三级风险防范
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和
控制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流
程及风险控制措施,达到:一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资
金、电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、
单岗处理的业务,强化后续的监督机制;相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制
度是基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人特别
声明以上关于风险管理和内部控制制度的披露真实、准确,并承诺根据市场的变
化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存
款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行
金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从
事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;
代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理
黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境
外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业
依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。)
中信银行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,
是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多
个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实
现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实
业并举的独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技
立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提
供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业
务、托管业务等综合金融解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金
融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务,全方
位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。
截至2019年6月末,本行在国内149个大中城市设有1,410家营业网点,
同时在境内外下设6家附属机构,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)
投资有限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、
中信百信银行股份有限公司、哈萨克斯坦阿尔金银行。其中,中信国际金融控股
有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新
加坡和中国内地设有37家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港和境内
设立有3家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国
内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网
点和1个私人银行中心。
30多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的
发展,本行已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名,具有强大综
合实力和品牌竞争力的金融集团。2019年,本行在英国《银行家》杂志“全球
银行品牌500强排行榜”中排名第19位;本行一级资本在英国《银行家》杂志
“世界1000家银行排名”中排名第26位。
(二)主要人员情况
方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月
加入本行董事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员,2014年11月起任
本行副行长,2017年1月起兼任本行财务总监,2019年2月起任本行党委副书
记。方先生现同时担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司
及中信国际金融控股有限公司董事。此前,方先生于2013年5月至2015年1
月任本行金融市场业务总监,2014年5月至2014年9月兼任本行杭州分行党委
书记、行长;2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、行长;2003
年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996年
12月至2003年9月在本行杭州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支
行行长、党组书记,国际结算部副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;
1996年7月至1996年12月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任;1992年12
月至1996年7月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、经
理、总经理助理;1991年7月至1992年12月在浙江银行学校任教师。方先生
为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理硕士学位,拥有二十
余年中国银行业从业经验。
杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本
行党委委员,2015年12月起任本行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015
年6月任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月
任中国建设银行河北省分行党委书记、行长;1982年8月至2006年6月在中国
建设银行河南省分行工作,历任计财处副处长,信阳分行副行长、党委委员,计
财处处长,郑州市铁道分行党委书记、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省
分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,研究生学历,管
理学博士。
杨璋琪先生,中信银行资产托管部副总经理(主持工作),硕士研究生学历。
杨先生2018年1月至2019年3月,任本行金融同业部副总经理;2015年5月
至2018年1月,任本行长春分行副行长;2013年4月至2015年5月,任本行
机构业务部总经理助理;1996年7月至2013年4月,就职于本行北京分行(原
总行营业部),历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监
督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”
的原则,切实履行托管人职责。
截至2020年一季度末,中信银行托管150只公开募集证券投资基金,以及
基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等
其他托管资产,托管总规模达到9.49万亿元人民币。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银
行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银
行大楼9层
法定代表人:张翔燕
客服电话:400-6660066
联系人:蒋焱
电话:021- 68649788
网址:http://www.citicprufunds.com.cn/
重要提示:本基金目前仅开通直销柜台业务,网上直销业务暂不开通。
2、其他销售机构
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构
销售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银
行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银
行大楼9层
法定代表人:张翔燕
客服电话:400-6660066
联系人:金芬泉
电话:021-68649788
网址:http://www.citicprufunds.com.cn/
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师:陈熹、赵钰
四、基金的名称
信诚薪金宝货币市场基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较
基准的投资收益率。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存
款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年
以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余
期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证
监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不
改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资。基金
投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存
单的投资。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金
资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国
内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,
进行积极的投资组合管理。
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短
期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的
利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
(1)利率预期分析
通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策
取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考
察指标包括:央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、
债券市场与资本市场资金互动等,合理预期市场利率曲线动态变化,据此决定整
体资产配置策略。
(2)动态调整投资组合平均剩余期限
结合利率预期分析,合理运用量化模型,动态确定并控制投资组合平均剩余
期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时,适度
缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品
种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余
期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。
2、类属配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期
融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具,货币市场基金
类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是
通过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说,基金管理人需对市场资金面、
基金申购赎回金额的变化进行动态分析,以确定本基金的流动性目标。在此基础
上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组
合的日常流动性需求;从收益性角度来说,基金管理人将通过分析各类属的相对
收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有
投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回
报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借
以取得较高的总回报。
3、个券选择策略
在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国
债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级等级较高
(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进
行配置。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合
收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现
偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出
现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判
断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理
人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注
基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现
金比例进行结构化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基
金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动
性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用
持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基
金资产变现需求。
5、套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导
致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分
析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,
包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础
上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利
和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和
流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市
场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:活期存款利率(税后)
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据期截止至2020年3月31日。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 13,523,768,706.44 68.90
其中:债券 13,006,102,590.99 66.26
资产支持证券 517,666,115.45 2.64
2 买入返售金融资产 3,218,397,987.61 16.40
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,771,262,833.00 14.12
4 其他资产 114,126,127.68 0.58
5 合计 19,627,555,654.73 100.00
1.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.23
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,243,548,978.22 6.77
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68
注:本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,
以规避较长期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 42.37 6.77
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 23.92 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 13.06 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 4.28 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 22.58 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 106.21 6.77
1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 478,265,271.66 2.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,324,694,599.30 7.21
其中:政策性金融债 1,324,694,599.30 7.21
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,272,117,630.83 28.70
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,931,025,089.20 32.28
8 其他 - -
9 合计 13,006,102,590.99 70.79
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%)
1 112094807 20杭州银行CD059 5,000,000 499,579,327.37 2.72
2 111915604 19民生银行CD604 5,000,000 496,816,376.61 2.70
3 170407 17农发07 4,900,000 490,296,307.50 2.67
4 111921420 19渤海银行CD420 4,500,000 448,020,553.18 2.44
5 111921458 19渤海银行CD458 4,000,000 397,471,232.05 2.16
6 170305 17进出05 3,500,000 350,145,297.84 1.91
7 011901702 19船重SCP006 3,300,000 329,898,533.08 1.80
8 042000045 20鞍钢集CP001 3,000,000 300,005,069.25 1.63
9 112094992 20宁波银行CD059 3,000,000 299,730,777.06 1.63
10 112021111 20渤海银行CD111 3,000,000 299,726,902.82 1.63
1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1629%
报告期内偏离度的最低值 0.0702%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1108%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 138414 招慧07A 710,000 71,000,000.00 0.39
2 138514 元熹5优1 680,000 68,000,000.00 0.37
3 138486 锦绣06A 550,000 55,000,000.00 0.30
4 165292 聚盈03A 500,000 50,000,000.00 0.27
5 ZC0014 恒信23A1 450,000 45,000,000.00 0.24
6 138544 元熹6优1 440,000 44,000,000.00 0.24
7 2089015 20兴银1A 1,410,000 43,058,094.89 0.23
8 138169 平汽3A1 1,000,000 41,360,000.00 0.23
9 138496 平汽5A1 350,000 35,000,000.00 0.19
10 165466 恒信20A1 400,000 26,080,000.00 0.14
1.9 投资组合报告附注
1.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
1.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚说明
杭州银行股份有限公司于2020年1月3日、2020年1月16日分别收到浙江银保监局
的处罚(浙银保监罚决字〔2020〕5号、浙银保监罚决字〔2020〕12号),杭州银行因违规
经营,未依法履行职责被浙江银保监局分别罚款50万元、225万元。
中国民生银行股份有限公司于2019年4月2日收到大连银保监局的处罚(大银保监罚
决字〔2019〕76号、大银保监罚决字〔2019〕78号、大银保监罚决字〔2019〕80号),民
生银行因未依法履行职责、违规经营等违法违规事项被大连银保监局合计罚款200万元。
中国民生银行股份有限公司于2019年12月14日收到北京银保监局的处罚(京银保监
罚决字(2019)56号),民生银行因违规提供担保及财务资助被北京银保监局责令改正并处
700万元罚款。
民生银行股份有限公司于2020年2月10日收到中国人民银行的处罚(银罚字〔2020〕
1号),民生银行因违反反洗钱,未依法履行职责被中国人民银行罚款2360万元。
宁波银行股份有限公司于2019年6月28日、2019年12月5日收到宁波银保监局的三
个处罚(甬银保监罚决字〔2019〕59号、甬银保监罚决字〔2019〕62号、甬银保监罚决字
〔2019〕67号),宁波银行因违规经营被宁波银保监会责令对相关直接责任人给予纪律处分,
并合计罚款340万元。
对“20杭州银行CD059”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研
究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对其长期企业经营和投资价值产生实质
性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的
规定。
对“19民生银行CD604”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研
究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对其长期企业经营和投资价值产生实质
性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的
规定。
对“20宁波银行CD059”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研
究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对其长期企业经营和投资价值产生实质
性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的
规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 226.73
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 114,125,900.95
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 114,126,127.68
1.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中摊余成本占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2020年3月31
日。
(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014年5月14日至2014年12月31日 2.6946% 0.0022% 0.2225% 0.0000% 2.4721% 0.0022%
2015年1月1日至2015年12月31日 3.7076% 0.0025% 0.3500% 0.0000% 3.3576% 0.0025%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.5780% 0.0013% 0.3510% 0.0000% 2.2270% 0.0013%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.7751% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.4251% 0.0012%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.9311% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 3.5811% 0.0017%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.7102% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 2.3602% 0.0018%
2020年1月1日至2020年3月31日 0.6327% 0.0014% 0.0873% 0.0000% 0.5454% 0.0014%
2014年5月14日至2020年3月31日 21.7879% 0.0025% 2.0607% 0.0000% 19.7272% 0.0025%
(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:本基金建仓日自2014年5月14日至2014年11月14日,建仓日结束时资产
配置比例符合本基金基金合同规定。
十三、费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划款指令,由基金托管人复核后于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令,由基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。
3、基金销售服务费
本基金的年销售服务费率为0.25%。若将来本基金增加基金份额类别的,本
基金各类份额的年销售服务费率最高为0.25%,具体设置见基金管理人届时更新
的招募说明书或相关公告。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起
5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代收并支付给各
销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期
顺延至最近可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它
有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信
诚薪金宝货币市场基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2. 在“三、基金管理人”中,更新了基金管理人的相关信息。
3. 在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“九、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告的内容;报告期截至
2020年3月31日。
5. 在“十、基金的业绩”部分,更新了该节的内容,数据截止至2020年3月31
日。
6. 在“二十二、其他应披露事项”部分,披露了自2019年5月15日以来涉及本
基金的相关公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年5月28日