天弘优选债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................ 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................ 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................ 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................. 10
五、基金财产保管 ................................................. 11
六、指令的发送、确认和执行 ....................................... 14
七、交易及清算交收安排 ........................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................... 20
九、基金收益分配 ................................................. 25
十、信息披露 ..................................................... 26
十一、基金费用 ................................................... 28
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................... 30
十三、基金有关文件和档案的保存 ................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................... 32
十五、禁止行为 ................................................... 35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................... 36
十七、违约责任 ................................................... 38
十八、争议解决方式 ............................................... 39
十九、基金托管协议的效力 ......................................... 40
二十、基金托管协议的签订 ......................................... 41
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241
号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
邮政编码:300203
法定代表人:胡晓明
成立日期:2004年11月8日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]164号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币5.143亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、
中国证监会许可的其他业务。
联系电话:(022)83310208
(二)基金托管人
名称:宁波银行股份有限公司(简称:宁波银行)
住所:中国浙江宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁东路345号
邮政编码:315042
法定代表人:陆华裕
成立日期:1997年04月10日
基金托管业务批准文号:证监许可【2012】1432号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币506973.230500万元
批准设立机关和设立文号:中国银监会,银监复[2007]64号
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府
债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;代理买卖外汇;
从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;经中国银行业监督
管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协
议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下
简称“《流动性管理规定》”)、《天弘优选债券型证券投资基金基金合同》(以下简
称《基金合同》)及其他有关规定。
(二)订立托管协议的目的
明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、
收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责,确保基金财
产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释
义部分具有相同含义。
(五)本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八部分 基金
的信息披露”约定的内容为准。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行活期存款以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票等资产,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融
资券、中期票据等信用债品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的
投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上
述相关规定。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理
人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有
规定时,从其规定。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法
规适时合理地调整投资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
a、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;
b、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
c、本基金不投资于股票等权益类资产;
d、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
e、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
f、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,
债券回购到期后不得展期;
g、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
h、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
i、基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
j、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
除上述b、g、h情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变
动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10
个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从
其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工
作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于基金托
管人实施交易监督。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公
司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实
性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,
并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托
管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,
基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责
任,基金托管人并有权向中国证监会报告。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二(含)
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金
适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。
基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进
行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托
管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生
效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,
基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交
易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先
约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基
金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定选择存款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应
立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
投资流通受限证券进行监督。
本基金不投资于流通受限证券,此处流通受限证券与上文所述的流动性受限
资产并不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股
票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回
购交易中的质押券等流通受限证券。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基
金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(四)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保
护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会
计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召
开基金份额持有人大会审议。
基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启用、
特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则
依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及